jiayujun

这个策略第一怕标的长期下行，长期正delta赔钱。 第二怕标的期权长期低IV加标的偶尔高波，期权费吃不了多少，还经常错过大行情。 很不幸，大A的期权这两点都符合。

@建淞 > 请教一下，按照我的理解，双实值卖权做的是股价大波动，那么到期前也可以移仓接力，为何要选择被动清算呢？或者说，平仓认输吗？ 淞大客气，一直跟踪您的帖子，获益良多。 长期双卖是您说的思路。我说的是套利型操作，只在到期日当天开仓，只要两个深度实值...

@赚家 > 查了，有个卖购指派指令，有个卖沽指派指令。 > 然后早上发短信让我在相应普通账户和期权 > 账号准备好ETF和钱。 > 按你们说法应该是晚上结算普通账户自动抵消ETF，期权账号扣余额就行吧？ > 我是担心我不买ETF话...

@赚家 > 还以为要准备 > 早上早早的买了ETF股份 > 那今天要是跌了我就亏了。。 昨天到期的嘛？那昨晚行权指派你就可以查到了啊

@赚家 > 实践了一下， > 短信提醒： > 普通账户要留购ETF数量 > 期权账户要留购现金 > 这样看是没法抵消了。 会自动轧差的，义务方就等就行了，权利方要主动申报组合行权。 这都是常规套利方法，玩过多少轮了。