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@国金证券 请问有回放吗?请告知链接
没毛病,0.5%
可以
不明,觉厉! T日的已知条件有:“T-2日的溢价率”和“T-1日溢价率估算值(T-1日净值估算值 / T-1日收盘价)”,一般是根据“T-1日溢价率估算值“来判断”T日溢价率“,设个阈值进行折溢价套利。简而言之就是,因为T-1日折/溢价,所以T日大概率折/溢...
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