年化收益273%的元旦节交易策略，我准备上了

重要假日往往可以进行统计性交易，这是一个我做了多年的、在大A股非常有效的策略。

每逢大假，全国老百姓们都在欢天喜地的过节，而我过节的同时往往还可以开心数钱，简直是双倍喜庆。

比如两个月之前的国庆节，我在公众号上提前发了操作计划的文章，最后策略的战果是5天盈利5.5%。

假日策略的优点是容量极大，完全不怕踩踏。因为我们的交易对象是大盘股指期货，或者ETF基金，都是巨型品种。

但元旦策略的逻辑，和国庆策略其实是不同的，这次的对手盘是基金。

由于基金需要争取年度排名，所以往往会在年底拉升持仓做高净值，所以我们的买入和卖出都是在节前。

还是那句老话，知道假日策略套利的人有一些，但并不多，对其深入研究的人更少之又少。比如下面几个问题，几乎没人去量化分析：

1、什么时候买？
2、什么时候卖？
3、操作什么标的？

我可能是全网中，对假日策略分析最深的研究者。

下面上干货。

一、上证50的近年单日涨跌幅如下表：

二、沪深300的近年单日涨跌幅如下表：

三、中证500的近年单日涨跌幅如下表：

好了，干货看完上结论：

1、大盘指数优于小盘指数，最优标的是上证50，历史超额收益是持有2天盈利+1.5%。

2、从历史上看，在T-2日开盘买入，在T-1日收盘卖出，是最佳操作。今年T-2日是12月30日周三（明天），T-1日是12月31日周四。

3、交易品种的选择上，股指期货手续费最低，优选上证50。没有期货账户的也可以上证50的ETF基金代替。

4、由于今年银行萎靡，沪深300表现比上证50更好，基金持仓也偏成长一些，所以觉得“阳光下已经发生了新鲜事”的同学也可以考虑沪深300指数标的。

……

等过完元旦节，基金就会迅速卸掉临时加上的短线仓位，所以元旦节后第一天指数大概率是下跌的。

对了，上次国庆策略发文，有一些杠精喷子说假日策略风险很大，简直就和赌博没区别。

比如在过去的9年中，这个策略虽然赚了8次，但也有1次是亏损的，两天下来亏了-0.5%之多。

而且历史不能完全决定未来，比如万一节前2天都是千股跌停吃大面，这个策略可能亏-20%之多。

我想起了银保监会主席郭树清评价理财产品的一句话：年化收益率超过6%就要打问号，超过8%就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。

同学们，这个策略历史年化收益1.5%/2*365=273%，请做好损失全部本金的准备！

（手动插入狗头一枚）

现在是认真的声明：市场有风险，投资请谨慎。

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