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远月合约升水,是会导致亏损出现,但问题是远月合约凭什么升水哪?如果考虑分红因素,不应该是贴水吗?

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看来,交易跨期套利的人群比较小众啊,也许这就是为啥IH06及09合约高估的原因吧。从滑点的角度来看,人工交易,完成开平仓一个来回,4手合约的买进卖出滑点极限大约在就在2-4点之间,并没有很大。

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还有一点需要提醒的是,IH03合约目前是四个合约中持仓量最大的合约,其中有相当部分相信应该是中性、量化等机构的对冲持仓,本月03合约到期后,他们的3月持仓合约不得不移仓到06或者09合约去,这对06或者09合约是个巨大的冲击,因为3月合约到期,机构持仓的3月合...

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