今天,1月18日,是电气转债的最后一个交易日,这意味着,已经不能在二级市场直接交易电气转债了。
下个月,2月1日,是电气转债的最后转股日,这意味着,从明天开始的十个交易日内,减持电气转债的唯一途径就是转股。
因为不能在场内交易了,所以大多数人今天离场了,而我,今天却逆势加仓了很多,之所以加仓,我觉得盈亏比还是很合适的。
要了解盈亏比,我们先来看看这个期权的几个特征。
最长持仓时间:10个交易日
每张最大亏损:6.6*20%=1.32
最大亏损幅度:1.32/106.48=1.23%
最大盈利:理论上没有上限,不过依然有20亿的转股抛压,所以期望也不要太高,止盈设置为10个点就行了。
简而言之:十个交易日内,最大亏损幅度是1.23%,止盈可以设置为10个点。
这么看,盈亏比还是非常高的。结合这个盈亏比,其实有两种非常好玩的玩法。
这么看,盈亏比还是非常高的。结合这个盈亏比,其实有两种非常好玩的玩法:
第一种:博正股涨
通常的做法是,正股上涨,尾盘转股,第二天卖出股票。
这个做有一个风险,那就是第一天转股数量过多,导致第二天低开的风险。
我们可以改进下策略,当上海电气盘中冲高的时候,我们融券卖出,然后尾盘转股,第二天使用转股的上海电气来还券,这样就能完美锁定利润,避开了第二天正股低开的风险。
第二种:博正股大涨或者大跌
还有一个非常好玩的玩法,只要上海电气大涨,或者大跌,你都会赚钱,如果横盘震荡,你会亏一些手续费。
具体地讲,比如你有200万可以动用的资金,你可以花200万买入电气转债,融券100万上海电气。
如果上海电气大跌,因为电气转债有保底,所以就可以赚100万融券的钱。
如果上海电气大涨,100万的电气转债和融券100万的上海电气对冲掉了,你会赚另外100万的电气转债上涨的钱。
我采用了第一种玩法,因为第二种玩法比较复杂了,我不喜欢太复杂的策略。
最后广告时间,欢迎关注我公众号:量子套利
下个月,2月1日,是电气转债的最后转股日,这意味着,从明天开始的十个交易日内,减持电气转债的唯一途径就是转股。
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每张最大亏损:6.6*20%=1.32
最大亏损幅度:1.32/106.48=1.23%
最大盈利:理论上没有上限,不过依然有20亿的转股抛压,所以期望也不要太高,止盈设置为10个点就行了。
简而言之:十个交易日内,最大亏损幅度是1.23%,止盈可以设置为10个点。
这么看,盈亏比还是非常高的。结合这个盈亏比,其实有两种非常好玩的玩法。
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第一种:博正股涨
通常的做法是,正股上涨,尾盘转股,第二天卖出股票。
这个做有一个风险,那就是第一天转股数量过多,导致第二天低开的风险。
我们可以改进下策略,当上海电气盘中冲高的时候,我们融券卖出,然后尾盘转股,第二天使用转股的上海电气来还券,这样就能完美锁定利润,避开了第二天正股低开的风险。
第二种:博正股大涨或者大跌
还有一个非常好玩的玩法,只要上海电气大涨,或者大跌,你都会赚钱,如果横盘震荡,你会亏一些手续费。
具体地讲,比如你有200万可以动用的资金,你可以花200万买入电气转债,融券100万上海电气。
如果上海电气大跌,因为电气转债有保底,所以就可以赚100万融券的钱。
如果上海电气大涨,100万的电气转债和融券100万的上海电气对冲掉了,你会赚另外100万的电气转债上涨的钱。
我采用了第一种玩法,因为第二种玩法比较复杂了,我不喜欢太复杂的策略。
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