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@建淞 > 程式化交易的反思 > 1987年美国有过一次黑色星期一，指数单日跌幅超过20%，后来人们指责是程式化交易出了问题。因为这个模型就是做多个股+做空指数的对冲方式。一旦股票下跌，需要采用更多的期指空单套保，而更大的空单又触发更多的多头止损盘...
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