河边摸虾

股票期权交易 做好预案是关键 好的方面该怎么弄 不好的方面该怎么弄 心里面要有推演 最重要的是要有补救措施

2025-01-16 11:18

@WAMW >发表时间 2024-01-16 14:58 来自广东LZ，我就想知道，你是怎么“走在时间前面”的？？？ 没有去预测，只是用期权来对冲而已，有现货头寸。

2025-01-13 15:00

下周开始，宏观的不确定性风险增加，减少卖方的交易为好。

2025-01-12 18:16

一会降波，一会升波 波动率来来回回 预测波动率也是个玄学 图形上一眼看到空 盘面上单边空又很吃亏 双卖怕爆 暂且观望观望 静观其别

2025-01-09 09:51

@lsj51453665 > 听说有金币拿，我来凑个热闹 :) > 图一是2023年以来持仓量PCR的历史走势 > 图二是今天日内PCR的变化，以及日内增仓的情况 看着还没有到极致状态，还有的跌

2025-01-08 19:49

反弹中降波 买call的难受 买put的也难受 唯有卖put 的在享受方向和波动率的好处 但是，但是 这个时候的降波是不是要提高警惕 卖put的时候切记不要得意忘形

2025-01-07 17:35

预计后市波动率会大幅上升，该怎么弄？ 这个问题很复杂，前提条件是波动率会上升，可能暴涨，可能暴跌，可能先暴涨后暴跌，也可能来回过山车，不管怎样，就是跟平常不一样，主打一个心跳加速。 这时候，期权上该如何去布局？ 标准的做法肯定是双买，不去判断方向，只去博...

2025-01-06 20:22

今天各大宽基指数来回荡漾 波动率普遍上升 下跌的速度明显放缓 成交量降至短期低点 那么，原有的满手沽只能砍掉大部分 取而代之的sell put 少量 对冲下时间价值的损耗 毕竟进入到了两周 时间价值加速损耗 但是也不敢下火场捡钱 害怕惹火烧身 啪啪啪

2025-01-06 19:57

@符工 >楼主有一个糟糕的父亲，我则有一个糟糕的母亲。我的母亲，并不是那种歇斯底里的人，相反，她待人热情，办事干练，初次接触都会有良好印象，但是她有致命的缺点，就是心理阴暗、表里不一、挑拨离间。可以说她一个人毁了我家四代人，致使整个家族分崩离析，颇有慈禧...

2025-01-06 16:08

@期市小斯基 >猝不及防，我也是满手卖沽，深套，不敢减仓，不敢下移。在跌就有补充保证金了。 小心爆波哦

2025-01-06 12:19

@槊名无回 > 年前对冲可转债持仓布置了中证1000的反比例价差6100卖沽5800买沽1:3，对冲了开年下跌的所有亏损。现在只敢减仓1/3买沽，还是要等跌再深一些或者走稳。 > 继续减仓买沽-清仓买沽-开仓买购，预留三级台阶 满手500沽，下周...

2025-01-05 11:30

观察目前各大宽基指数这几天的隐波结构变化： 50ETF：前低后高，iv略有上升，但不明显； 300ETF：前低后高，IV竟然有跌，这几天卖call可能更合适。 500ETF：前高后低，IV明显上升，但还没有爆波； 1000指数：前高后低，iv明显上升，...

2025-01-05 06:18

在预感市场变方向，增加较多的看跌期权做保护的情况后，假如市场如自己预期的方向向下变盘，原有的看跌期权将会获得可观的收益，那接下来该如何处理这些看跌期权呢？ 不太好的处理方法是平掉实值期权，向下买入等张数的看跌。这个方法其实相当于是减仓操作，对于已经发生变盘的...

2025-01-04 16:45

请问下，这么多策略同时跑，资金分配是怎么弄的？主要是卖方吗？

2025-01-04 11:08

2号开盘感觉不对，原计划300双卖下调一档的操作直接放弃 理由有二 波动率和方向都出现了明确的信号 双卖已经不合时宜 顺着趋势做更好 500ETF的看跌很好，顺势而为 在标的选择上近月远月都买 德尔塔的头寸快速提高，顺应市场 在6000破位后，平实只，等额...

2025-01-03 19:29

300双卖向下调整一个档位，隐波继续向下。 500择机继续加大看跌力度，保持足够多的空头仓位对冲现货，没办法。 创业板和科创板择机而行。

2025-01-01 23:09

@河边摸虾 > 2024年3月7日 > 300ETF：3.523元 > put6月@3.4: 0.0819元 > iv：18.68% > （3.523-3.4991）/3.4991=0.68% 2024年3月20日 300ETF...

2024-03-20 11:45

@河边摸虾 > 此刻，将原put3.4换成put 3.427,iv 18.26%. > 重新计算总成本：3.335+0.160+0.0041=3.4991元。 > 最大风险为3.427-3.4991=-0.0721，比例为2.06%。 20...

2024-03-07 21:34

@肖先生 > 我说二个事情供大家参考： > 1、雪球产品我买过，买的时候不知道叫雪球产品，证券公司推荐的，叫收益凭证产品， > > 我这个雪球产品收益5.89，向下敲出我的收益为0，本金不受损失，可能有些雪球产品收益高就会损失本金，...

2024-02-21 16:30

@williamaa911 > 小心两边打脸 > 炒股这么多年来，我反正跑不过大盘/宽基…… 打脸的可能性是有的，但是可以承受，毕竟最大损失已经知道。

2024-02-21 16:29

@河边摸虾 > 2024年2月20日，沪深300ETF510300为3.401元 > put 6月@3.4为0.1451，iv为18.17%。 > 现货：（3.401-3.335）*10000=660 > 期权：（0.1410-0.14...

2024-02-20 15:22

@河边摸虾 > 2023年1月25日，沪深300ETF510300的价格为3.335元，执行价3.4元的6月到期的看跌期权价格为0.1410元，隐含波动率18.79%。 > 1、正股成本3.335元，10000股为33350元； > 2、IT...

2024-02-20 15:11

@可可大师 > 玩雪球的要会后续手段，我之前先后有两笔雪球敲入了，但都被我化解了。 > 第一个雪球化解的办法是，高位买了一个多倍看涨的产品，上涨2.6倍，下跌1倍，然后按2.6倍来计算仓位，其实下跌起来才一倍，上涨又没踏空，这样对冲掉了第一笔雪球。...

2024-02-05 12:13

@河边摸虾 > 2023年1月30日，510300的价格为3.243元，正股亏0.092元即920元。 > put@3.4元@6月到期的价格为0.1740，IV22.46%，有所上涨，因此期权赚0.033元即330元。 > 合计组合亏损0.0...

2024-02-05 11:39

@河边摸虾 > 2023年1月25日，沪深300ETF510300的价格为3.335元，执行价3.4元的6月到期的看跌期权价格为0.1410元，隐含波动率18.79%。 > 1、正股成本3.335元，10000股为33350元； > 2、IT...

2024-01-31 07:59

1.顺境多做事情，逆境多看书。 “i”人的自我想象在阅读中丰满，这容易让人进入“出世”的心理状态，在跟先贤的对话里，自我有望得到和解。相比之下，进入社交太过于耗费心力。 2.让自己忙起来，最好做长期主义的事情。 重视解构焦虑或搁置焦虑不一定是解除焦虑的最...

2024-01-26 10:12

2023年1月25日，沪深300ETF510300的价格为3.335元，执行价3.4元的6月到期的看跌期权价格为0.1410元，隐含波动率18.79%。 1、正股成本3.335元，10000股为33350元； 2、ITM3.400元的期权价格0.1782，1...

2024-01-25 15:24

@iiccee1027 > 最近有雪球产品卖吗？ 一堆，有钱随便买。

2024-01-25 13:41

@岛田小白 > 这么操作感觉大概率赢的少输的少，小概率两头赢或者两头输，应该叫保守投资法。 遇到暴跌或者暴涨的行情还是很不错的，尤其是遇到暴跌，期权端盈利可观，可以及时平掉期权，加仓现货，然后在继续买便宜的put做保护。

2024-01-25 13:40

@luckzpz > 其实这个游戏的关键是买了雪球，同时买远期虚值认沽期权，应该是比较好的。 > 但是我也没操作过，就是瞎琢磨 对的，用远月虚值合约对冲，每个月丢钱买保险。但这个操作是反人性的，很多人做不到。

2024-01-24 14:20