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没有一个策略是完满的。 2015年50ETF期权刚出来时,就有人讨论这个看上去很好的策略。 不过,拿出一定仓位试试看,我觉得风险也不大。

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@水穷云起时 > 一定不会因为没贴水就清空的。吃贴水的人都是不动如山的,有贴水就吃,没贴水就享受上涨,等涨得差不多再卖。等下次有贴水再分批进场,越跌越买,直到下次牛市卖出。 兄台说得很好,同道中人,哈哈。 不过现在滚下月还是有差价可以赚,当然接下去的9...

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@豆腐与白菜 > 你的策略是滚贴水,但是股指期货早在节前好几天就升水很高了,你还持有股指期货多单吗? > 那么你现在的策略逻辑已经不是滚贴水了,你的策略逻辑又是什么? > 你大概率应该已经平仓出清了? 几天没来,这里很热闹。 首先,当月&...

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逐月移仓试验,当作新房月供。 IM1: 移仓到IM2407, 下降50点,成本到5942点。 IM2:移仓到IM2407, 下降52点,成本到5825点。 202406,2手移仓吃贴水102点,比月供(90点不到一点)多了12点,小计+12点。 IM1: ...

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今天是2024Q3的最后交易日,小结一下. 1.仓位保持10手IM+1手IC,全部是2410合约,逐月移仓。 2. 期权部分,在大涨时卖出5张MO近月call(折合2.5张IM),从5200到5700,卖出时都是虚值,今天收盘全变成实值,大约1000点亏损。准...

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