11.6*100/16387/162*365=15.94%,即用16387元,162天后赚1160元,5个多月绝对收益7.08%,风险:上证50指数12月15日涨到3200点以上(3200点离现在点位还要上涨26.98%,加上分红,估计29%),风险极低。
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说个中证1000的数据:
2021-12-03 最高8082.90
2022-04-29 最低5164.75,从高点跌近3000点,跌幅36.1%
2022-08-19 最高7369.73,从低点涨2200点,涨幅42.69%
2022-10-14 最低5918.02,跌近1451点,跌幅19.69%
你觉得20%的冗余空间够不够?或者30%或者40%。
再看上证50,上次3200是2022-01-28,最低2022-11-04的2288点,周线看目前点位做多真的非常不错。
对了IF和IH都是升水的,IC、IM都是贴水的。
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俄罗斯金融风暴,短短的150天资产净值下降90%,最后破产
LTCM 基金成功率一直很高,就因为小概率事件,杠杆比率高达60倍,基金最后失败了。
要明白过高杠杆,会导致赔率急剧上市。容错性很差,就变成不能出错,错了就要命。
如果不采用那么高杠杆率,回报率做不到300%,也不会有后面破产。
LTCM破产案例分析
https://www.weivol.cn/2017/11/ltcm/
含有很多破产案例都值得学习分析。
卖put其实是很爽的,前提是你卖出的put的行权位本来就是你打算进货的价位,以及考虑所有put被全部行权需要的资金能始终躺在货币基金里吃息。这样你的感觉非常好,不但每个月收租,而且跌了还可以拿货。对于永远融资的垃圾a,请便。
有ETF头寸的话同时可以备兑卖call,只要行权价是你愿意卖出的价位,进一步收租。如果和put一起卖,涨跌都爽。
但永远不要卖没有头寸保护的call
以及,如果没有打算拿货,或者没有拿货能力的情况下,永...
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刚开始学习期权的时候,我也喜欢做卖方。卖put其实是很爽的,前提是你卖出的put的行权位本来就是你打算进货的价位,以及考虑所有put被全部行权需要的资金能始终躺在货币基金里吃息。这样你的感觉非常好,不但每个月收租,而且跌了还可以拿货。
后来发现卖方就是“平时占小便宜,关键时候要用命去填!”
现在唯一的玩法就是看准机会做买方,没有机会就不动。
有ETF头寸的话同时可以备兑卖call,只要行权价是你愿意卖出的价位,进一步收租。如果和put一起卖,涨跌都爽。
但永远不要卖没有头寸保护的call
以及,如果没有打算拿货,或者没有拿货能力的情况下,永远不要卖put
现在这个估值,不管50、300还是创业板的ETF,按以上原则卖put收租何等舒服。
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楼主,你这属于大赌。你赌一个小概率不太阔能发生,去获取一点收益。我个人以为这不是所谓的极低风险,这个风险类似轮盘赌,但收益似乎不敌轮盘赌。哈哈嘿嘿,我曾经干过这种事。在赌场轮盘全部压完,只保留上一把的数字和临近的数字。这样赢了一下午,然后快到晚饭饭点的时候,输了连续两把,直接gg。
卖期权策略本质上都属于这类策略:压路机前捡硬币。
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