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初入的新奇——朦胧的梦想——不懈的努力——逐渐的迷茫——无比的消沉——闪现的灵光——神奇的操作——无限的膨胀——慢慢的降温——接近的期许——到达的兴奋——日常的平淡——怅然的若失
十四年的历程，种种新奇、梦想、努力、迷茫、消沉、灵光、神奇、膨胀、降温、期许、兴奋、平淡，已成过往，曾经遥不可及的梦想，竟然已在我的脚下。
然而辉煌过后竟然会是黯淡？为何我会觉得若有所失？也许超越一个又一个的目标，以及为了理想努力的风雨兼程，才是我最快乐的事情。
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我的退休计划（20210517）：
虽然现在有了一定的资金积累，但是农村出身、稳定的事业单位、无法面对亲友等等原因，让现在的我不可能辞职。况且即使有更多的时间，我也不太可能取得更好的收益。因为我认为真正的高手，应该适当远离市场，而不是沉迷于无法预测的K线的短期涨跌。
但是我不能等到自然退休，这样会让我一生的努力毫无意义。
实现退休计划的前提条件是，赚到足够多的钱！
人生除了房车娃，还应该有梦想，和为实现梦想的努力拼搏！
人生之大幸运不过理想路上风雨兼程！
人生之最痛快不过能主宰自己的命运！
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新兴亚洲-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-- 思考再三，终于用了近80%的仓位在第一天认购了新兴亚洲QDII！第一步判断准确，一天提前结束募集，按照比例配售，然后就静待上市了。。。外股炒作可能要熄火了。另外春节前不一定能上市，耽误你回归小市值
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2024-11-10写了一篇“快到了猜顶的时候了”，
已经预感到12月可能会有比较大的调整，
但是12月初走的太强了，导致太贪，舍不得提前减仓，错过了最好的时机。
12月17日微盘股暴跌，先抗了一下，
但是12月18日没有能够反弹，感觉强势不再了，开始警惕；
12月19日依然没有能够反弹，心一慌手一滑就清仓了。。。
回头看，也许进入12月，可以考虑双维度减仓，
也就是从时间和空间两条线制定详细的减仓策略，
不求卖在最高点，但是争取卖在较高的区域。
现在更重要的是猜底游戏了，
从2016年之后的调整时间来看，今年的调整是偏早的，应该是很多人抢跑了，
从直觉来说，调整结束的时间也可能提前。。。
从目前的情况来看，微盘股跌幅-20.2%，最小市值50调整幅度-25.2%，
从幅度来看，已经满足调整结束的初步条件了。
但是从时间维度来看，似乎还不够，
按照平均调整时长28天来看，时间是在2025/1/9，但是时间个人感觉偏早了，
从安全的角度考虑，可以等到2025/1/21左右再看下。
目前先休息下，后续考虑双维度加仓计划。
littlepower
- 挣扎在回本的路上
2025年第一棒-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-- 2025年第一棒，比以往都来的早一些！日历效应巨亏-6.1%！拿出我的离别钩，与亏损道离别，与失败道离别！我本只是个平庸之辈，却妄想挑战百倍收益，偶有高光之作，更多的却是从失败中吸取教训，在黑暗中摸索，在迷茫中坚持，在绝望中奋...持仓不是地老天荒的小市值吗？这。。。
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2025年第一棒，比以往都来的早一些！
日历效应巨亏-6.1%！
拿出我的离别钩，与亏损道离别，与失败道离别！
我本只是个平庸之辈，
却妄想挑战百倍收益，
偶有高光之作，
更多的却是
从失败中吸取教训，
在黑暗中摸索，
在迷茫中坚持，
在绝望中奋起，
在无法抑制时竭力战胜自己的心魔！
一路走来的艰辛，
谁懂！！！
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年末效应/元旦效应/日历效应这张图上, 至少2016年的T+1数据是错的吧, 印象很深, 2016年开盘熔断指数跌停.
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周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二 重仓三
-0.5% 35.6% 120% IC 2000ETF 500ETF
年底了，最后梭一把~~~
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2024年微盘股的波动远超预期，
跌到怀疑人生，
涨到目瞪口呆，
然而波动是微盘股策略的利润之源，
对于小市值策略的阿尔法收益来说，
今年是妥妥的超额大年。
用万德微盘股指数对比最小50只平均市值，
2015年之前，万德微盘股指数平均可以获得42.9%的超额；
但是在2015年之后市场生态发生了很大变化，
2016-2023年，万德微盘股指数平均只获得23.0%的超额；
2024年波动巨大，
万德微盘股指数对最小50只平均市值，获得了35.6%的超额，
超过了2016-2023年每一年！
所以今年由于波动巨大，其实是超额大年。
展望2025。。。
还是别展望了，
因为每一次的展望到了年底一看，全是胡扯！
市场的走势总会超出预期，
过于自信，总以为自己可以把握市场波动，
总会被现实击的体无完肤。
不要太在意账户的波动，
不要太在意自己的收益，
从“忘我”到“无我”，
内心宁静而又信仰坚定，
相信2025年又将是丰收的一年！
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不知道对微盘股指数来说，
2024-12-12是不是高点；
如果是高点的话，
目前微盘股指数跌幅-7.2%，
最小市值50只平均市值（除北交、科创、ST，包含创业板）从16.33亿跌到14.75亿，
跌幅-9.7%，
耐心等待，看下是否还会有更大的跌幅。
今天早盘清仓，
虽然略显冲动，
但是没有什么可遗憾的。
今年波动之大，回撤之大，
远超预期；
年初暴跌时，已经做好两年才能回本的准备，
才有咬牙坚持轮动微盘股的决心！
没想到现在还能有36.4%的收益，
已经远超预期了！
现在先逆回购+北交打新，
看下年底策略到时候有没有可能用上。
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最好的动量-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--方、秦和雅克布森在2014年也提出类似的结论。他们运用标普500的数据，对93种市场指标（包括50种人气指数和43种市场强度指数）平均期间长度为54年的获利能力进行了检验。考虑交易成本之后，没有任何指标的风险调整后表现优于标普500买...作为一个曾经被海龟洗脑在A股被动量耽误近十年的人总结：玩动量要谨慎，是可以赚点小钱，长期来看几乎不可能取得楼主那样的百倍成就，打板超短除外。
自从抛弃趋势交易转投阿尔法的怀抱后，才发现钱是那么的好赚，追涨杀跌是那么的痛苦……
ST牧羊 - 此人不学无术，贪财好色，与人常做无谓口舌之争，遇事夸夸其谈百无一用，判其投胎南瞻部洲，当一股民，昼则殚精竭虑交易，夜则膏油继晷复盘，终年盘桓于三千点，账户缩水日甚一日，活活亏煞他罢了
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知与不知 - 80后金融民工
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最好的动量动量本质上是追涨杀跌，对于美股这样一直涨的市场，追涨杀跌容易造成“低卖高买”，波动越大的市场，追涨杀跌才有用。国内金工也有很多对动量的研究，可以参考
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方、秦和雅克布森在2014年也提出类似的结论。他们运用标普500的数据，对93种市场指标（包括50种人气指数和43种市场强度指数）平均期间长度为54年的获利能力进行了检验。考虑交易成本之后，没有任何指标的风险调整后表现优于标普500...
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方、秦和雅克布森在2014年也提出类似的结论。他们运用标普500的数据，对93种市场指标（包括50种人气指数和43种市场强度指数）平均期间长度为54年的获利能力进行了检验。考虑交易成本之后，没有任何指标的风险调整后表现优于标普500买进-持有策略，而且也没有任何证据显示它们对于未来股票回报存在预测能力。
最好的动量原来就是不动！当然，这是说美股…
nirvana1982 - 投资新手
四资产轮动策略-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--最近在研究动量，今天终于搞定了经典的四资产轮动模型，HS300ETF/纳斯达克指数/黄金ETF/国债ETF选择相对动量最大的轮动，虽然结果有点过拟合，但是5个交易日轮动，换手率低，容量大，与A股相关性低等优点，四资产轮动策略还是具...A股，美股，商品应该足够了吧，国债没必要了吧
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最近在研究动量，
今天终于搞定了经典的四资产轮动模型，
HS300ETF/纳斯达克指数/黄金ETF/国债ETF选择相对动量最大的轮动，
虽然结果有点过拟合，
但是5个交易日轮动，换手率低，容量大，与A股相关性低等优点，
四资产轮动策略还是具备一定的实战价值的，
先存档备份了，
希望有一天我的资金可以多到需要这个策略吧。。。
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继续学习，每天进步一点点！
相对动量（Relative Momentum）是一种投资策略，它通过比较不同资产在一定时间内的收益率来筛选表现较好的资产进行投资。相对动量策略可以分为两种：时间序列动量（Absolute Momentum）和横截面动量（Cross-Sectional Momentum）。时间序列动量关注的是单个资产自身的表现，而横截面动量则是在资产之间进行比较。
相对动量的定义
- 时间序列动量：衡量的是单个资产在一段时间内的总回报，如果总回报为正，则继续持有，否则卖出。
- 横截面动量：将市场上的资产根据过去一段时间的收益率进行排序，持有动量相对较高的一些资产，同时做空动量相对较低的一些资产。
相对动量的应用
- 股票市场：相对动量策略常用于股票筛选，通过比较股票的历史收益率来选择表现较好的股票进行投资。
- 其他市场：相对动量策略也被应用于商品期货、外汇、债券及权益指数等可投资品种。
相对动量的计算
相对动量的计算通常涉及以下几个步骤：- 计算资产的收益率：对于每个资产，计算其在特定时间段内的收益率。
- 排序：将所有资产的收益率从高到低排序。
- 构建投资组合：根据排序结果，选择动量最高的一部分资产进行投资，同时做空动量最低的一部分资产。
相对动量是一种基于资产相对表现的投资策略，它通过比较不同资产在一定时间内的收益率来筛选表现较好的资产进行投资。这种策略在股票市场中得到了广泛应用，并且也被应用于其他可投资品种。
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确认偏差这么优秀还这么努力，你让其他人怎么办？
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我希望的不是一时的盈利和一时的成功，
而是持续成功！
持续学习和迭代是重要的基础之一，
每天都要保持阅读和思考，持续迭代！
这几天正在学习的是《双动量投资》。
做点读书笔记。。。
确认偏差——对于那些能够证明我们观点的信息，我们会过分...
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我希望的不是一时的盈利和一时的成功，
而是持续成功！
持续学习和迭代是重要的基础之一，
每天都要保持阅读和思考，持续迭代！
这几天正在学习的是《双动量投资》。
做点读书笔记。。。
确认偏差——对于那些能够证明我们观点的信息，我们会过分强调其重要性。人们一旦采纳了某种观点，都会寻求来自各方的认可和支持。虽然还有更多、更重要的证据，但往往都会被忽略、漠视、束之高阁甚至拒绝；为了维护先前结论的权威性和不可侵犯性，会设置一个重大而致命的前提！
认知到确认偏差的危害，承认自己犯的错，
勇于承认自己的不足和无知，
从而获得改进的契机，
这才是真正的勇敢！
是“枕着永远入眠”，钱少只能赌的，赌赢才有资格低风险，年轻的时候肯定不会慢慢变富，除非天生富裕。
当年的天涯第一高楼…
不过现在回想，当年的方向选的不好，应该多去和讯债券论坛的，那是当年的低风险聚集地…
只是当时钱太少，没耐心玩低风险，天天想抓涨停，结果反而是欲速而不达。
ST牧羊 - 此人不学无术，贪财好色，与人常做无谓口舌之争，遇事夸夸其谈百无一用，判其投胎南瞻部洲，当一股民，昼则殚精竭虑交易，夜则膏油继晷复盘，终年盘桓于三千点，账户缩水日甚一日，活活亏煞他罢了
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