2021开个实盘记录贴,商品+股票+转债多策略组合

向各位老师学习,准备开个帖子记录自己的操作,鞭策自己每日反思和进步,同时也希望通过广泛交流提升自己。

先简单总结一下2020:
年初主要仓位在BTC和商品期货上,股票仅少量持有H股、标普、沪深等几个ETF,后半年BTC减仓后,把资金都投入到了一个新建组合,由商品期货、股票、可转债等子策略组合而成,希望能通过低相关组合获取长期稳健的收益,组合运行半年,收益30.8%。由于资金切换比例比较大,中间又有新资金投入,全年各类资产收益率不好细算,全年总资产收益率应超100%。


2021年投资计划:
对收益率其实没有目标,因为预测不了,只能看天吃饭。但希望能通过多元组合把回撤控制在15%以内。
商品期货:占比35%。全品种多策略组合。目前处于高位,如遇大的回撤可能增加仓位至40%。
权益仓位:占比45%。其中20%的仓位吃IC贴水。12.5%的仓位做低溢价转债轮动。12.5%的仓位做股票,目前主要思路是AH溢价。
低风险仓位:占比40%。主要策略是双低,在抄作业的基础上有自己的一点变形。
总仓位120%,主要原因是商品期货和IC都只占用了很少现金,可以提供部分免费杠杆。还富余不少现金可以做短期现金理财,这部分收益就不计入组合了。
BTC还有一些仓位,计划是只出不进,出来的钱全投入组合。
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sc183ok

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回撤学习
2022-02-19 19:57 引用
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巴依老爷Lagom - 胜率、赔率、频率:价值股、成长股、低风险套利、量化、衍生品都如此。

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请野生老师指教,谢谢
https://www.jisilu.cn/question/449512
2022-01-21 13:39 引用
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zzjzzjzzj

赞同来自: 肥壮啃苹果 等待等待牛市

野生交易员的试炼之路
2021-12-30 19:22 引用
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GLZ0514

赞同来自: wuchunlong

@投资顺利 野生交易员,100%宝藏公众号
2021-12-30 17:29 引用
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传达室李老伯

赞同来自: wuchunlong 等待等待牛市 Campanella 海浪9999 wanghc02 书剑寂寥更多 »

@captainlulu

其实楼主已经在过去的文章里探讨过这个问题。
参见:https://www.jisilu.cn/question/432399

现在,终于可以部分回答本文开头提出的问题:要不要对双低转债择时?我的观点是:没有必要,除非有好的正股择时策略。
2021-12-30 10:12 引用
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书剑寂寥

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@wanghc02
请教楼主,如何看待转债整体水位较高的客观情况,尤其对于双低品种,是否会设置止盈呢,考虑楼主所说对设置择时因素较谨慎,大概率使用回撤到一定程度止盈的方式?谢谢赐教呀
2021-12-30 09:16 引用
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投资顺利 - 1千八加油~

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i新人求教 公众号叫什么名字呀
2021-12-30 00:35 引用
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心系湖湘

赞同来自: st羊毛 传达室李老伯

这才是职业投资该有的样子
2021-12-30 00:25 引用
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GLZ0514

赞同来自: jiandanno1 看看不回 传达室李老伯 等待等待牛市 丢失的十年更多 »

真是非常厉害,波动率低收益率高,多策略容量也大。
2021-12-29 23:10 引用
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elgma

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非常棒!
2021-12-29 22:07 引用
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甘泉

赞同来自: 明目标稳脚步

王者荣耀
2021-12-29 20:35 引用
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可转债简讯

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请问库存指的是交易所的仓单数据吗?
2021-12-29 19:59 引用
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coolypf

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强!
2021-12-29 19:40 引用
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书剑寂寥

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请教楼主,如何看待转债整体水位较高,尤其对于双低品类,是否会止盈呢
2021-12-29 19:30 引用
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wanghc02

赞同来自: wuchunlong CAT108 skyblue777 Qrao lwhsq88 海浪头头 jiandanno1 zsdoxygen rick000 littlepower 八大关 storm3957 明明是这样的 ccnuwater cotton66 基建小白 bisaidong 我是一个host 孔曼子 六毛 yemu zddd10 LC2597472 azzipi daoxueyu 火星爸爸 奇异世界 氵氵氵 dingo49 fengqd 踏踏实实 青草羊 wolfcaaa 雷同 jjkang 小番茄黄瓜 hx279 lailing lawron 随机天空 walkerdu 喜然88 nevermind2019 darklifes 塔塔桔 zyxw风雅颂 等待等待牛市 brightsky geminizb 集XFD 丽丽的最爱 黄山松2007 tusion 丢失的十年 yxyifei 仰望多空 趋势永恒 SmartQuant 瑞宇堂 m飞m superstock gw124 jacktree xjpmax izmh 宿不移 小哈 力不尽则憾 Baobison Campanella urfatu yyyyyx 不值得一搏 肥壮啃苹果 robin8848 adodo lshwu lamarka roark 夜慕光临Alex 老猫发威 人来人往777 PYTAO 方远 你猜再猜 bbctvb beforewind K326 yongwc 浪里沉浮 zaviichen 生命是场误会 DooDoo0118 画眉 和讯 至味清欢 套利自由 hunter007 lian301 rooyan elgma jisabao 灿若辰星 超快 说来实在嘲讽 frogjay 逍遥chen simpisbest zzjzzjzzj 大象001 野生财神 cyf97 hydk tongzhangji llqzxh daxian100 genamax 上官铁 打新交朋友 rdiven Ake90 eyespy wjeep 老实的很 hjndhr liehuo008 学无止境180 好奇心135 sames1986 甘泉 GLZ0514 dhhlys 传达室李老伯 sothin ikalang anonhero kindos lyjgeorge 乐源12345 wangfei1 流沙少帅 woshishui2016 诸葛若愚 小龙崽 壹玖捌 neptunus bossnk lishuhua716 寒蝉 陌上清寒 RStone ppppp74 karinhongke stone19940329 雪股 栗子先生没得猫 dongzhouwang 书剑寂寥 春雷滚滚 chineseumi 未已央 chrisharn 背着行囊去远方 盛唐风物 neverfailor songshubaba 自由之梦想更多 »

2021年投资总结

最近停更了两周,很多朋友留言询问近况,先统一回复一下:由于近期花精力处理些个人事务,没时间看盘,而运行中的很多策略(比如商品期货、可转债)都需要每天投入精力更新维护,于是干脆全部清盘给自己放个假。这里要声明一下:本次操作不代表任何择时观点。事实上,我对于在系统中引入择时信号一向持非常谨慎的态度,暂时也没找到任何足够硬的逻辑支撑自己的择时操作,还请关注我的朋友们不要被迷惑,坚持自己的操作逻辑。

虽然没在市场,总结还是要做一下,而且不需要卡着点做,提前几天或拖延几天都随心,感觉身在局外还是挺惬意的。

一、总体收益情况

首先还是汇总一下全年的收益。





2021年总体实现51.3%的收益,期间最大回撤8.46%,当前距前高2.34%,出坑压力不大。分策略来看,低溢价转债表现最为抢眼,年内收益98.6%,接近翻倍;双低转债也表现出色,做为低波动策略获得了54%的收益,算是超常表现了;商品策略虽然较2020年表现差一点,但在行情跌宕起伏的今年收获34.7%的收益也还算满意;IC策略收获26.7%,中规中矩;私募拉跨,最后两周回吐了全部超额,截止目前仅录得12.6%;最差的是股票仓位,4.1%的收益勉强跑赢银行理财。

组合建立以来的全周期策略评估如下,选取沪深300、中证500、国证2000做为对照。



总体年化收益54.7%,夏普率2.65,卡玛率6.46,约56.4%的交易日取得正收益,持仓体验还是比较舒服的,总的来看应该说是超预期的。

二、收益归因

1、商品策略

在去年的总结里也提过,我的商品策略主要配置了趋势、期限、基差、库存四个因子,今年各因子的走势回测如下:



其中,趋势因子今年表现不佳,在5-9月创出大幅回撤,直至9月一波涨幅拉回,全年以微亏收场。而其他三个因子则表现趋同,都是前半年表现尚可,在9月后出现了较大回撤。



从相关性来看,期限与基差因子呈现出较高的相关性,其他因子之间相关性都比较低,表现出较好的分散效果。

总的来说,趋势因子虽然表现不佳,但做为一个有很多市场有实证结果支撑的因子,还是有其配置价值,我并不打算降低趋势的配置比例。值得关注的是期限因子与基差因子的高相关性,由于其底层逻辑也非常相似,后续可以考虑将其进行整合或精简。

2、低溢价转债

以国证2000为基准,将低溢价转债收益分解为alpha和beta两部分。



可以看到,低溢价是一个高alpha高beta策略,且alpha的走势波动也很剧烈。读过我前面文章的人可能会有印象,这里的alpha由两部分组成:正向的统计套利越额及负向的正股轮动超额,两股力量在不同市况下的强弱变化造成了总体alpha的剧烈波动。

3、双低转债

同样以国证2000为基准,将双低转债收益分解为alpha和beta两部分。



可以看到,双低转债体现出高alpha低beta特性,0.527的超低beta意味着双低的日常波动只有指数的一半左右,这与我们的日常感受一致。低波动高alpha使得策略的持仓体验非常友好。

4、IC

以中证500为基准,将IC策略收益分解为alpha与beta两部分。



这里会有点小意外,beta居然不是1。其实是两方面原因造成的:一是随着贴水逐渐落袋,策略资金逐步高于了合约市值,使得实际杠杆小于1;二是贴水对IC的波动有一定缓冲作用,使得IC的振幅小于中证500。这两种因素综合起来,得到了一个0.8左右的beta。注意这里的14.8%的alpha是以0.8的beta为基准求得的,一般地若直接以中证500为基准,实际超额收益在12%左右。

5、股票ETF:

以沪深300为基准,将股票策略收益分解为alpha与beta两部分。



终于出现了一个beta接近1的结果了。8.9%的alpha基本是在前两个月取得的,后面10个月基本都在跟随指数振荡,没有超额。

6、私募500指增

这里就不做什么分解了,直接与IC和中证500对比一下。



结果有点无语了,没跑赢IC也就算了,连指数也没跑赢。怎么办?只好到期赎回了。

三、策略间相关性

最后再来看一下各策略之间的相关性,为方便对照,将沪深300、中证500、国证2000一起加入分析。



可以看到,商品策略与其他策略的相关性依然保持在0左右,可以看做完全不相关策略。IC与低溢价转债相关性达到0.62,与股票、双低之间的相关性都在0.5附近。双低策略今年有点特立独行,与股票之间的相关性竟然低达0.12,与股票、低溢价之间的相关性也都在0.5以下。总的来说,由于今年市场分化严重,各策略之间相关性均低于历史平均水平,尤其是大盘风格的股票仓位与小盘风格的转债仓位经常跷跷板,非常利于我们分散风险,在总体净值曲线上体现为相对较小的波动和回撤。

四、下一阶段的配置思路

还是延续之前的思路,从相关性、确定性、预期收益几个方面综合考虑:

1、商品期货。优异的低相关性,策略无明显失效表现,趋势策略沉寂一年后明年还是有所期待,保持40%的仓位配置。

2、股票ETF。以沪深300为基准的大盘风格配置,保持20%仓位。

3、IC。以中证500为基准的中盘风格配置,赎回私募后增仓至20%仓位。

4、双低转债。以国证2000为基准的小盘风格配置,保持20%仓位。

5、低溢价转债。超强alpha,保持20%仓位。

总的来看,配置逻辑基本没有变化,暂时也没有新的可靠策略加入组合。鉴于过去两年里的超预期表现,明年还是降低预期,稳健为上。
2021-12-30 08:51修改 引用
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linfeng

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每天来看下,楼主加油
2021-12-27 22:35 引用
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无双0

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楼主好,咋不更新了呢?一直默默关注。感谢楼主分享
2021-12-27 21:42 引用
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可转债简讯

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等更
2021-12-23 23:04 引用
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云端9527

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公众号是什么?怎么不更新了
2021-12-23 21:25 引用
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看看不回

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等更
2021-12-21 19:05 引用
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传达室李老伯

赞同来自: haohaoxuexi tbeanirong

楼主这边和公众号同步暂停了,不知道是封贴还是暂停。。。
2021-12-21 12:24 引用
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wanghc02

赞同来自: 二零20大吉大利 liehuo008 小小野鹤 你猜再猜 好奇心135 涅槃Nirvana Ake90 集XFD stevezhang89 等待等待牛市更多 »

+0.60%,回丝血。难得的全面回血。

商品:多空比55:45。杠杆率2.6。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:无操作。
双低转债:无操作。
2021-12-16 15:18 引用
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老铁看盘

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低溢价卖出策略可不可以讲一下
2021-12-15 21:21 引用
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wanghc02

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+0.21%,回丝血。商品终于回血一小口。

商品:多空比55:45。杠杆率2.6。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:无操作。
双低转债:无操作。
2021-12-15 19:23 引用
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wanghc02

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-0.74%,回撤。全线回撤,低溢价领跌,商品继续新低。

商品:多空比55:45。杠杆率2.5。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出万顺、九洲转2;轮入万顺转2、华锋。
双低转债:无操作。
2021-12-14 15:11 引用
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wanghc02

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-0.07%,回撤。低溢价走强,商品又创了新低。

商品:多空比55:45。杠杆率2.5。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出华锋、长城;轮入鼎胜、万顺。
双低转债:无操作。
2021-12-13 15:13 引用
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wanghc02

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+0.7%,回血。今天转债和商品表现都还行,回血一小口。周收益-1.5%,三天回的不够一天亏的。

商品:多空比55:45。杠杆率2.4。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:无操作。
双低转债:无操作。
2021-12-10 15:31 引用
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wanghc02

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+0.09%,回丝血。大小盘风格逆转,股票领涨,低溢价吃面,商品继续新低。

商品:多空比55:45。杠杆率2.3。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出海兰,轮入广汽。
双低转债:无操作。
2021-12-09 15:16 引用
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wanghc02

赞同来自: 套利自由 chrisharn 逍遥chen ryanxzqn jacktree 等待等待牛市更多 »

+0.26%,回丝血。股票和转债回血,商品继续滑向深渊,创出了本轮回撤新低。

商品:多空比55:45。杠杆率2.3。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出泉峰,轮入朗新。
双低转债:无操作。
2021-12-08 15:17 引用
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wanghc02

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-1.11%,再次巨幅回撤。转债暴跌,还钱行情来了。

商品:多空比5:5。杠杆率2.3。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出伟20,轮入九洲转2。
双低转债:无操作。
2021-12-07 15:13 引用
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wanghc02

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-1.45%,巨幅回撤。今天全线暴跌,说好的年底红包行情怕要成还钱行情了;双低转债领跌,果然涨的最快跌的也最快;商品好容易爬起一点又被干趴在地。今天盘尾平了部分双低仓位,准备夜盘加到商品那边,申明:此操作只是邻近年底择机进行资产再平衡的操作,并不代表任何后市观点。

商品:多空比55:45。杠杆率2.3。
IC:移仓至2203。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:无操作。
双低转债:轮出奇正、宏川,轮入正丹、健友。
2021-12-06 15:18 引用
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wanghc02

赞同来自: 套利自由 丢失的十年 chrisharn 野生财神 genamax 红星闪闪666 liehuo008 好奇心135 luckzpz 等待等待牛市 Stars 甘泉更多 »

+0.64%,新高。今天转债表现平淡,双低虽然继续新高,但还是没跑过转债等权;商品终于回血一小口。本周收益+2.39%。

商品:多空比55:45。杠杆率2.3。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出朗新、艾华;轮入长城、洪涛。
双低转债:无操作。
2021-12-03 15:15 引用
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wanghc02

赞同来自: chrisharn Stars ppppp74 等待等待牛市

-0.09%,回撤。今天国证2000大跌,双低拉着溢价继续新高,确实有点疯狂了。

商品:多空比55:45。杠杆率2.3。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:无操作。
双低转债:轮出永鼎,轮入宏辉。
2021-12-02 15:12 引用
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wanghc02

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0.48%,新高。今天全线上涨,涨幅都不大。转债继续新高,商品波动与货基看齐了。

商品:多空比55:45。杠杆率2.1。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出斯莱;轮入泉峰。
双低转债:无操作。
2021-12-01 15:09 引用
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wanghc02

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+0.24%,新高。两个转债策略都连创新高,其他都在拖后腿。11月收官,月收益+6.08%,其中:IC +3.14%,股票-1.96%,双低+17.15%,低溢价+15.7%,私募-0.02%,商品-0.6%。

商品:多空比6:4。杠杆率2.2。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出齐翔转2;轮入斯莱。
双低转债:无操作。
2021-11-30 15:14 引用
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jingyun31

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*,天天都新高
2021-11-29 16:05 引用
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wanghc02

赞同来自: chrisharn xue5705616 mawei8888 传达室李老伯 栗子先生没得猫 闲菜 野生财神 hydk wolfcaaa 丢失的十年 quantech 你猜再猜 haohaoxuexi 逍遥chen npc小许 小番茄黄瓜 hnhaiou Ake90 stone19940329 等待等待牛市 塔塔桔 GLZ0514 钟爱一玉 lian301 浪里沉浮 liehuo008 ppppp74 集XFD Stars crblfy linfeng 塔格奥 elgma 风弦更多 »

+1.11%,新高。双低和低溢价双双创出新高;商品也终于有了像样的反弹。总净值创出新高,本轮回撤历时一个半月,期间最大回撤5.51%。组合建立至今约一年半时间,净值第一次触及2.0,来得比预期中快了很多,期间最大回撤只有8.46%,也是超出了预期。希望年前能保住胜利果实。

商品:多空比6:4。杠杆率2.2。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出鹏辉、斯莱;轮入齐翔转2、伟20。
双低转债:轮出日丰、昌红,轮入嘉友、润达。
2021-11-29 15:18 引用
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wanghc02

赞同来自: chrisharn 野生财神 好奇心135 Stars 等待等待牛市 传达室李老伯 genamax更多 »

+0.13%,回血。双低再创新高;低溢价持平;商品持平;股票回撤。周收益+0.68%。

商品:多空比55:45。杠杆率2.3。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出洪涛;轮入朗新。
双低转债:轮出百达、同和、伟20,轮入哈尔、日丰、昌红。
2021-11-26 15:18 引用
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可转债简讯

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期货的收益这么好,请问大概的交易策略是什么?
2021-11-25 22:27 引用
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wanghc02

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-0.25%,回撤。双低再创新高;低溢价回撤;商品又回到原地趴着了。

商品:多空比6:4。杠杆率2.2。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出长城;轮入斯莱。
双低转债:轮出新天,轮入龙大。
2021-11-25 15:15 引用
5

wanghc02

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+0.35%,回血。双低再创新高;低溢价和股票都没什么波澜;商品回血一小口。新高还是无限逼近却无法达到。

商品:多空比55:45。杠杆率1.9。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出中天、天能;轮入荣晟、星帅。
双低转债:无操作。
2021-11-24 15:22修改 引用
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wanghc02

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-0.11%,回撤。双低再创新高;低溢价回调;商品多空反转,继续下探。

商品:多空比55:45。杠杆率1.92。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出健20;轮入天壕。
双低转债:轮出日丰,轮入永鼎。
2021-11-23 15:18 引用
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GLZ0514

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低溢价弹性真的是强啊
2021-11-23 01:16 引用
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wanghc02

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+0.57%,回血。又是全靠转债,低溢价时隔三月终于创出新高,年内收益翻倍;双低也再创新高;总净值还差一点点,商品需要加把劲了。

商品:多空比55:45。杠杆率1.96。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出星帅;轮入洪涛。
双低转债:轮出北陆,轮入君禾。
2021-11-22 15:11 引用
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土豆牛仔 - 打新,吃贴水,搞垃圾,买便宜的长期平值购权,上杠杆

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恭贺兄低溢价翻倍!
2021-11-19 15:29修改 引用
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wanghc02

赞同来自: chrisharn 逍遥chen jacktree 等待等待牛市 好奇心135 ppppp74 txy1023 研究方向 小番茄黄瓜 Stars Ujg68gy更多 »

+0.77%,回血。股市全线大涨,双低转债再创新高;商品多头反攻,净值再次下探。周收益1.26%。

商品:多空比45:55。杠杆率1.96。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出晶科;轮入天能。
双低转债:轮出美力,轮入湖盐。
2021-11-19 15:16 引用
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wanghc02

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-0.5%,回撤。今天股市整体下跌,转债严重跑输等权指数,只有商品稳住了。

商品:多空比5:5。杠杆率1.9。
IC:换月至1112。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出精研、朗新;轮入鹏辉、晶科。
双低转债:无操作。
2021-11-18 15:16 引用
8

wanghc02

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+1.33%,回血。转债大爆发,双低新高,低溢价离前高还有一步之遥;商品也缓了口气。

商品:多空比45:55。杠杆率1.8。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出鹏辉、东财转3;轮入星帅、华锋。
双低转债:轮出起帆,轮入奇正。
2021-11-17 15:10 引用
0

heheqiaoqiao

赞同来自:

请问楼主双低是简单双低吗?价格+溢价率。
2021-11-16 17:13 引用
4

wanghc02

赞同来自: wuchunlong CAT108 Stars 等待等待牛市

-0.25%,回撤。转债开始杀溢价了。

商品:多空比4:6。杠杆率1.7。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出寿仙,轮入长城。
双低转债:无操作。
2021-11-16 15:10 引用
0

linfeng

赞同来自:

学习了
2021-11-15 21:22 引用
9

wanghc02

赞同来自: 梦想成真啦 好奇心135 甘泉 逍遥chen Stars elgma 集XFD izmh magelfly更多 »

-0.10%,回撤。商品继续寻底;双低继续新高,低溢价今天雄风不再。

商品:多空比45:55。杠杆率1.7。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出广汽、震安;轮入健20、东财转2。
双低转债:轮出三星,轮入杭电。
2021-11-15 15:12 引用
0

五蛋齐飞

赞同来自:

题主,你好。想问一下,为什么低溢价转债中没有 伟20转债、华锋转债、健20转债 这几个低溢价转债??
2021-11-12 16:11 引用
8

wanghc02

赞同来自: chrisharn genamax 学无止境180 好奇心135 集XFD ppppp74 白西更多 »

+0.73%,继续回血。商品多跌空涨,又创了本轮调整新低;转债继续吃肉,双低又新高。周收益1.89%,离前高还差2.3%了。

商品:多空比45:55。杠杆率1.7。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出齐翔,轮入广汽。
双低转债:无操作。
2021-11-12 15:13 引用
2

wanghc02

赞同来自: 白水无形 ryanxzqn

@白水无形,回撤不小,创没创纪录没看,可能没有吧
2021-11-11 18:19 引用
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白水无形

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最近楼主的期货期限结构策略应该回撤创历史最大记录了吧?
2021-11-11 17:25 引用
10

wanghc02

赞同来自: hydk ryanxzqn 集XFD Provence 等待等待牛市 hgldl 好奇心135 bossnk 独孤小强更多 »

+1.12%,继续回血。地产银行难得大涨,股票持仓终于表现了一把;低溢价继续吃肉,双低微盈继续新高。

商品:多空比35:65。杠杆率1.75。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出钧达、晶科,轮入震安、朗新。
双低转债:无操作
2021-11-11 15:16 引用
14

wanghc02

赞同来自: 白水无形 丢失的十年 ppppp74 传达室李老伯 lhy5507 chrisharn soldier4865 elgma 集XFD 我很Blue Stars 等待等待牛市更多 »

终于能回复了,相比半月前净值还下滑了。

+0.50%,回血一小口。今天股市走了个大V,收盘收回了大部分跌幅。转债依然优秀,双低再创新高。

商品:多空比4:6。杠杆率1.56。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出嘉泽、奥瑞,轮入海兰、晶科。
双低转债:轮出君禾,轮入起帆。
2021-11-10 15:11 引用
0

wanghc02

赞同来自:

+0.85%,回血一小口。商品连亏3天后终于企稳了;低溢价最近表现不错。

商品:多空比7:3。杠杆率1.75。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:无操作。
双低转债:无操作。
2021-10-25 15:12 引用
4

wanghc02

赞同来自: weifly 我心安然 烂柯斋主人 温不倒柔

-1.33%,继续回撤。商品连续3天暴击,今天连低溢价也落井下石了。本周收益-1.3%。

商品:多空比75:25。杠杆率1.9。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出台华;轮入东财转3。
双低转债:无操作。
2021-10-22 15:22 引用
10

wanghc02

赞同来自: chrisharn 逍遥chen 打新交朋友 hzy7413 甘泉 丢失的十年 自由之梦想 钟爱一玉 我心安然更多 »

-1.21%,继续回撤。商品继续崩盘,波及范围进一步扩大,感觉好日子要告一段落了,后面两个月要钝刀割肉了。

商品:多空比75:25。杠杆率1.9。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出华自、震安;轮入长城、川恒。
双低转债:轮出三超,轮入朗科。
2021-10-21 15:19修改 引用
3

wanghc02

赞同来自: chrisharn wuchunlong genamax

-1.55%,回撤。商品大崩盘,共计10个品种封死跌停,持仓全中,预计夜盘还有一刀。

商品:多空比8:2。杠杆率1.9。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:无操作。
双低转债:无操作。
2021-10-20 15:12 引用
7

wanghc02

赞同来自: haohaoxuexi nevermind2019 集XFD liehuo008 甘泉 jacktree更多 »

+1.14%,新高。大A全面上涨,低溢价转债继续大口回血。

商品:多空比8:2。杠杆率1.8。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出长城、斯莱;轮入台华、同德。
双低转债:无操作。
2021-10-19 15:56 引用
0

yxp569125

赞同来自:

雪球停更了吗?
2021-10-18 17:27 引用
23

wanghc02

赞同来自: 每日一歌 栀子花AAA GONZHAO 丢失的十年 闲菜 luyi1 等待等待牛市 Provence Stars 集XFD 我心安然 nevermind2019 白衣果冻 mawei8888 neverfailor 苴国浪子 甘泉 sg0511 麒麟瓜 yyb凌波 yangkaizeng K326更多 »

+1.65%,新高。煤炭系继续涨停,商品策略创出新高;低溢价债大幅反弹,回血一大口。年内收益首次突破50%,创出新高。

商品:多空比8:2。杠杆率1.8。
IC:无操作。
股票ETF:轮出邮储银行;轮入海螺水泥。
低溢价转债:轮出台华;轮入朗新。
双低转债:无操作。
2021-10-18 15:13 引用
8

wanghc02

赞同来自: 哥斯拉顾 集XFD nevermind2019 钟爱一玉 飞鱼123 haohaoxuexi 温不倒柔 逍遥chen更多 »

+1.23%,反弹。除双低外,其他策略都在反弹;商品又回到暴涨模式,感觉行情还没到顶。本周收益-0.09%。

商品:多空比8:2。杠杆率1.8。
IC:移仓2111。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:无操作。
双低转债:无操作。
2021-10-15 15:25 引用
2

wanghc02

赞同来自: 火锅008 妖红

-0.23%,继续回撤。转债终于缓了口气,商品接着回撤。

商品:多空比8:2。杠杆率2.0。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出嘉泽、靖远;轮入钧达、华锋。
双低转债:无操作。
2021-10-14 15:15 引用
4

wanghc02

赞同来自: chrisharn 火锅008 elgma Stars

-0.9%,继续回撤。商品波幅巨大,从-5%拉回到-2%;低溢价继续高台跳水,水花压的很好。

商品:多空比8:2。杠杆率2.0。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出福能,轮入晶科。
双低转债:无操作。
2021-10-13 15:27 引用
1

wanghc02

赞同来自: elgma

-1.24%,回撤。全线回撤,连商品也没能幸免。

商品:多空比8:2。杠杆率1.9。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:无操作。
双低转债:无操作。
2021-10-12 18:18 引用
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wanghc02

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+1.04%,新高。低溢价继续巨幅回撤,商品继续直升机撒钱,总净值靠商品创出新高。

商品:多空比8:2。杠杆率2.1。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出白电;轮入福能。
双低转债:无操作。
2021-10-11 15:24 引用
5

wanghc02

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+0.02%,平。今天高开低走,赚了个寂寞。低溢价继续回撤,双低和股票赚的钱刚好够亏。

商品:多空比8:2。杠杆率2.2。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出晶科、中钢、钧达、福能;轮入靖远、长城、嘉泽、新星。
双低转债:无操作。
2021-10-08 15:13 引用
10

wanghc02

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+2.54%,大口回血。今天红包行情,各子策略都送来了国庆红包,尤其是商品再次暴涨,送了个接近4%的大礼包;总净值距前高还差0.24%。本月收官,月度收益7%,其中:IC 0.27%,股票0.9%,双低-1.46%,低溢价-9.8%,商品24.8%,本月盈利全靠商品独力支撑,希望下月其他队友能来个接力。

商品:多空比8:2。杠杆率2.2。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出蒙电;轮入钧达。
双低转债:轮出新星;轮入三星。
2021-09-30 15:24 引用
0

风长宜

赞同来自:

楼主是看空BTC后市吗?
2021-09-29 15:40 引用
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wanghc02

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-1.63%,吐血。全线回调,低溢价转债持仓被清水暴击,好在没有封板成功出逃;周一实施的方舟计划起了点效果,股票ETF持仓相对坚挺,不至于太惨。经此番下跌,低溢价策略的回撤创出历史,累计净值也跌到了第二,让位于商品策略。本月收益还剩4.5%,明天应该还挺的住。

商品:多空比8:2。杠杆率2.2。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:轮出清水、核电;轮入震安、斯莱。
双低转债:无操作。
2021-09-29 15:21 引用
5

wanghc02

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+1.83%,回血。商品持续疯牛,双硅再次涨停,商品策略也创出了新高;转债反弹,感觉没这么快到底。

商品:多空比8:2。杠杆率2.2。
IC:无操作。
股票ETF:无操作。
低溢价转债:无操作。
双低转债:轮出嘉友、未来、岱勒;轮入海亮、奇正、新星。
2021-09-28 15:14 引用
3

wanghc02

赞同来自: elgma Stars neverfailor

-1.09%,继续吃面。今天风格严重分化,转债遭遇暴击,IC也遭重创;只有商品延续疯狂。周末做了个应对风格切换的计划,没想到切换来的这么快这么狠,只来得及在上午手忙脚乱地切换一气,不管怎样,也算严格执行了计划吧。

商品:多空比8:2。杠杆率2.4。
IC:无操作。
股票ETF:加仓大盘风格ETF。
低溢价转债:轮出国贸,轮入白电。
双低转债:整体减仓。
2021-09-27 15:22 引用
6

wanghc02

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-1.8%,血亏。今天是还钱行情,商品全面回撤,几乎还回了昨日涨幅;转债表现也不给力,整体把昨天的还完还倒贴。本周共三个交易日,周收益2.76%。

商品:多空比8:2。杠杆率2.6。
IC:无操作。
股票:无操作。
低溢价转债:无操作。
双低转债:无操作。
2021-09-24 15:26 引用
5

wanghc02

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+1.66%,新高。商品继续疯狂,双硅和动煤涨停,策略再次创出新高;转债方面低溢价和双低冰火两重天,一个大跌一个大涨。

商品:多空比8:2。杠杆率2.6。
IC:无操作。
股票:无操作。
低溢价转债:轮出白电、中金、国泰、同德;轮入蒙电、节能、晶科、核能。
双低转债:无操作。
2021-09-23 15:17 引用
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wanghc02

赞同来自: 明园 JIANGMUXI 甘泉 潜行ex 老实的很 TuesFool 好奇心135 一剑飘雪 chenbangni 自由之梦想 打新交朋友 闲菜 终极信息 genamax nevermind2019 yandabai 传达室李老伯 塔塔桔更多 »

+2.9%,大口回血。今天商品送来中秋大礼,黑色系再次上演疯狂,商品策略收获近7%,创出新高。除股票仓位外,其他策略都还不错。总净值距前高只差临门一脚了。

商品:多空比8:2。杠杆率2.6。
IC:无操作。
股票:建仓300ETF。
低溢价转债:无操作。
双低转债:无操作。
2021-09-22 15:13 引用
5

wanghc02

赞同来自: chrisharn 等待等待牛市 钟爱一玉 甘泉 elgma更多 »

-0.32%,继续回撤。本周收益-1.5%。

商品:多空比8:2。杠杆率2.6。
IC:无操作。
股票:无操作。
低溢价转债:轮出鸿达,轮入福能。
双低转债:无操作。
2021-09-17 15:54 引用
3

wanghc02

赞同来自: chrisharn 集XFD 瀚海银沙

-2.12%,巨幅回撤。华自暴雷计提-30cm,预计明天还得继续;商品走了个倒V,收盘赚了个寂寞。

商品:多空比8:2。杠杆率2.6。
IC:无操作。
股票:无操作。
低溢价转债:轮出蒙电,轮入白电。
双低转债:无操作。
2021-09-16 15:19 引用
6

wanghc02

赞同来自: chrisharn 陈晨Cheney 集XFD magelfly 花嫁SZ 等待等待牛市更多 »

+1.25%,回血。今天主要靠商品,双硅暴涨。

商品:多空比8:2。杠杆率2.6。
IC:无操作。
股票:无操作。
低溢价转债:轮出长城,轮入清水。
双低转债:无操作。
2021-09-15 15:24 引用
1

wanghc02

赞同来自: elgma

-0.97%,继续回撤。全线回调,无一幸免。

商品:多空比75:25。杠杆率2.7。
IC:无操作。
股票:无操作。
低溢价转债: 轮出弘信、本钢;轮入蒙电、国泰。
双低转债:轮出宏辉,轮入嘉美。
2021-09-14 15:15 引用
2

wanghc02

赞同来自: 甘泉 好奇心135

+0.68%,回血。还是小盘和资源股的行情,转债策略表现不错,持仓股票回撤,商品回血。

商品:多空比75:25。杠杆率2.7。
IC:无操作。
股票:无操作。
低溢价转债: 无操作。
双低转债:轮出海亮,轮入伟20。
2021-09-13 15:13 引用
8

wanghc02

赞同来自: chrisharn genamax 一剑飘雪 小会砸 好奇心135 甘泉 Stars更多 »

-1.37%,回撤。该来的还是来了,煤炭系在疯涨之后终于开始退潮,期货账户把昨天赚的吐了个干净;转债也继续回调;股票表现不错,IC继续新高。

商品:多空比75:25。杠杆率2.7。
IC:无操作。
股票:无操作。
低溢价转债: 轮出蒙电,轮入中金。
双低转债:无操作。
2021-09-10 15:20 引用
7

wanghc02

赞同来自: tonnydp chrisharn neverfailor 耐心是宝 集XFD wuchunlong 甘泉更多 »

+0.78%,新高。今天两个转债策略都亏损;在煤炭疯牛的带领下,IC与商品策略继续新高。

商品:多空比75:25。杠杆率2.7。
IC:无操作。
股票:无操作。
低溢价转债: 轮出晶科,轮入长城。
双低转债:无操作。
2021-09-09 15:12 引用
6

wanghc02

赞同来自: chrisharn 集XFD tonnydp 一剑飘雪 甘泉 liehuo008更多 »

+0.08%,新高。今天低溢价转债吃了大面,双低、IC、商品继续小幅新高,总净值勉强收出新高。

商品:多空比75:25。杠杆率2.7。
IC:无操作。
股票:无操作。
低溢价转债: 轮出钧达,轮入蒙电。
双低转债:轮出正丹,轮入胜达。
2021-09-08 15:12 引用
8

wanghc02

赞同来自: 一剑飘雪 俯卧撑 集XFD weifly 塔塔桔 shrek1122 好奇心135 ppppp74更多 »

+2.01%,新高。今天继续全线上涨,双低转债、低溢价转债、IC、商品均创出新高;私募更新上周净值,大幅负超额。

商品:多空比75:25。杠杆率2.7。
IC:换月到10合约。
股票:无操作。
低溢价转债: 无操作。
双低转债:无操作。
2021-09-07 15:13 引用
7

wanghc02

赞同来自: neverfailor 老李2019 shrek1122 chrisharn 陈晨Cheney hzy7413 集XFD更多 »

+1.05%,新高。今天全线上涨,大盘强于小盘。双低转债微盈继续新高,低溢价虽涨的不错但只收回周五跌幅的一半;IC继续小步新高;商品方面煤炭系继续暴涨,创出新高。

商品:多空比75:25。杠杆率2.7。
IC:无操作。
股票:轮出万科A,轮入鞍钢股份。
低溢价转债: 无操作。
双低转债:无操作。
2021-09-06 15:14 引用
0

lisenaishq

赞同来自:

收益屌炸天
2021-09-05 04:15 引用
1

大米一号

赞同来自: 琅琊116

低溢价每天都轮动吗?没看懂低溢价轮动的策略,有时候每天都轮动,有的时候好几天轮动一次。
2021-09-04 11:54 引用
6

wanghc02

赞同来自: 不想再来 东前顶 chrisharn neverfailor 等待等待牛市 ppppp74更多 »

-0.73%。惊喜后面一般是惊吓,今天低溢价大幅回撤,收回去昨天涨幅的一大半;其他策略也多回撤,只有双低转债收出新高。

商品:多空比75:25。杠杆率2.7。
IC:无操作。
股票:无操作。
低溢价转债: 轮出林洋、一品,轮入本钢、台华。
双低转债:无操作。
2021-09-03 15:30 引用
0

GLZ0514

赞同来自:

低溢价的弹性实在太大了。正股风口上封个板,转债就20CM。
2021-09-02 16:16 引用
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wanghc02

赞同来自: 不想再来 丢失的十年 ANNRY11 gw124 Syphurith 集XFD chrisharn 塔塔桔 walkerdu 阳光下的生活 songshubaba uime 稳健如风 羊欣 自由椰子 arking83 诸葛若愚 horizon668 neverfailor 雷同 自由之梦想 闲菜 资水 nevermind2019 红桃a 妖红 我很Blue mawei8888 公子晨更多 »

+2.98%,新高。今天行情有点夸张,应该是创出了今年最高日涨幅。低溢价转债收出了夸张的7.67%;商品方面煤炭系也迎来了再次暴涨;除股票外所有策略均创出了新高。年度收益突破了40%大关。

商品:多空比7:3。杠杆率2.7。
IC:无操作。
股票:无操作。
低溢价转债: 无操作。
双低转债:轮出起帆,轮入搜特。
2021-09-02 15:14 引用
1

wanghc02

赞同来自: 随风777

-0.68%。依旧是极度的风格分化,股票仓位大幅反弹,其他仓位全线回撤;商品依旧没能破除新高即回撤的魔咒。

商品:多空比7:3。杠杆率2.7。
IC:无操作。
股票:无操作。
低溢价转债: 轮出飞鹿,轮入弘信。
双低转债:轮出弘信,轮入同和。
2021-09-01 15:14 引用
8

wanghc02

赞同来自: 一剑飘雪 chrisharn g7day cyf97 nevermind2019 集XFD 王的天下 leader更多 »

+0.86%,新高。8月完美收官,月收益8.6%。商品期货终于突破了5月12日创下的新高,本轮回撤最大11.3%,历时3个半月创出新高,希望能再接再厉;私募上周超额不错,终于大幅领先了IC;截止目前,除股票外所有策略都在新高或新高边缘的位置了。

商品:多空比7:3。杠杆率2.7。
IC:无操作。
股票:无操作。
低溢价转债: 轮出海兰,轮入林洋。
双低转债:无操作。
2021-08-31 15:20 引用
6

wanghc02

赞同来自: csfires shrek1122 nevermind2019 等待等待牛市 elgma 看看不回更多 »

+1.55%,新高。小盘股继续红红火火,两个转债策略都创新高;大盘股继续萎靡不振,股票仓位又接近了亏损了。

商品:多空比6:4。杠杆率2.7。
IC:无操作。
股票:无操作。
低溢价转债: 轮出九洲2,轮入国贸。
双低转债:轮出明电,轮入未来。
2021-08-30 19:22 引用
14

wanghc02

赞同来自: chrisharn 一剑飘雪 集XFD sg0511 梦想成真啦 好奇心135 小小野鹤 老李2019 等待等待牛市 白西 shrek1122 红桃a xu72606 Tmuer更多 »

+0.65%,新高。本周五连涨,周收益5.5%,完美收官。今天低溢价及IC策略再创新高,双低转债回撤,商品走了个大V最后微盈。

商品:多空比65:35。杠杆率2.7。
IC:无操作。
股票:无操作。
低溢价转债: 无操作。
双低转债:无操作。
2021-08-27 15:28 引用

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