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我回测过, 动态对冲的频率在一定范围内,效果是一样的. 频率高了之后手续费覆盖了跑偏减小的收益. 我实盘用underlying波动1%做rebalance一次.
【......】
5546 次浏览 • 32 个关注 • 2014-09-17 20:48
盘前建议 每日债友必看 交易数据 封基数据
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