一个基于混合型基金持股的沪深300指数增强策略

沪深300是A股最重要的指数，大多数的策略就是以沪深300为基准。简单持有300etf可能就是一种无脑但有效的策略，近年来公募基金表现亮眼，特别是混合型基金由于仓位灵活在震荡市经常可以跑赢指数基金。

基于三季报数据，形成初步的沪深300指数增强策略，就是剔除掉规模大于1亿的混合型基金前10仓位未持有的沪深300指数成分股。剔除股票池如下：
[['000627', '天茂集团'], ['000938', '紫光股份'], ['002252', '上海莱士'], ['002468', '申通快递'], ['002916', '深南电路'], ['002939', '长城证券'], ['002945', '华林证券'], ['002958', '青农商行'], ['003816', '中国广核'], ['600010', '包钢股份'], ['600018', '上港集团'], ['600061', '国投资本'], ['600068', '葛洲坝'], ['600111', '北方稀土'], ['600170', '上海建工'], ['600177', '雅戈尔'], ['600188', '兖州煤业'], ['600208', '新湖中宝'], ['600221', '海航控股'], ['600271', '航天信息'], ['600299', '安迪苏'], ['600369', '西南证券'], ['600390', '五矿资本'], ['600398', '海澜之家'], ['600482', '中国动力'], ['600487', '亨通光电'], ['600498', '烽火通信'], ['600516', '方大炭素'], ['600637', '东方明珠'], ['600655', '豫园股份'], ['600705', '中航资本'], ['600848', '上海临港'], ['600928', '西安银行'], ['600968', '海油发展'], ['601018', '宁波港'], ['601077', '渝农商行'], ['601162', '天风证券'], ['601198', '东兴证券'], ['601212', '白银有色'], ['601216', '君正集团'], ['601236', '红塔证券'], ['601360', '三六零'], ['601600', '中国铝业'], ['601669', '中国电建'], ['601727', '上海电气'], ['601808', '中海油服'], ['601828', '美凯龙'], ['601898', '中煤能源'], ['601989', '中国重工'], ['601992', '金隅集团']]

再次感谢@maxnabla老师的基金管理工具箱xalpha（原贴地址https://www.jisilu.cn/question/287335）