anjing77

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最近 50etf期权的升贴水套利,目前50etf期权合成空头升水年化4%多,买入ETF备兑期权同时买入put,提高资金使用效率,年化大于4%~~~

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18年就关注的一个策略 不过这个需要优化的,要不然没啥用,更重要的,这个增厚效果和波动率紧紧关联。纯纯做这个策略,机械式的做 意义不大。贴一个19年的回测.18 19年双卖收益飞起。 数据自 2015-2-9 到 2019-3-22...

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