lakesky

@decaf > 未来防守较强，波动较小 > 海环攻击较强，波动较大 嗯 波动率需要考虑

2024-03-05 14:45

毛大师的钱是怎么越亏越多的？

2024-01-31 18:49

在1964-1981年，道琼斯指数17年间累积上涨0.1%，在1981-1998年间，道琼斯指数17年间累积上涨950%。 2006到2023也刚好17年a股累积上涨0.1%。2024-2034~~~~

2023-12-05 22:50

可以考虑新债上市后第四天纳入等权指数，或者上市连续涨停不纳入，直到某日破板收盘，下个交易日纳入

2023-11-23 14:34

贴一下我的行权记录，第一次行权，也是第一次被指派，同时第一次备兑到期，做一次套利玩了全套，关键最后还赚钱了，夫复何求

2023-08-24 22:28

@hao8000 > 今天15点跑掉沽，结束头寸的话，盈利是不错的。如果没错，不考虑成本，理论上是280元收益。不过你进入交割，是没法获得这个溢价的。前段时间做的一个备兑组合，不晓得情况如何了。 我都行权了，没有程序盯盘，抓不到这样的平仓机会

2023-08-24 22:27

水一下，最近才在集思录发帖，目前发了两贴，看到个人信息的数据如下： [普通用户 »] 威望: 2 赞同: 18 感谢: 0 金币: 0 请问威望是怎么增加的，有什么用呢

2023-08-16 08:55

@x8410 > io对应的是股指期货if 以1比3的比例配对 IO的underlying是300指数，几年前我也默认是IF

2023-08-16 08:52

@人来人往777 >备兑不能拆解是备兑short call不能转普通short call，平掉就是了，再行权实值put（有交割手续费 对，但是正常short call没必要去平仓的，毕竟现在的情况都深度虚值了，等于多付了虚值的点数和平仓手续费

2023-08-15 21:09

@水龙啊 > 组合保证金应该是不能拆的（就是要组合，保证金占用额才会减少） > > 不过，套利组合里，有没有pcp的保证金组合？ 惯例是你的账户钱足够，就能拆，深交所就可以

2023-08-15 20:09

@GODSAVEME > 规则优化后你会惊奇发现套利空间没了或者大大缩水。 有一定道理，但是这次同期IO的PCP年化10多个点，IO是资金交割，不存在行权要准备券，和备兑锁券的问题

2023-08-15 19:52

@hao8000 > 为何一定要要进入交割呢？因为到期要收敛至0，就不信临近到期的一小时内不收敛到10以内。 因为套利收益本身就有限，交易成本能低就低，行权操作最简单不存在滑点，成本比三腿平仓成本低不少，而且三腿的滑点也不好控制

2023-08-15 19:51

可能大家对第二点没有完全理解，简单说到期日我行权put，正常因为我手上有ETF在，所以不需要做其他操作，但实际上你会被要求买入现券做准备，这样实际上一套pcp，你有了两份现货，一份用来给put行权的，另一份是给备兑的，最后T+2 你手上剩下一份ETF现券，多头...

2023-08-15 19:49

@williamaa911 > 看了半天，勉强看懂4成 > 请教下 > 1、上证的备兑不能拆解——是不是备用金不够，还是说真的不能拆解？ 和保证金没有关系，就是一旦备兑了，就不让拆，只能拿到到期日 > 2、第二条完全没读懂…… http...

2023-08-15 17:02

@fiddle >就以这张图为例你付出的成本是etf 39500 + 保证金4554 到期没有滑点的话 利润就是算给你的61元你的对手盘 买购的那位 不需要支出足额39500 就可以获得可能的上涨所带来的所有收益不算佣金 期权是个纯纯的互摸口袋 在一个完...

2023-08-13 13:57

@ithacadream >你这个PCP是自己算的，还是有啥软件要的值呀 大部分软件都有的功能，如果能做到程序化接入最高效。有些合约pcp可以更高，但是人肉盯盘肯定跟不上的

2023-08-13 13:54

@hao8000 > C+K-K*r*t=P+S-D，ETF期权不用考虑分红，所以C-P=S+K*r*t-K > 以300ETF期权9月合约举例，利率选择0.02，持有至到期1.5个月。 > K*r*t=4*0.02*1.5/12=0.01 ...

2023-08-13 10:53

@hao8000 > 回看了下300ETF期权9月合约，看涨期权价格高于看跌期权发生在7月28日，也就是大涨的那天。 > 市场情绪变化，多头异常兴奋，或者是空头依旧是不看好，所以c-p转正，合成关系被打破，也就是PCP平价套利机会出现，0.0660...

2023-08-11 18:38

@VillaTY > PCP无非是浮亏，到期收益又不会有问题，你只是后悔没做在最高点。。。 我是后悔，第一天就把子弹打光了

2023-08-11 18:38

只要到期日还是虚值合约，权利金归零，义务方没有其他费用

2023-07-23 16:20

@xineric > 嗯，说的很好。 > 短期做，碰到狗屎运（合适的行情），年化百分之二三十很舒服。 > 但长期下来，由于遍历性原理，肯定会碰到各种各样硬撑不行，止损又不甘的局面。 > 譬如我。 是的，有这种能力，基本可以在标的上高抛...

2023-07-10 20:33

@jcbh > 事先想好的对策就是网格加仓，加仓的话会根据波动对持仓方向性进行调整 建议你多关注gamma的影响

2023-07-10 20:32

如果看好加息周期结束，确实可以这么干。不过个人倾向一种场景，长期维持在5%利率。那么现在入场buy and hold可能也不是太明智的策略，当然可以用一些策略刷波动来降低持仓成本，回头一看赚的白菜钱，操着卖白粉的心。还有不要认为买国债没有风险，凡是大家能看得到...

2023-07-10 11:28

逻辑没错，就是长持长期上涨品种，用刷期权的方式降低长持品种的成本。当然细节处理也很重要，举例来说，买入标的后，sell call做备兑降低成本，但是遇上正股大涨备兑飞了，怎么办。或者遇上大跌，call的权利金拿到了，后续正股由于大跌，远离成本，你怎么去sell...

2023-07-10 11:21

这问题因人而异吧，根据自己风险承受能力做决策。正常都是应该事前想好对策才下单。现在只能亡羊补牢了，祝你好运

2023-07-10 11:13

几年前在香港做交易，经常几个账户之间转账，后来接连几家银行同时电话，要求对资金频繁进出给出理由，如果有证据证明自己没有洗钱，提交证据到银行的邮箱。

2023-07-07 08:07

订单编号：276885559808

2023-06-18 21:36

当年在桌上找不到韭菜，那你就是韭菜

2023-05-14 08:58

【......】

2018-01-26 23:00