集思录新人报道!
一直以来都对期权比较感兴趣。书也看了,模拟盘也做了,准备了一段时间,期权实盘终于在今天下午开好了。
开个帖子,实盘展示一下操作情况,也算给自己做个记录吧。希望能跟同道多多交流,欢迎大家围观评阅。
今日行情大幅震荡,IV处于较高位置,尾盘开仓了比率价差,买2手3.3call卖4手3.5call,组合正delta负gamma负vega,准备随时根据行情变换阵型。
集思录怎么插图片啊,为什么我没找到可以插入图片的按钮??
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目前隐波较低,标的窄幅波动,短期方向不太好判断。
当前主策略为日历价差,攻守平衡,可以根据行情变化随时变阵。少量买沽用以对冲下跌风险。
整体思路比较简单,持仓也较清爽,关键在于后面的应对。
拭目以待。
目前隐波较低,标的窄幅波动,短期方向不太好判断。
当前主策略为日历价差,攻守平衡,可以根据行情变化随时变阵。少量买沽用以对冲下跌风险。
整体思路比较简单,持仓也较清爽,关键在于后面的应对。
拭目以待。
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赞同来自: sahala1970
我理解的期权交易,方向、时间、波动率,三个维度应统筹兼顾。
以目前50ETF为例。方向维度,个人偏多头;波动率维度,隐波整体位于中位水平附近,同标的正相关。基于上述判断,可以选择略实值的牛差(正delta正theta负vega)。
构建期权组合,只是一个开头,接下来的灵活应对,才是关键。
比如,接下来如果大涨,我可能会不断移仓牛差;如果大跌,我可能会平仓部分买call,将组合变为比率价差。这些应对计划应该在开盘之前就提前做好。
夜深人静,喃喃自语,希望能遇到同道知音。
以目前50ETF为例。方向维度,个人偏多头;波动率维度,隐波整体位于中位水平附近,同标的正相关。基于上述判断,可以选择略实值的牛差(正delta正theta负vega)。
构建期权组合,只是一个开头,接下来的灵活应对,才是关键。
比如,接下来如果大涨,我可能会不断移仓牛差;如果大跌,我可能会平仓部分买call,将组合变为比率价差。这些应对计划应该在开盘之前就提前做好。
夜深人静,喃喃自语,希望能遇到同道知音。