天大的空子可以钻了！深交所可转债盘中临时停牌制度（11月2日版）明显漏洞

11月2日版深交所可转债盘中临停制度东施效颦，这个规则相比上证有明显漏洞，以后必然还会再次修改。下面以非首日开盘价及盘中交易规则套用新规则盘点一下区别和漏洞如下：
一、非上市首日可转债开盘竞价
1、沪市：前收盘价70%-150%，超过该范围是废单
2、深市：前收盘价上下10%，超过该范围保留委托，但不参与集合竞价。
这点没有变化。变化在触发停牌交易。
二、非上市首日可转债盘中交易
1、沪市：即时揭示的最高110%，即时揭示的最低的90%，且不高于上述申报价与最低申报价平均数的130%且不低于平均数的70%
2、深市：最近成交价的上下10%
这点没有变化，变化在触发停牌交易。
三、收盘价范围：
1、沪市：参考盘中交易规定执行。
2、深市：集合竞价有效范围为最近成交价的10%。（注意这一点：问题来了！）
四、临停规定：
1、沪市：涨跌幅20%临停30分钟，涨跌幅30%，则于14:57分恢复交易。不管怎么临停，14:57一定是交易时间。
2、深市新规：涨跌幅20%临停30分钟，涨跌幅30%，则于14:57分进入集合竞价。
问题及漏洞分析：
1、交易日涨跌幅度区别：沪市是维持不限制涨跌幅，深市则变成了涨度全天最高为43%（计算公式=*1.3*1.10-1，换算成百分比）。深市跌幅限制上限为37%（计算公式=1*0.7*0.9-1，换算百分比）2、深市涨幅限制43%，跌幅限制37%形成原因就是因为最后三分钟上证是放开来交易，而深圳是集合竞价一笔撮合，而受收盘价范围为最近成交价的正负10%限制，因此可以理解为每日涨幅限制为43%了，而跌幅限制为37%！
3、弊端：很少资金就可以直接推至20%，之后同样是很少资金又可以推至30%，再后面就是集合竞价，全天最快实际交易时间可能不会超过1分钟，和现有股市的涨跌停板制度类似程度非常高，只不过10CM、20CM变成了37CM和43CM！这样操作的难度更低了，风险更大了，连续2个或更多的43%（跌停为37%）涨幅就变成了涨跌停板制度了！如果散户都博傻，出现N个43CM（37CM）的涨跌停板未来会成为新妖债的明显特征，而且主力成本更低了！
漏洞太大了！您认为呢？欢迎大家谈谈自己的看法！