harryluo

@奇源村夫 >布鲁可的帖子结束了，105.5卖了，盈利相当可观，今天的快乐是布鲁可给的 恭喜你！我抽了没中

2025-01-09 20:18

前段时间看行情好，重启第一只就亏了6成，而且帐户少就没继续了

2025-01-05 20:37

分享一个港股基金，今年收益20,策略是备兑，值得借鉴学习。 国指备兑 03416 https://www.globalxetfs.com.hk/cn/funds/hscei-covered-call-etf/

2024-12-14 11:55

@oliversea >用远期虚值购合成多头的意思？ 平值

2023-10-17 11:39

@于是 >卖沽被深套了咋办哈，移仓时间价值竟然是负数 继续移，现杠杆需要成本。部分换12月合成多头，不想付出时间值购上或下一格。

2023-10-17 08:26

毛大师这是吓跑人

2023-06-07 08:43

学习

2023-06-05 09:54

最近移仓确实是头大，部分移远月，部分下移加反比购。想不到什么办法。

2023-05-23 10:51

取净值停留在 2月6日，不能取最新净值，求解!!

2023-02-13 21:46

同上，高手帮忙帮忙

2023-02-10 13:38

真够耐心解说，佩服！祝大家新年快乐！

2023-01-21 22:15

@骆驼1978 >你的这些假设是有问题的：1、如果当前指数为4000点，卖出4100的认购，当指数上涨时，期权空头持仓的delta也会上升，这个时候你空头合约难道不减仓吗？要到5000点才一起平仓？不减仓不就等于裸卖空吗？当指数为4000点，4100认购...

2023-01-13 19:05

@骆驼1978 >你的这些假设是有问题的：1、如果当前指数为4000点，卖出4100的认购，当指数上涨时，期权空头持仓的delta也会上升，这个时候你空头合约难道不减仓吗？要到5000点才一起平仓？不减仓不就等于裸卖空吗？当指数为4000点，4100认购...

2023-01-13 17:21

深入其中

2022-09-08 10:26

@陆神 >请教个问题，期权卖方的风险是不是成几何倍数增加？比如五十万资金卖五张的风险，应该远远小于一百万资金卖十张的风险这话对不对？ 一样啊

2022-08-30 10:23

赞同去健身房，不一定要多专业，坚持运动就好。

2022-08-29 17:05

多几个回贴和赞就乱七八糟，晕！优化下吧

2022-08-14 16:02

@dhhlys >补充一下，由于call put parity的存在，贴水这部分超额都是固定死了的，所以无论以什么姿态进入期权组合或者期货都不会影响你吃贴水的多少。什么牛差，对角，九债一购全都是耍花枪，都是基于对标的未来走势分布（注意是分布）预测的自建工...

2022-08-14 13:59

当时我把8月4900沽转去轻微溢价的9月3900购，然下跌，溢价百份一点多转去9月4600沽，爽了两把！吃了购溢价又吃了沽溢价！

2022-08-13 17:28

买方天生就劣势，实实在在付出时间值，亏多赚少。但是国内市场奇葩，买方居然会折价。前不久九月合约购沽两头都折价，楼主不如对比下看看怎样。

2022-08-13 17:19

@ttxfanmao >嗯，换一个。比如自有资金100万，如果买etf就需要100万全部持仓。如果有期权表达就是23.5张。如果用卖实值沽，还是9月4500的卖沽需要大概18万的保证金。买购的话，9月4000的购只需要67000元。九债一购的话，买购还富...

2022-08-13 16:26

跑题了，已经不是九债一购，十万只能开两张半，居然13张！还是杠杆作怪，人性。

2022-08-13 15:46

@建淞 >我也抱歉说一句：请不要再让楼主表演《自相矛盾》这个小品好吗：）1：永动机能做卖购降成本，牛沽策略难道不可以？所以你看到这轮反弹开始到现在，我修正了原来的牛沽战术，改进为“偏多双卖”，风生水起哟。2：只要坚持“永动”，这些策略都比静态的模型表现要...

2022-08-12 09:20

买购是亏卖沽不是亏？！那是就是自欺欺人。所谓支出不支出也是错觉。总资产是一样亏损的。亏损后调整才是关键。

2022-08-12 08:56

【仅与楼主相互关注的人可见】

2022-08-11 22:12

人性作怪！若作代替标的无杠杆，心态就好许多。调整起来就没那么大心理压力，下跌跑赢标的。

2022-08-11 22:07

@hzy7413 >等值两份期权合成多头。期权每点100元，期货每点200元 不了解1000,但表现怀疑！期货200，期权结算应该一样200

2022-07-22 13:57

今天这1000那么热闹，看戏！没参与期货

2022-07-22 13:48

@Robin_11 >请教一下，“准备足资金接货卖就是没杠杆”指的应该是ETF期权吧？比如300ETF卖沽是现货交割，到期准备足够的资金接买方的300ETF现货就可以，这样亏损可以算浮亏，接着还可以卖购减少亏损。但股指期权比如IO是现金交割，到期亏损多少...

2022-07-22 13:25

@rohou >关于期权的爆仓风险，对于期权这里不能静态线性的考虑，如果只用标的的到期价格来计算爆仓风险，作为卖方是很危险的，因为期权有隐含波动率，如果持有期期权隐含波动率大幅上升，即使标的价格没有跌倒0，但期权的价格可以升到很高，作为期权的裸卖方，保证...

2022-07-22 12:08