darkpro

@笛卡尔 >期权账户和证券账户是分开的。还要加上统计证券账户ETF的收益和分红。 备兑吗？我都是用卖沽代替的。盈亏曲线相同，备兑还占用了现金。当然期指升水的时候备兑能占点便宜。

@笛卡尔 >10月份，4月份还做了对冲套利要刨除。还有其他标的物，打新，分红，转债，行业基金，各种都混在一起，不好统计的。 按基金净值法记录每个月的出金入金。

@shishikan >顶格是不会贡献碎股的，所有拿了碎股的人都是占便宜的，所有没拿碎股的人都是贡献碎股的 顶格也会贡献碎股。上一个胜业电气的大部分碎股都是顶格贡献的。

@sg0511 >你这个算法是想当然，实际看看楼主的每一笔交易再说话。 看什么？看excel表格？交易没有滑点才是想当然。实际情况就是，你每次买入都是需要比当前市价多一点才能保证成交，卖出需要比当前价格低一点才能保证成交。这就是交易滑点的根源。你要不信...

国防指数的涨跌决定了其他宽基的涨跌？是不是搞反了因果关系？另外一点就是，实盘交易是有滑点的，一般按千2计算，如此高频的全仓进出，200多次就是40％多了，已经把超额部分抵消掉了。