发一个赚取期权时间价值+网格交易的一个交易策略（实盘）

（注意：以下内容适合有一定期权基础的，不然可能看不懂）

最近在想一个期权如何赚取时间价值的一个策略 思索多日想到了如下方法：
1、开仓（进货）。在上证50整数价位时（比如3.5）卖出一份平值put（看跌期权），到期时如果上涨则赚取保证金，如果下跌则被行权，买入现货50.
2、持有。如果上证50继续下跌至下一个整数关口（比如3.4），继续卖出一份平值put，以此类推。在到期时全部被行权买入现货。
3、平仓（出货）。进入现货后，如果上涨（比如上涨至整数3.5），卖出一份平值call，以此类推。在到期时被行权卖出现货。期间，下跌通过put买入现货，上涨通过call卖出现货，实现可以赚取时间价值的网格交易。
4、仓位。根据自己资金量考虑可以接手多少现货，如果下跌超过自己的能力则不开新的put。
5、改进。为了节约资金，我们可以用远期深度实值call代替现货，这样只需付出少量时间价值就可以模拟现货。
6、优缺点。该策略适合长期滚动操作，可能会出现一下几种情况：
a、震荡。既可以赚取时间价值，又可以赚取波动价差。盈利状态!
b、下跌。微跌，可以保持微盈或保本。
大跌，亏损。
c、上涨。不管大涨还是小涨。盈利状态。
总结：该策略只会在大跌中才会亏损，所以我们只要在股市遇到一波牛市时大跌前及时收手是可以长期赢利的。
以上是我的不成熟的想法，希望有人可以批评改进，一会我会直接上实盘，所有资金全部为借贷资金，最大接货量10份（即可以买到2.5），今天开始
当然也有可能从现在开始直接开始一场牛市，这样的话我就可能早早的就退出了。
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本帖交代一下：本来原计划想的是长期震荡或者缓慢下跌的，谁知道现在涨的这么凶，如今准备退出。上面已经说了，如果涨上来就要退出了。其中两次持有平值put全部盈利出来，往后就把精力全部放在可转债了。