建淞

@只取半瓢r > 可是远月实值认购期权成交量太少，交易滑点很大，而且涨得多变深度实值后平仓更加艰难，请问怎样解决合适？ 你这个就是集思录风格：） 在我的期权永动机策略里远月买权只需要做一次平仓或者到期归0，没有你说的问题。

@骆驼1978 > 买ETF+卖购为啥是穷人备兑？ 给诸位兄台讲一个历史渊源。当初我提出期权永动机模型后，因为买入远月认购期权+卖出近月认购期权，在教科书里名称是对角策略，而论坛上一位旅居澳洲的网友告诉我们说，这个策略中因为多头是认购期权，支出低于买入...

@祸起萧墙ok > 楼主想问下您这对冲值0.4的意思是，整体delta暴露-0.4么。还是说全仓是1，然后空头对冲了0.4？ 100手卖沽+40手卖购组合，对冲值就是0.4 。

@祸起萧墙ok > 我很赞同楼主对于成交量的预测，我自己也是认为成交量会在春节前会显著的缩量，融资额会减少。于是在12月中开始多500空1000。但是在成交量跌破万亿的时候，我把卖的1000put给平掉，导致小盘空头暴露增加，最近一段时间小盘偏强收益有所...

@Rickjin > 请教是什么书啊？谢谢！ 根据该位网友的发言，我估计是麦克米伦的《期权投资策略》。