做猪呢最开心

@hotsosa > 也可以卖远买近，拿股票可转债交易的的盈利拿来充值冲gamma。 你这是做空波动率，我说的是做多波动率等待黑天鹅

2025-04-03 20:48

@骆驼1978 > 为啥我只做空波动率， > 而不是买入低波等待升波？ > > 因为股市可以长期保持低波动率几个月、甚至几年， > 但高波状态最多能持续几周， > 等待升波根本不现实， > 也拿不住。 > &...

2025-04-03 13:29

@yiyi8484 >这个经理不专业。如果差额是券，你敢不动试试？？ 我说的是自动对冲的部分，不需要额外准备资净卖购被行权，肯定要准备现货etf

2025-02-11 14:18

@yiyi8484 > 还有差价呢，怎么能对冲掉， > 要准备差额，不用全额。 问过客户经理了，会自动轧差。因为有保证金，不需要准备差额

2025-02-11 10:41

实值双卖，2月份5.25卖购和6.25卖沽各十张，到期同时被行权，需要同时准备现金和现货etf吗？还是说会自动对冲掉？有人有这个经验吗？

2025-02-10 17:33

@做猪呢最开心 > 没看懂我说啥，我要是合成多头，为何不直接买etf。我想用卖实值沽做收益增强，但又不愿意在大涨行情里错过大利润，很苦恼。也许买废纸沽，在大跌行情里获得etf增强更靠谱 卖实值沽变平值移仓下月实值沽，把损失的时间价值收集起来。并不担心大...

2025-02-10 00:18

@期市小斯基 > 想完全跟上指数就合成多头啊 没看懂我说啥，我要是合成多头，为何不直接买etf。我想用卖实值沽做收益增强，但又不愿意在大涨行情里错过大利润，很苦恼。也许买废纸沽，在大跌行情里获得etf增强更靠谱

2025-02-10 00:14

实值卖沽一般变成平值，就移仓到下月实值，把损失的时间价值都收集起来。 但是遇到大涨跳空高开高走，实值卖沽变虚值，移仓到实值会严重跟不上正股etf，这个问题各位是怎么解决的？比如去年9月底的情况

2025-02-09 12:44

@建淞 想请教你5月份500etf沪，买的废纸沽是哪个合约？ 废纸沽是买虚值二档好，大跌后下移行权价更快回本？ 还是买深虚值认沽，保护保证金不出问题就行？

2024-05-14 17:20

@阿彪12345678 > 卖平值CALL，即月，下月各一半 我问的是，股价上涨一波后预期回调下跌，实值卖沽相同权利金上移行权价减仓，合约月份选择的问题。 未来不可预测，裸卖认购没有对冲，一旦判断错误股价继续大涨，肯定赚小亏大。

2024-05-11 15:17

@yiyi8484 > 明天2750合约要上线了！ 求教，谢谢。 预期股价大概率下跌，但没有把握，同权利金上移行权价减仓。 必然是卖开深度实值合约，是不是移仓下个月合约更好？theta更大一些，但是滑点也更大，该如何取舍呢？

2024-05-11 00:12

@建淞 > 以5750P+5500C做为当前的偏多双卖组合。 > 如果股价持续上涨，5750P一定归0，然后执行反向永动机策略运作5500C逐步调整重构组合。 > 如果股价冲高回落，5500C反复有机会提高成本价（卖方）或者让空头归0。 &g...

2024-05-09 16:45

@建淞 > 以5750P 5500C做为当前的偏多双卖组合。 > 如果股价持续上涨，5750P一定归0，然后执行反向永动机策略运作5500C逐步调整重构组合。 > 如果股价冲高回落，5500C反复有机会提高成本价（卖方）或者让空头归0。 &g...

2024-05-09 16:18

@yiyi8484 > 我觉得卖实一档更好。卖虚值收益风险不对等。 实值期权和虚值期权各有好处。 实值期权内在价值的亏损，很难通过时间价值流逝消灭，慢慢消灭需要很长时间。 位移无法预测，只有高手做波段才能快速消灭内在价值亏损。不确定性大

2024-05-09 03:57

@坚持存款 楼主请指导，谢谢。 期货=卖沽+买购=卖沽-卖购。 卖沽=期货加卖购， 偏多双卖=卖沽+卖购=期货+2倍卖购 当月平值期权gamma太大，实值卖沽变成平值卖沽，不减少权利金，移仓到下月虚值卖购或者卖沽，是不是完全等效？ 移仓下月虚值卖沽等于卖沽移...

2024-05-08 14:12

@烙饼姐姐 > 新手慎重操作新玩具和新花样哈，我是早期做了非常多的测算。还走了很多很多弯路。所以推荐你反复长期的跟踪的够够的了。再轻仓实盘。 > 移仓，本贴之前讲过很多次的。看个人手艺和认知了 > 有同保证金移仓，有同权利金移仓，有同双卖再平...

2024-05-08 13:58

@johnwhite > 我是新手，能否请小姐姐将八字方针讲解得更详细些。 > 比如，什么情况下需要下移，什么情况下需要上移；如果上移，是等张数上移，还是等权益金上移。 > 先谢过了！ 集思录有新手向，关于移仓的主题，搜一搜

2024-05-08 13:55

@拨不开迷雾 > 战略错了，战术上再怎么努力调节，也只是少亏吧，调仓并不能保证开心赚钱。 没有大牛市，轻仓卖购移仓死不了。向远月移仓，向实值移仓，如果牛市来了，也只能止损

2024-05-08 10:20

@sunhao5573 > 最后想赚钱还是赌对了方向 做错了也可以继续移仓，移仓不减少权利金即可。用时间慢慢消灭虚值期权的浮亏

2024-05-08 00:45

期货=卖沽+买购=卖沽-卖购。 卖沽=期货加卖购， 偏多双卖=卖沽+卖购=期货+2倍卖购 当月平值期权gamma太大，实值卖沽变成平值卖沽，不减少权利金，移仓到下月虚值卖购或者卖沽，是不是完全等效？ 移仓下月虚值卖沽等于多单移仓，移仓到下月虚值卖购等于止盈期货...

2024-05-07 17:56

偏多双卖，认沽牛差遇到大跌行情，组合净值归零，备兑卖购也归零。 移仓的时候认沽牛差下移行权价，双实值开仓，账户负债额度不变。这个时候还应该继续开卖购吗？卖购行权价可能比卖沽行权价更低，遇到大反弹，风险是不是很大？不开卖购，则账户权利金净支出，也坚持不了多久吧？...

2024-04-29 18:06

** 插入的附件 ** ** 插入的附件 ** ** 插入的附件 **

2024-04-23 13:43

-

@阿彪12345678 > 初始delta多少？变动多少对冲？然后再留多少delta,用什么对冲？用标的买卖对冲？用期权对冲？谢谢 看你的gamma，期权标的每天的正常涨跌幅。每天保留的delta，和gamma对应就差不多。比如gamma导致delta...

2024-04-11 15:54

@建淞 > 记得你前几天好像在质疑反向比率策略。按照教科书知识，预测未来会有大幅波动那么适合构建这个策略。但是，如果预测错误大量的买权支出就浪费了，拖累了收益率。 > 所以说，你的质疑是对的。问题不在于教科书而在于我们自己。 > 刻意去构建反...

2024-04-11 12:36

@oliversea > 震荡行情多，最近就是操作太多，两头打脸 有双卖的theta保底，每天暴露的delta不大，损失就不大。 通过对冲只暴露一部分delta，慢慢训练自己做高抛低吸的波段，做小级别趋势

2024-04-11 01:31

@阿彪12345678 > 请举个例子，如何每日对冲，谢谢 保留一部分delta，对冲第二天正常波动的gamma风险。多空delta自己判断就行，判断错误了也没有关系。我一般是按照均线和macd判断大趋势保留相应的多空delta

2024-04-11 00:10

@oliversea > 是的，感觉铁鹰，甚至双卖，除非大波动，还是少操作好，最近日内做多了，发现自己没这个能力，老老实实吃时间价值算了。关键手续费还很贵！ 你这样做遇到大波动相当于一次性止损。对冲相当于每天小额止损。可以平滑账户回撤。对冲不追求中性对...

2024-04-10 20:04

@建淞 > 前些天有网友在这里发言说：经常看到有人把简单的事搞复杂。感觉似乎是针对楼主我：） > 现在诸位可以看看，其实我一直在做最简单的事：低买高卖。倒是其他网友在把简单的事搞复杂了。 > 铁鹰策略盈利的仓位可以获利平仓，等待股价转折再让错...

2024-04-10 19:08

@建淞 > 千万不要把组合保证金制度红利当成杠杆工具！ > 今天早晨收到某打赏网友的私信，打算在本周构建买2300购+卖2400购牛市价差组合（以周一收盘价计，组合支出0.09元）。由于这个组合可以享受组合保证金减免，因此可以开很多组。 > ...

2024-04-10 05:32