《有效资产管理》+《价值平均策略》5年策略尝试

该帖子用于记录某一个5年的策略尝试。

策略背景:
1:《有效资产管理》
2:《价值平均策略》

综合起来,简单一点说明:
1:由不相关的资产组成(30%债券,70%的ETF基金)
2:定期投入,账户中按期需要有多少钱,多退少补(优化后的定投)
3:定投的资金考虑上通过膨胀
4:主要投场外,每个月大概投入5000左右(上班时间没空)

缺点
1:算了一下,大概1~2年左右才能有取出,现在都只能投入
2:QDII赎回太慢太慢了
3:汇率不好算,T+2也是麻烦

分配为:
①:稳定:30%(按照半年,一次性投入)
②:国内(含恒生ETF)
③:印度+越南:16%
④:美国
⑤:欧洲+日本:20%

记录
7月份左右开始尝试,中间有了很多的变动。最近大概稳定下来了。
2020年10月25日:投入37624,收益433.48(亏损欧洲+恒生,盈利印度+越南+日本)
2021年6月12日:一年了,效果还好。继续尝试看看。
发表时间 2020-10-25 14:28     最后修改时间 2021-06-12 17:40

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wangwang764

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又过了一年了。每个季度还是在安安心心实行策略。
总体来说,很稳定(因为从原理上来说,就比较稳定的)。
贴一下最近一年的情况。4年总体收益率42%左右(但是算法不同,实际上应该比这个高,没有细算了)
年华:8.64%
成立以来:42.89%
最近一年:16.8%



2024-10-04 16:59修改 来自浙江 引用
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我是绿茶

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价值平均最大的问题是大跌时需补仓的金额极大。我现在是用 Excel 的 PMT 公式计算,按现在的市值,以后每月需投入多少。资金压力小了。
2023-09-23 18:00 来自广东 引用
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wangwang764

赞同来自: 小会砸

2023年9月23日
更新一下下,其实是还在进行。
但是由原来的每月定投改成了每个季度定投一次。总体来说,策略是没有问题的(从原理上来说就没有太大问题)。
如果按照原来的方案做,金额是可以很高的(之所以停掉的原因之一,是因为这个策略不是用来估计收益率,而是用来估计金额的,收益率其实意义不大)。但是定投间隔稍微变动,所以只能先看看收益率。

预计年后看情况,再看看怎么修正。
盈利的:欧美日越南印度+债券
亏损的:恒生,中证沪深科创

近一年:6.97%
成立以来:24%
年化:6.84%

2023-09-23 13:01修改 来自浙江 引用
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风到那去了

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@ydx2020
22年效果如何
一样想了解,但是估计楼主都忘记这个贴子了吧?
2023-02-02 10:44 来自广东 引用
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星城学魔法

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22年效果如何
2023-02-01 18:31 来自湖南 引用
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wangwang764

赞同来自: 星城学魔法 nkfish

2021年12月27日23:15:13
1:总金额:145869;累计收益12540
2:投入3103
3:近一年:13.66%
今年:11.85%
年华:17%
2021-12-27 23:16修改 引用
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wangwang764

赞同来自: 逍遥chen

2021年12月11日23:38:28
1:总资产143513;盈利12802;投入3906元
2:因为最近外围在崩,所以比较惨。看了一下,最近3个月居然0收益。。
最近一年:15.48%
成立以来年华:17.75%
2021-12-11 23:40修改 引用
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wangwang764

赞同来自: briway hnhaiou 逍遥chen chenuny

2021年11月27日14:52:57
1:总资产140612,盈利13850;今天投入2855
2:今年12.93%
3:据说外围崩了?没办法,继续定投吧~每年都会崩几次,已经习惯了。
4:有一说一,和可转债、打新基金、封闭基金、FED等比起来,该策略其实不算优秀的。主要还是因为我太懒了~就这样吧。最近可转债太贵,都是防守类的,也类似清仓了;封闭基金都是科创板,也比较少;打新基金还在继续定投。
2021-11-27 14:55 引用
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北京韭菜

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请教楼主持有的具体标的是?
2021-11-13 17:03 引用
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wangwang764

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2021年11月13日
1,总金额:12.6w。盈利:1.39w
2,今天买入1648元。
3,散户全天候。。继续等。等下再加半年的债券
4,最近一年18.95%,今年13.04%。
2021-11-13 12:54 引用
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wangwang764

赞同来自: cover chenuny suxingfate

2021年10月15日22:11:32:
1:投入2843元,总金额12.23W;总收益1.22W
2:
  • 今年:10.74%
  • 最近一年:17.78%
  • 成立以来:26.07%(年化18.96%)
2021-10-15 22:29修改 引用
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lmx2000

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你好请问你的组合是在天天基金么?是否公开能看到,谢谢!
2021-09-26 10:21 引用
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z7c9

赞同来自: xineric

散户全天候
2021-09-26 02:32 引用
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wangwang764

赞同来自: 哈维07

2021-09-26 00:40 引用
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传达室李老伯

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楼主有没有考虑将国内进一步按行业细分?比如细分为低相关性的周期VS消费,长期看应该比直接拿宽基能多获取一些交易利润。

另外,黄金/白银也是买的基金吗?
2021-09-25 22:25 引用
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传达室李老伯

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不错,关注了。跟我的设想很像。

适合散户的“全天候策略”,通过低相关性降低回撤,通过价值平均策略获取交易收益。
2021-09-25 21:56 引用
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wangwang764

赞同来自: 逍遥chen

2021年9月25日20:23:36:
1:继续半月定投,投入3563元。总金额119741;累计收益12338。
2:成立以来涨幅:26.99%。
今年以来:11.55%
最近一年:22.81%
5年的计划~不知道会怎么样。
2021-09-25 20:25 引用
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wangwang764

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插个附件~

2021-09-11 19:48 引用
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wangwang764

赞同来自: asdn88

2021年9月10日23:39:13
1:投入774元,总资产11.7W;总收益1.3W
2:收益率28.12%
2021-09-10 23:40 引用
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wangwang764

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2021年8月24日22:48:50
1:买入3297
2:总113836,盈利11434,收益率25.52%(+3,为28.52%)。最近被恒生拖累了。
总体来说还行吧~
2021-08-24 22:50 引用
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aierdi999

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你好,我看你的固收收益挺好的,就是不知道怎么操作,可以具体说一下原理,怎么挑选吗?
2021-08-24 10:20 引用
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wangwang764

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2021年8月6日23:09:32:
1:投入1000左右;总额109550;收益11762
2:收益率:26.37%(修正后29.37%),比较稳定 吧。
2021-08-06 23:10 引用
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wangwang764

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7.25,继续定投
总资产:108362,收益10570,收益率28.32%
2021-07-25 11:37 引用
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wangwang764

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2021年7月10日10:58:29
1:继续购买, 本双周投入3489元。
2:清仓白银,考虑着要不要加一点纳斯达克,感觉百分比太小了。(考虑一下,后续做决定)
3:总金额:107144,盈利10362。收益率27.74%(天天基金+3)
2021-07-10 11:00 引用
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wangwang764

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2021年6月26日18:33:55
1:预支了半年的债券投入,昨天定投1600左右。
2:总资产10421元,总收益10844元。天天基金显示25.32%(+3%之后,应该是28.32%)
2021-06-26 18:35 引用
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wangwang764

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总结一下:购买了一年了,总的来说效果还是不错的。
唯一没有考虑全的是石油类没有购买,理论上应该买一部分的。
2021-06-12 17:39 引用
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wangwang764

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6月9号
大概投入1200元。
总额:89603
总盈利:9836
收益率(加3%):27%
2021-06-09 18:45 引用
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wangwang764

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2021年5月22日:
继续购买,大概买了2165元。
资产:86743元(部分海外得周一买);盈利8222元。
收益率:24.76%
2021-05-22 10:41 引用
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wangwang764

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1,总资产80676,收益7636
2,收益率:23.72%
2021-04-30 16:54 引用

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