Cool

全部清仓

@guest2 > 是的，多单+卖购等于卖沽。 > 有一个区别，虚值期权流动性比实值好很多。如果是想卖深实值沽，因为流动性太差，可以用多单+卖深虚值购代替。 > 但是8号开盘那一阵，可能套利机制失效了，卖购+买沽合成空头的点位，远远高于期指的...

塞力会不会被赎成迷你债

@骆驼1978 > 沽的隐含波动率比较低 多单+卖购不就等于卖沽，如果多单+卖购》卖沽，那岂不是可以无风险套利？

@骆驼1978 > 【20241010】 > MO平值购的隐含波动率已经降低到42%， > 已经比HO还低一点， > 考虑至上证50指数短期波动率低于中证1000， > 平仓中证1000备兑， > 建仓上证50备兑组合。 &...