Hypoth

@我爱飞翔 > 老哥，这数据明显不是对数正态分布，为啥软件要画这样一条线？还有这里有很明显的肥尾特征，做期权卖方，一定要小心小概率事件！ 提醒是对的 黑天鹅事件基本是期权双卖的“宿命” 重要的是怎么应对 风控和greeks压力测试是期权策略交易的...

2025-04-16 00:18

@魍者之语 > 从现在能看到的基本面情况和价波位置看，商品2个月的整体降波是确定性是比较的。如果隐波降太快不排除中间有小反弹。价格短期震荡后，黄金继续上，原油继续下目前基本是市场的共识 商品IV已经下降的非常快 近月和主力合约中 IV还在5年70%百...

2025-04-16 00:03

@魍者之语 > 如果单纯看投资机会，我觉得黄金波动率的卖方是可以进场的 > 但是。。。我没参与。因为我的6成仓位在A股，商品仓位的6成在原油，上期所仓位6成在沪锡，其他还有一些沪银BR，就没仓位了。。。 > 上周一挨了暴打，delta造成的回...

2025-04-15 14:30

@坚持存款 > 大概是因为升贴水变化吧，MO升波，而IO和HO都是降波的。VIX是沽购都计算的，小票分歧大一些，而大票护盘后就降波回归了。 各个软件的计算公式不一样，算出的IV结果还是会有区别 汇点的VIX是近月波动率σ1与次近月波动率σ2按时间加权...

2025-04-09 04:52

@魍者之语 > 2025-4-7~净值暴跌临时加更。 > 灵活对冲策略净值1.1277，今日跌幅-28.06%，今年以来收益率 -22.38%%，今年以来最大回撤 -29.29%。 > 今天判断及操作出现严重失误，昨天预计净值回撤在10%左右...

2025-04-07 16:23

@Hypoth > 黄金我是用卖沽来替代现货 无杠杆 作为对现金的替代 以后会加大对黄金的配置比例 > 24年内截至3月1日的夜盘 无杠杆收益率有4.58% > 国内的黄金期货相对于伦敦金一直是有溢价的 但幅度不大 > CNH贬...

2024-03-03 19:01

黄金我是用卖沽来替代现货 无杠杆 作为对现金的替代 以后会加大对黄金的配置比例 24年内截至3月1日的夜盘 无杠杆收益率有4.58% 国内的黄金期货相对于伦敦金一直是有溢价的 但幅度不大 CNH贬值让国内黄金收益更高 同样要考虑之后CNH升值带来的...

2024-03-03 18:48

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@魍者之语 > 12-2 > > 中性策略净值1.0903，-3.1992%，年化收益率 5.5%，今年以来最大回撤 -9.24% > > 500增强策略1.1175，-0.3936%，今年以来超额收益 16.96% >...

2023-12-05 15:25

@我是绿茶 > 这几天看了本书《保本投资法--不跌的股票》。简单说就是用股票分红买入看跌期权以达到保本的目的。 > IM 有贴水，可以看成是分红。 > 我刚刚按开市时的价格，按书中写的方法计算一下，IM2312是 6082.4，MO2403C...

2023-11-27 11:20

@骆驼1978 > 是的，你全仓买期权，心理感觉和全仓买股票差不多，实际上风险放大了几十倍。 > 中证1000指数现在6000点，当月平价看涨期权才100点，实际杠杆是60倍，就算用30%的帐户资金买期权，也相当于整体15-20倍杠杆，但自己觉得只...

2023-08-24 15:06

@魍者之语 > 我这两月一直是期货账户拖累净值，ETF期权账户跟你曲线和收益率都差不多，ETF这边今年还没有大幅升波，防守为主吧 期货类的还是在18年做过黑色系商品，新手期做的迷迷糊糊。之后就主要看股票市场和指数衍生品了 刚好今天央行降息了，GC00...

2023-06-13 10:35

@捏小猪 >2023年6月12日更新：期权换成IM去年11月开始的期权尝试，平均指数成本为6745点。22年11月中指数6676点建仓的3手sell-put，23年4月初指数6952点建仓的1手sell-put，上周五和本周一平仓换成IM2309，平仓时...

2023-06-12 12:43

500etf期权同样用中性 5月份之后净值算是熬出来了 ** 插入的附件 ** MO6月的卖沽 4.25-4.28，几天就从168到80 还是波动率上去 卖沽做方向来钱快 可遇不可求

2023-06-12 02:33

@Hypoth > 市场来裸卖沽风险教育了 > > 之前50、300、500、1000的vol跌的太久太狠，弹簧绷太紧 > 指数vol连续三天大涨 > > HV参考 > > > 楼主卖实值...

2023-04-25 11:11

市场来裸卖沽风险教育了 ** 插入的附件 ** 之前50、300、500、1000的vol跌的太久太狠，弹簧绷太紧 指数vol连续三天大涨 ** 插入的附件 ** HV参考 ** 插入的附件 ** ** 插入的附件 ** 楼主卖实值沽替代权益仓位+...

2023-04-25 11:07

@坚持存款 > 回复： > 1、关于期指升水时候期权的计算：本周五沪深300收盘4123.28，IF4月4128.2，升水5个点，IF5月4133.2，升水10个点。我们看5月C4150的时间价值是75.8，5月P4150的时间价值是64.5，这个...

2023-04-10 01:17

昨天太忙了 没啥操作 也错过了IF平仓的时机 可惜了 ** 插入的附件 ** ** 插入的附件 ** ** 插入的附件 ** ** 插入的附件 ** 贴水继续收敛 ** 插入的附件 ** 今天开盘后平了IF2212 11月的期权20张 ...

2022-11-10 09:54

开盘看IM主连以为软件出问题了 IM2211开盘在跌停价多单平仓成交了 83手 价差相对昨天结算价有671.6 一手13.43W 白送了1114.85W 想知道这种乌龙手 下单的要怎么负责 ** 插入的附件 ** 考虑到300etf 11月380...

2022-11-08 15:42

期权集合竞价不小心点成开仓了 但运气不错 开盘后平掉反而减少了点亏损 北向净卖出40.32亿 今天沪深300表现已经挺不错了 比预期强 几次期权买入的位置很一般 有点感冒 状态不好 就没动股指期货 ** 插入的附件 ** 持仓没什么变化 **...

2022-11-07 15:21

开盘1467 平了10张500etf期权 想着回到1200接回来 （结果收盘来看没了近700一张） 拿着剩余20张也没什么想法 就没动 市场表现太超预期 没法理解 上午IF2212在3700的时候也犹犹豫豫没加仓 前几次开盘冲高1点多 后面都回...

2022-11-04 16:45

今天市场波动不大 期权做T 算是抵消了一些theta损耗 尾盘加了10张 ** 插入的附件 ** ** 插入的附件 ** 股指 上午加了一手IC2306 开盘没买入 之后有些着急 位置不好 应该更耐心些 ** 插入的附件 ** ** 插入的附件 ** ...

2022-11-03 15:27

11.3号凌晨美联储利率决议 + 今天央行净回笼2620亿元 所以开盘平了30张期权、 IC2306 、IM2303 各一手 想着可能回调一些 但今天市场比预期强太多了 从结果来看平仓的太早了 有点郁闷 尾盘补回了10张期权 今年...

2022-11-02 16:43

节奏控制的完美 估算下 大概近10倍的杠杆来做多 并且今天平仓了 太厉害了 佩服

2022-11-01 15:44

11-1的股指期货贴水相比昨天收敛了不少 2022-10-31 贴水 ** 插入的附件 ** 2022-11-1 贴水 ** 插入的附件 **

2022-11-01 15:15

@joeychris2022 > 买一个月的就行，马上就能发图片 ok 确实可以发图片了 谢谢 今天加了一手IC2306 和40张 11月6000的call 下午涨这么多超出预期了 以为今天接近涨1%差不多 ** 插入的附件 ** ...

2022-11-01 14:57

@joeychris2022 > “目前不能发图片 已经注册几年了 还是新人 可能是不太留言的原因” > 买个可转债评级服务，就能发图了 > 可转债评分系统说明（作者：我是一个host） “您好！ 欢迎您注册集思录，集思录是一个以数据出发...

2022-11-01 10:39

@猪爸爸安福 > 9月份长线仓位建好以后，9月中旬尝试短线卖沽抄底失败割肉，尝试牛差抄底失败。反而是逢高开卖购，逢大涨开小仓位im空慢慢加进行对冲胜率100%。熊市无疑，因为逢高加仓没有错的，但是直接对冲只能小仓位慢慢加，防止啥时候万一反转可以保本出。 ...

2022-10-31 15:28

来看看猪爸爸 持仓里的IC2212 目前已经浮盈了 IF2212也快了 加油！ 10.12号 10年中证500pb百分位是0.74% 希望是今年最后一次接近0% 昨晚8.30之后也确实够惊险的 8.2%的cpi 美国股指瞬间跳水3% 当时已经在计提...

2022-10-14 14:32

@Hypoth > 周二趁着下跌 把IC换到2303 日均贴水比2212多一点 > 昨天算是跌了个狠的 盘中没去开IM空单去保护下 太可惜了 小票杀跌起来还是很厉害的 > 过山车一趟 > 今天10点看到 “8月份，社会消费品零售...

2022-09-16 15:37