微账户期权实盘展示

集思录新人报道!

一直以来都对期权比较感兴趣。书也看了,模拟盘也做了,准备了一段时间,期权实盘终于在今天下午开好了。

开个帖子,实盘展示一下操作情况,也算给自己做个记录吧。希望能跟同道多多交流,欢迎大家围观评阅。

今日行情大幅震荡,IV处于较高位置,尾盘开仓了比率价差,买2手3.3call卖4手3.5call,组合正delta负gamma负vega,准备随时根据行情变换阵型。

集思录怎么插图片啊,为什么我没找到可以插入图片的按钮??
发表时间 2020-07-31 15:49

赞同来自: sahala1970 九点去浇花

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期权冲冲冲

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回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

马上又新的一年了,继续砥砺前行……
2023-12-10 20:41 来自上海 引用
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嘻哈少年

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加油呀,道友
2023-01-02 19:57 来自广东 引用
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2023 加油!
2023-01-02 17:16 来自上海 引用
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正期望、遍历性、别爆仓。
无它。
2022-07-26 21:14 来自上海 引用
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赞同来自: 你猜再猜

期权交易的几个维度:
1、标的delta;
2、IV和RV的回归;
3、波动率曲面结构,包括微笑(空间结构)和期限(时间结构)。

不断寻找上述几个维度的交易机会,同时对可能的风险暴露做好应对预案,仅此而已。
2022-04-23 16:04 引用
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部分移仓到2月,继续正gamma
2021-12-23 20:39 引用
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6月合约流动性不好,不该卖这么远,反思。
2021-12-22 19:24 引用
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变为正gamma
2021-12-21 20:40 引用
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继续做波动率结构收敛
2021-12-20 18:11 引用
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今日亏2万,主要来自于波动率曲面的扭曲。
2021-12-17 19:00 引用
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继续波动率立体交易
2021-12-16 19:22 引用
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波动率又降到低位了,增加买方配置。
2021-12-15 18:26 引用
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准备把近月卖方逐步向远月移仓
2021-12-14 20:20 引用
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控制delta和负gamma
2021-12-13 17:44 引用
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尾盘拉了一下,导致组合delta变为负值。
2021-12-12 14:55 引用
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波动来了,沉着应对。
2021-12-09 19:52 引用
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盘中波动最大的时候,汇点软件一度宕机,无语。
最大风险度盘中超过95%,减减仓控制一下。
2021-12-08 20:22 引用
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有点儿要起来的意思,留了一点正delta
2021-12-07 18:58 引用
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保持耐心
2021-12-06 20:24 引用
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波动率是奔着个位数去了吗?美股VIX指数可是又起来了呢!真淡定
2021-12-03 23:15 引用
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比拼耐力的阶段
2021-12-02 20:30 引用
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看他横盘到几时
2021-12-01 19:14 引用
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波动还是比较克制,情绪也没起来
2021-11-30 19:15 引用
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外围这么大动静,我们波澜不惊,服。
继续等风来。
2021-11-29 19:33 引用
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波动有点要起来的意思了,拭目以待。
2021-11-26 20:04 引用
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坚守
2021-11-25 21:18 引用
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gamma还是没跑过theta,略亏。
继续等大波动。
2021-11-24 21:36 引用
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波动越来越小,今天把11月仓位结清,保持正gamma,等待大波动。
2021-11-23 20:17 引用
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今日继续横盘。明日计划把11月合约清掉,保持正gamma等待大波动。
今日净值小幅回升。
2021-11-22 20:00 引用
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今日标的波动还算大,盘中调仓保持delta中性,下周要注意负gamma风险。
2021-11-19 22:11 引用
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今日标的总算有了波动,然而IV却继续下行,大家都这么淡定的吗?

净值略有下降,正vega产生亏损。
2021-11-18 18:58 引用
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最近几天波动实在小,净值也基本没变动。

静待方向选择。
2021-11-17 20:29 引用
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今日标的继续窄幅波动。盘中根据波动率曲面变化对持仓略作调整,净值基本没变。

最近标的波动实在太小了,IV也在低位,做好迎接大波动的准备。
2021-11-16 19:23 引用
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今日标的波动不大,仓位略做调整,减少一点负gamma。
今日回撤0.1%,因为近月和次月的IV差收窄。
2021-11-15 19:02 引用
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目前隐波较低,标的窄幅波动,短期方向不太好判断。
当前主策略为日历价差,攻守平衡,可以根据行情变化随时变阵。少量买沽用以对冲下跌风险。
整体思路比较简单,持仓也较清爽,关键在于后面的应对。
拭目以待。
2021-11-14 09:41 引用
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最近在交易方面又积累了一些心得,打算接下来继续记录并分享自己的实盘交易情况。
2021-11-13 11:46 引用
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一边是见龙在田,一边是飞龙在天,多空转换的时点越来越近了。

山回路转不见君,雪上空留马行处
2021-09-11 18:38 引用
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赞同来自: sahala1970

我理解的期权交易,方向、时间、波动率,三个维度应统筹兼顾。
以目前50ETF为例。方向维度,个人偏多头;波动率维度,隐波整体位于中位水平附近,同标的正相关。基于上述判断,可以选择略实值的牛差(正delta正theta负vega)。
构建期权组合,只是一个开头,接下来的灵活应对,才是关键。
比如,接下来如果大涨,我可能会不断移仓牛差;如果大跌,我可能会平仓部分买call,将组合变为比率价差。这些应对计划应该在开盘之前就提前做好。
夜深人静,喃喃自语,希望能遇到同道知音。
2021-06-07 21:36 引用
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赞同来自: yaolijun

这个帖子大家还能看到吗?从来都么有人交流
2021-06-06 18:41 引用

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