邢道仁

长期双卖策略的高回撤，低盈亏比则来源于标的资产价格的剧烈波动。期权双卖策略本质上是做多 Theta，做空 Gamma，Vega 的策略，当标的资产价格大幅波动时，策略负的 Gamma 敞口叠加负的 Vega 敞口会导致策略净值出现较大回撤。 当标的资产价格...

量化里有个说法，时间序列数据很难获得超额收益，截面数据是有价值的 就我个人经验而言，技术指标类因子没意义

收益50%，同期沪深300收益5%，可以了，算是定投指数的上位替代？

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