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1.定性分析：金融规则、企业管理、社会心理，通过这些领域寻找共性特征
2.定量分析：通过基础数学知识把某些共性特征指标化、数据化。
3.选股思路：根据量化指标筛选出同时间段内历史收益超出比较指数的股票池。
4.仓位分配：比较流通市值加权法、等权法、凯利公式法来分配仓位。
5.开仓条件：某种技术指标指导开仓点位，一般分2类，例如均线指标。突破右侧开仓、回调左侧开仓。
6.持仓周期：择时的关键，同意统计分析，寻找股票池最优的固定持仓时间或者是股票池最优日历（非固定）持仓时间。
7.平仓条件：3个平仓条件及时间平仓、止盈平仓止损平仓。根据之前的持仓周期决定时间平仓、止盈平仓由止损百分比与赔率来决定，例如10%止损=2倍*10%止盈，止损需要通过赔率与胜率计算出最优止损百分比，例如10次里盈利4次，赔率2，最优止损百分比为–10%。
8.空仓吃息：寻找无风险投资下的最大利润率。（中性对冲、国债逆回购、四大银行短期票据）
9.统计要素：胜率、赔率、频率、仓位
需要信息技术支撑，包括硬件配置与软件1号收集数据与软件2号回测数据。对比不同量化指标的年化收益、最大回撤、夏普比、相关性
2.定量分析：通过基础数学知识把某些共性特征指标化、数据化。
3.选股思路：根据量化指标筛选出同时间段内历史收益超出比较指数的股票池。
4.仓位分配：比较流通市值加权法、等权法、凯利公式法来分配仓位。
5.开仓条件：某种技术指标指导开仓点位，一般分2类，例如均线指标。突破右侧开仓、回调左侧开仓。
6.持仓周期：择时的关键，同意统计分析，寻找股票池最优的固定持仓时间或者是股票池最优日历（非固定）持仓时间。
7.平仓条件：3个平仓条件及时间平仓、止盈平仓止损平仓。根据之前的持仓周期决定时间平仓、止盈平仓由止损百分比与赔率来决定，例如10%止损=2倍*10%止盈，止损需要通过赔率与胜率计算出最优止损百分比，例如10次里盈利4次，赔率2，最优止损百分比为–10%。
8.空仓吃息：寻找无风险投资下的最大利润率。（中性对冲、国债逆回购、四大银行短期票据）
9.统计要素：胜率、赔率、频率、仓位
需要信息技术支撑，包括硬件配置与软件1号收集数据与软件2号回测数据。对比不同量化指标的年化收益、最大回撤、夏普比、相关性
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数据研究零零散散的吧，PEPB类似的估值因子已经被我丢垃圾桶了。
宏观资产轮动：
1.央行利率同比增长率*M2同比增长量=边际增长利息
2.GDP/工业品ppi/农产品cpi同比增长率+内部结构增长点
3.人口总量同比增长率/人口净流入城市
（核心观点是钱货人匹配。有时候gpd的增长不利于股东与债主，反而有利于政府与员工）
长线单个品种：
1.质量（roe+roa+毛利率+净利率+利润现金比+分红融资比）
2.相关性（correct）
3.年化折溢价率
4.年化股息率
短线单个品种：
1.涨跌幅（不同时间段下）
2.振幅
3.成交量
4.主力持仓
宏观资产轮动：
1.央行利率同比增长率*M2同比增长量=边际增长利息
2.GDP/工业品ppi/农产品cpi同比增长率+内部结构增长点
3.人口总量同比增长率/人口净流入城市
（核心观点是钱货人匹配。有时候gpd的增长不利于股东与债主，反而有利于政府与员工）
长线单个品种：
1.质量（roe+roa+毛利率+净利率+利润现金比+分红融资比）
2.相关性（correct）
3.年化折溢价率
4.年化股息率
短线单个品种：
1.涨跌幅（不同时间段下）
2.振幅
3.成交量
4.主力持仓
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前提1：负相关资产的仓位比例（大类资产分类特征一，股债商汇比例大小）
前提2：正相关资产的仓位轮动（同类资产细分特征二，周期快慢+比例大小）
前提3：正相关资产在不同区间下的开平条件（折价多头，溢价空头，线性对冲，曲线对冲）
不同区间下的策略搭配
1.顶部：折价多头突破，溢价空头反转
2.底部：折价多头反转，溢价空头突破
3.中间：多空线性对冲，多空曲线对冲
前提2：正相关资产的仓位轮动（同类资产细分特征二，周期快慢+比例大小）
前提3：正相关资产在不同区间下的开平条件（折价多头，溢价空头，线性对冲，曲线对冲）
不同区间下的策略搭配
1.顶部：折价多头突破，溢价空头反转
2.底部：折价多头反转，溢价空头突破
3.中间：多空线性对冲，多空曲线对冲
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赞同来自: 一人元良 、恭喜 、青草羊 、liehuo008
建立可量化的投资体系的信息源（包括书籍、公众号、知乎号、投资平台）：
1.概率论、因子投资方法与实践、基于Excel的投资学、李永乐公众号、石川知乎号（数据的手工计算与手工回测）、果仁、问财、通达信、文华、金字塔平台（机器回测平台）
2.机构投资的创新之路、通向财富的自由之路、跟着巴菲特学习仓位管理、雪涛宏观笔记公众号（大类资产与仓位管理）
3.统计套利、股票期权套利与套保、风暴之王公众号、交易所各类品种的交易规则（套利策略）
4.构建动量量化选股策略、专业投机原理、幽灵的礼物、走出幻觉走向成熟、看懂龙头股公众号（动量策略）
5.会计基础、证券分析、股市进阶之路、构建价值量化选股策略（动量策略同一作者）、st价值公众号、知存公众号、债海观潮公众号、沧海一土狗公众号（价值策略）
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