陶惠健

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不明,觉厉! T日的已知条件有:“T-2日的溢价率”和“T-1日溢价率估算值(T-1日净值估算值 / T-1日收盘价)”,一般是根据“T-1日溢价率估算值“来判断”T日溢价率“,设个阈值进行折溢价套利。简而言之就是,因为T-1日折/溢价,所以T日大概率折/溢...

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