基于咪大福基金组合的改进讨论(年化 9.5%,最大回撤 2.5%,9.15 最新更新)

背景:
1、最近有一笔收入到账,而当前股市又不上不下的,所以向找个稳健的基金组合代替银行理财先存着。
2、@咪大福 在之前的回帖中,曾经给出了一个10只基金的投资组合,个人感觉很不错。(有人如果知道原帖的链接,请回帖告知我一下,多谢)
3、今天用3年前刚学Python时候的回测代码,搞了个粗略的改进版;源代码和数据在附件里(把后缀名 pdf 改成 zip),仅供参考,但请自行研究,本人不会答疑。(@maxnabla 的xAlpha框架很不错,有兴趣的朋友可用写一个准确版的回测再看看)

目标:
1、简单:等权重、季度再平衡(原因:懒)
2、稳健:年化收益 8-10%,夏普比率 2 以上


待讨论:
0、如何降低交易成本(申购费上,貌似天天基金网比券商便宜很多)
1、希望能提供更好的基金来取代当前组合中的基金,下面是已经测试过的备选

2、提出其他的改进建议
(基于国内股票和债券的波动率,咪大福的股:债+现金=1:9 是基本比较平衡的配置,这个就不考虑大调整了。)

9月15日的改进版:

1、将原先的4个子组合重新定义;根据跟帖的建议替换了两只基金。
a)根据@puxxustc 的建议:
用「001182 易方达安心回馈混合」替换「050011 博时信用债券A」(但是「270002 广发稳健增长混合A」的收益率和夏普比较低,所以没有采用)
b)根据@wusongkkk 和 A股打新难中签?不妨试试年化收益超10%的打新基金 的建议,加入广发聚宝A作为打新股基金的代表,替换广发趋势优选A


9月6日的改进版:
1、剔除 夏普比偏低的两只基金
a)易方达安心回报A
b)易方达增强回报A
2、替换 一只基金
a)招商双债增强C 替换 易方达稳健收益B


咪大福的原版
发表时间 2020-09-06 22:05     最后修改时间 2020-09-16 07:06

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doggylong

赞同来自: 豁哥哥

安信稳健换了基金经理风格完全不同了
而且这种后视镜的方法 只要基金池足够大 总能搭配出完美的走势
往前看 还是得关注基金的本质
2020-09-17 12:39 引用
0

丢失的十年

赞同来自:

我是用稳稳幸福优点是波动小,省事,其他指标都不如楼主,后期考虑抄作业
2020-09-17 10:57 引用
0

xinlei305

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大神,麻烦回测下我的:二级债基:长债:短债:货币式基金= 002351:006627:019547:511880=3:2:2:1。
2020-09-16 12:24 引用
0

唐僧骑马东

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不错,和我的固收组合和打新组合配置思路接近,原帖地址有吗?
2020-09-15 23:35 引用
0

肥肥猫

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麻烦楼主,能不能再发下代码,谢谢了。刚看到这个帖子哈
2020-09-15 22:13 引用
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张霸气

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不错!请问附件pdf在哪儿,找半天没看到。
2020-09-15 15:08 引用
0

小尘

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不错,低风险
2020-09-15 13:34 引用
1

ylxwyj

赞同来自: moneyandyouhai

咪大福的原版帖子太长了,为了方便阅读,所以放在本跟帖中。

2020-09-15 13:32 引用
3

puxxustc

赞同来自: 低风险养基 tank503 xm0409

「002146 长安鑫益增强混合A」基金规模膨胀之后,收益泯然众人矣,可以换掉了。

「050011 博时信用债券A/B」这个我个人倾向替换为 「001182 易方达安心回馈混合」、「270002 广发稳健增长混合A」,近几年的最大回撤比较接近,收益高很多。

再一个,就是减少二级债基,增加更多低回撤的混合基金。我自己统计的数据看,相同回撤的条件下,混合基金的收益似乎是比二级债基高的。
2020-09-07 11:19 引用
1

你猜再猜

赞同来自: xineric

不知为何,咪大福离开集思录了?
2020-09-07 10:20 引用
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wusongkkk

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可以用打新基金代替20%仓位的二级债
2020-09-07 10:19 引用
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tester005

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你这个组合除了对冲基金和广发外,其他基本都是债权,现在安信和长安没有股票仓位
2020-09-07 10:15 引用
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布局将来

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该组合我持有半年,体验一般。其中博时信用接近全仓可转债,波动很大。
2020-09-07 09:56 引用
2

阿瑶

赞同来自: 低风险养基 刘一多

关注
2020-09-07 09:23 引用
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逆熵

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相关性偏高
2020-09-07 09:11 引用

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