周期备忘录

我们对备兑策略、备兑策略的优化策略（共7个）及沪深300ETF现货，在上周（2023.12.18-2023.12.22）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货下跌，除私募替代策略外，其他各期权策略表现都优于现货，具体结果如下： ** 插入的附件 ** 在替...

@yssy7499 >楼主，我买私募增强很多，简单用网络披露业绩比较是不合适的，部分展示的代表作产品是未扣除2%的年化管理费和20%的业绩收益提成的，如果能把这部分算进去进行业绩比对，可能效果更好。 感谢建议，下周起用非代表作产品回测。

@蒹葭仓仓 >持有现货+买入虚值认沽本来就等于买入实值认购。用买入实值认购替代现货看不懂，买入实值认购+买入实值认沽。等于买了双份保险？ 对的，用买实值购替代现货，本身就少卖一份虚值沽，然后再买一份虚值沽，就是2份保险。同样，用卖实值沽替代现货，少买一...

我们对备兑策略、备兑策略的优化策略（共7个）及沪深300ETF现货，在上周（2023.12.11-2023.12.15）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货下跌，各期权策略表现都优于现货，具体结果如下： ** 插入的附件 ** 在替代策略中，卖认沽策略表...

@投资顺利 >请问老师 我今年满仓沪深300 被套了百分之20 因为前几天在最低点割肉了一半 成本变高了 现在手里半仓现金 请问用期权有什么办法 慢慢回本呢 舍得割肉，不舍得平值备兑，被行权么？