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记录下股指期货和商品期货升贴水的变化
关于商品贴水的逻辑探讨请移步：
【学习亏钱新手艺-商品期货吃贴水https://www.jisilu.cn/question/423828】
本表中的升水比例：表示假设当前指数不涨不跌的情况下，换成期货后不考虑分红和腾出来的资金的利息收益，能获利的比例。【可能会和严谨的升贴水比例的定义不太一样】
我是按期货的合约价格建仓记录持仓成本，按现货价格计算利润，纯粹为了让自己看得开心，所以自嘲为自欺欺人记账法，能持有到期的话，结果会和按期货合约价格记账的效果一样。一方面让自己看着舒服，一方面让自己能够以更长远的眼光看待价格的短期波动。
关于商品贴水的逻辑探讨请移步：
【学习亏钱新手艺-商品期货吃贴水https://www.jisilu.cn/question/423828】
本表中的升水比例：表示假设当前指数不涨不跌的情况下，换成期货后不考虑分红和腾出来的资金的利息收益，能获利的比例。【可能会和严谨的升贴水比例的定义不太一样】
我是按期货的合约价格建仓记录持仓成本，按现货价格计算利润，纯粹为了让自己看得开心，所以自嘲为自欺欺人记账法，能持有到期的话，结果会和按期货合约价格记账的效果一样。一方面让自己看着舒服，一方面让自己能够以更长远的眼光看待价格的短期波动。
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楼主如果把：50ETF期权（2015年开始），50股指期权（2023年开始），50股指期货（2015年开始），把历史数据研究一翻，认识上应该能更上一个层次。
我先抛砖引玉：三者之间有没有存在一种大概率赢的策略？大家都知道股指期货贴水，是否多50股指期货，空50股指期权（或者空50ETF期权）能大概率赢？
注：50股指期权，50股指期货到期时间一致，50ETF期权到期时间绝大部分比前二者晚3个交易日，极少数晚8个交易日。
我先抛砖引玉：三者之间有没有存在一种大概率赢的策略？大家都知道股指期货贴水，是否多50股指期货，空50股指期权（或者空50ETF期权）能大概率赢？
注：50股指期权，50股指期货到期时间一致，50ETF期权到期时间绝大部分比前二者晚3个交易日，极少数晚8个交易日。
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赞同来自: 用户2021 、zhuangyunxue 、huangjxjjtele 、困难总比机会多 、绿海红鹰 、更多 »
5875.2开1手IM2507，开仓时指数6089.39，目前持有9手！~
建仓完毕！~
建仓完毕！~
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@coolstone
豆粕不能算长期贴水
我用富途软件看了下国外的期货，我发现除了铁矿其他都是升水的，包括外国的股指期货
我最近也在研究升贴水，基于钱赚不完但可以亏完，在做多的情况下要避开长期贴水的品种，请问哪些品种容易长期贴水？国债期货
豆粕不能算长期贴水
我用富途软件看了下国外的期货，我发现除了铁矿其他都是升水的，包括外国的股指期货
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@高老庄庄主
把贴主近4年的操作认真的看了一遍大起大落、大开大合、惊心动魄2021年5月入市现在从后视镜来看是一个很好的进场点商品期货和股指期货一路上涨但是随后如过山车般的下跌很少有人能抗住我雪球上看到很多吃股指期货贴水的兄弟大部分都没熬过24年1月的那一波下跌看到贴主那时已经把股指仓位降到1手是神操作所以从贴主的操作现在已经从只吃贴水改进至吃贴水+择时对吗我和up差不多，也是2021年5月开始持有股指期货，ic-im，跌宕起伏，大喜大悲拿到现在，个中滋味只有经历的人知道，虽然最终赚到了钱，但是过程中亏钱的痛苦比赚钱的喜悦大得多，虽然赚钱时候多，可能源于人类损失厌恶的本能，现在不能说波澜不惊，但是这个事情对自己的影响变小很多，就是想换新的品种玩，刚开了豆粕05，体验一般，感觉不如网格赚钱，还玩级低仓位的微盘股，因为自己都不信任它，所以只有级低仓位，算是小赌怡情，不知道楼主有什么确定性大的好玩法？想借鉴学习一下
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赞同来自: 雷神2019
@oliversea
我有另外一计：用期权合成期货多头，然后空股指达到套利效果IF2410，收盘溢价143点，即42900元。IO2410-4100-C: 230元IO2410-4100-P: 159元买入3手call，卖出3手put，支出21300元, 也就是溢价了21300元。套利空间42900-21300= 21600元。投入资金：保证金40万以内。你这个策略好像是亏的，因为股指期货溢价143点算错了，应该以4160.6-4100来计算。期权溢价更严重
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赞同来自: 小方宏源
@oliversea
我有另外一计：4100档的期权合成的多头成本比IF2410价格还高，4100对标现货是虚值哟，所以你的溢价还得算上虚值那部分的（4100-4017.85）*300+21300=45945 这样套是会亏钱的哟
用期权合成期货多头，然后空股指达到套利效果
IF2410，收盘溢价143点，即42900元。
IO2410-4100-C: 230元
IO2410-4100-P: 159元
买入3手call，卖出3手put，支出21300元, 也就是溢价了21300元。
套利空间42900-21300= 21600元。
投入资金：保证金40万以内。
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@oliversea
我有另外一计：用期权合成期货多头，然后空股指达到套利效果IF2410，收盘溢价143点，即42900元。IO2410-4100-C: 230元IO2410-4100-P: 159元买入3手call，卖出3手put，支出21300元, 也就是溢价了21300元。套利空间42900-21300= 21600元。投入资金：保证金40万以内。什么情况下会亏？
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赞同来自: 雷神2019
@gaigai777
贴水我一直在吃，请问套利大概怎么做合适？
假设你有1500w，500w当期货保证金买入17手im或者ic对应市值差不多1500w，其余1000w做套利，这样算下去又是谁给上帝暗中标好了价格呢？
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@wangcaidu
假设你有1500w，500w当期货保证金买入17手im或者ic对应市值差不多1500w，其余1000w做套利，这样算下去又是谁给上帝暗中标好了价格呢？
今年贴水有些少了，这是有些可惜的，不然真的过几年变成负成本
假设你有1500w，500w当期货保证金买入17手im或者ic对应市值差不多1500w，其余1000w做套利，这样算下去又是谁给上帝暗中标好了价格呢？
京公网安备 11010802031449号