anjing77

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最近 50etf期权的升贴水套利，目前50etf期权合成空头升水年化4%多，买入ETF备兑期权同时买入put，提高资金使用效率，年化大于4%~~~

18年就关注的一个策略不过这个需要优化的，要不然没啥用，更重要的，这个增厚效果和波动率紧紧关联。纯纯做这个策略，机械式的做意义不大。贴一个19年的回测.18 19年双卖收益飞起。数据自 2015-2-9 到 2019-3-22...

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