范少伯

14年下半年我投入1300W本金做T0/打新/分级/股指/期权套利（含1000W借款），截至2016年初可投资金融总资产A8.3不到一点（含1000W借款）。 2016年开始全职投资，尝试过主板/科创网下（底仓纯对冲/高票/指增）/港股打新/三板打新，房产套...

2025-03-20 01:32

两个问题，一个是美股主要问题是交易所太多，迷你股太多；还有市盈率为负的股票不宜剔除，当成+∞处理比较合适。 美股3大交易所的股票，剔除掉市值1亿美元以下的股票还剩4024只。其中1420只市盈率为负数，负市盈率设置为+∞，PE中位数是38.4，ROE中位数6...

2024-11-19 16:11

招行0.78倍PB可不是代表招行的全部资产打8折没人要啊，这里面是有杠杆的。 拿招行最新的三季报为例，总资产106680亿，总负债96466亿，权益10213亿。 也就是说如果资产打九折权益归零，再打折资不抵债。资产打98折，差不多就是现在的0.78倍PB。...

2023-12-27 11:02

十几年前拒绝了清华的国防定向保送选择了上海某985保送资格，没想到竟变相损失了一个小目标。。。清华欠我一个亿：）

2023-06-10 21:49

1. 不公平，A变成输了亏1元，概率5/6，赢了与Ｓ平分赚3元，概率1/6，E(A)=-5/12. 2. 依然不公平，但是要注意到这时原始参与的6个玩家全赚了，只有跟投玩家稳亏. 假设六个玩家名字为ABCDEF，跟投玩家名字为S。Ｅ(A)=E(B)=E(C)...

2022-08-10 23:37

IC前几年大幅度贴水的原因，打新只是叠加的BUFF，根源在于私募对冲基金的大发展导致盘面多空力量悬殊。 这就解释了为什么最近IC贴水收敛的这么快，前阵子头部ALPHA基金被清洗，有些大面积清盘不玩了，有些老大跑了无心恋战了，多空力量不再那么失衡。 至于说之前为...

2022-01-26 11:47

交易期权波动率本质上就是gamma和theta的鱼和熊掌二选一，除非在比较特殊的波动率曲面假设下可以收集theta的同时赚gamma，大部分都是要有所取舍的。 回到楼主的问题，即使不考虑流动性的影响，假如每次在50天附近换合约，确实可以让时间价值损耗的更慢，...

2021-10-18 14:49

首先你需要有相对丰富的武器库并丰富他们。比如分级基金、期货期权内外盘、ETF的相关套利；转债和融券的波动套利；网上网下新股，网下转债，银行充量，券商期货返点；对市场分项估值水平的感知力；熟练掌握相对低成本的融资技巧。丰富的武器库可以让你产生与大盘相关度极低的年...

2021-09-07 22:41

高管名单里看见了以前同学，整个人都不好了。

2021-06-03 21:20

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2021-04-24 14:55

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2021-02-26 21:37

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2021-02-09 20:23

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2021-01-31 21:25

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2021-01-30 22:40

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2021-01-28 11:28

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2021-01-24 18:15

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2020-12-20 21:55

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2020-12-05 18:50