2021年9债1购实盘

看了大神@账户已注销 的帖子牛年薄献,普通人可学可用的反脆弱风险控制理念和实践(紧张施工中)

很有收获,决定马上行动,把原先的一个可转债账户按9债1购来扣操作。不说废话,直接上建仓后的图:






进一步计划是
1. 把清创可转债,全转成货基+债基。
2. 期权最远期合约轮动,合约到期前移仓最远期合约。
3. 加大投入

2021.6.30更新
债9:高收益可转债轮动。
购1:最远期合约轮动,合约到期前移仓最远期合约。

2021.12.20更新

  • 债9:高收益可转债轮动。
  • 购1:最远期合约轮动,合约到期前移仓最远期合约。
  • - 平衡:

  1. 期权移仓时
  2. 购占比小于5%或大于15%
发表时间 2021-02-21 22:47     最后修改时间 2021-12-20 21:49

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红牛Y

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@账户已注销 兄好像很久没有发言了
2023-02-07 16:45 来自广东 引用
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bealer

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楼主在吗,今年的行情收益怎样
2022-06-02 17:46 引用
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沙里淘金

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学习中
2022-03-13 23:41 引用
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波浪形态

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楼主在吗
2022-01-13 00:52 引用
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stone19940329

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可转债跟国证2000指数走势相仿,可以近似等于一个该指数的看涨期权,鱼儿兄这样的配置在长牛的大前提下绝对是超过“固收”+300看涨期权的
2021-12-31 22:17 引用
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朝阳南街

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恭喜楼主,用实践帮大家展示了九债一购的魅力
2021-12-31 20:44 引用
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我是绿茶

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年底收官。2月19日以来,9债1购组合净值增长12.7%,跑赢300ETF 27%。第一次践行9债1购的配置、第一次用可转债代替债便取得这样的成绩,非常满意!
感谢 @帐户已注销 提供的9债1购的思路!
感谢各位集友的指导!
感谢@e老实和尚 日复一日的无偿更新!
2021-12-31 18:46 引用
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我是绿茶

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可转债新高,但期权跌。现在的图标已不能反映可转债、期权、组合的关系。准备明年增加期权和可转债的净值
2021-12-27 16:55 引用
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2021-12-24 15:16 引用
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西北望1969 - 不忘初心,方得始终......

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我是国金证券,也是按证券账户+期权账户资金总额的20%,在15号调整的。
调整之前买入额度是7万,调整时系统提示:只能往上调,不能往下调。
2021-12-21 22:40 引用
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我是绿茶

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原来期权还有年度额度考核…
2021-12-21 20:53 引用
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我是绿茶

赞同来自: 西北望1969 温不倒柔 neverfailor

9债的高收益可债券今天微升


,抗跌能力还行。
2021-12-20 15:41 引用
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我是绿茶

赞同来自: 麦啃溪邃 chrisharn 坚持存款 搬砖背锅 DrChase更多 »



六天前期权占比超15%的时候想过要不要平衡一次。当时没平衡。看今天大跌,有点后悔,以后除了定期平衡外,如果购占比小于5%或大于15%,还是平衡一次吧。
2021-12-20 15:21 引用
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我是绿茶

赞同来自: jiandanno1 西北望1969 hannon

另外,可转债如果用的是高收益大饼轮动,什么时候入场,我觉得并不重要。关键是不要把短期资金投进去
2021-12-17 19:59 引用
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我是绿茶

赞同来自: 西北望1969

@DrChase
我年初看到这个策略时候,觉得应该不错,一开始拿了七万多试水。刚开始债用的也不是可转债。后来发现可转债不错,才慢慢转为可转债,并慢慢增大投入。目前总投入是100万多一点。所以,转债的收益如何,很难计算。刚刚看了证券公司的app,收益率是32%。期权的app做的太差,看不到相关的数据。
做这个帐户,有三个想不到,一是可转债收入如此高,二是沪深三百表现如此差,三是9债1购的总收益如此满意。至于如果债端收益如果是5%,表现如何,没测算过。
明年接着下来计划这个帐户的资金不再进出,看看表现如何。
2021-12-17 19:56 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: piupiupiu

楼主好!我来串个门。作为一个躺赢策略,今年取得这样的成绩我认为已经很好了。

我比较好奇的是其中转债贡献了多少收益呢?因为转债不是任何时候都适合大面积建仓,我个人倾向于配置债基。假如债端每年可以贡献5%的收益,不知这个策略表现如何?
2021-12-17 18:31 引用
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我是绿茶

赞同来自: 三而已 六毛

净值新高:1.140。
更正了杠杆率的计算方法,相当于上了1.75倍的杠杆
2021-12-13 19:46 引用
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我是绿茶

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今天期权有所回调。
2021-12-10 15:33 引用
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我是绿茶

赞同来自: ptly 三而已

@yycomyy1
因为穷…
2021-12-09 16:41 引用
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yycomyy1

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请问楼主选择300ETF期权而不是300股指期权是出于什么考虑?是分红因素吗
2021-12-09 16:36修改 引用
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波浪形态

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对于沪深300来说,这只是反弹而已,还有人民币升值影响。
2021-12-09 15:51 引用
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波浪形态

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建议不要这么快再平衡,让子弹飞一会
2021-12-09 15:49 引用
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我是绿茶

赞同来自: silver0099 六毛 三而已 风中墙头草 nevermind2019更多 »

今天净值新高!这就是传说中的薄积厚发?
那问题来了,先在是债85购15,要动态平衡一次吗?还是等明年三月再平衡?
2021-12-09 15:18 引用
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波浪形态

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开始了,300的攻势。
2021-12-08 16:46 引用
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我是绿茶

赞同来自: silver0099 六毛 nevermind2019 stone19940329 波浪形态更多 »

一周时间,期权市值由108637涨到151085,上涨39%,同期300ETF净值+3.12%,可转债帐户-0.85%,九债一购帐户+3.15%。
2021-12-08 16:30 引用
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米兰的大铁匠

赞同来自: adodo chrisharn neverfailor songshubaba teride更多 »

支持楼主实盘。
从主贴看,9债一购的效果是在跟上指数的同时降低波动,并没有提供超额收益的作用。
所以楼主实盘所能取得的超额,基本上就等同于转债轮动的超额。
由于转债不同于国债,本身就是波动性的,转债本身的波动+1购的波动,可以预想组合本身失去了低波动的特点,基本上等同于转债波动+300波动的结合体。
所以高光时刻肯定是债购双涨,低光时刻就是债购双杀了。
从楼主的实盘收益图中也得到了验证,波动并没有减小。
2021-12-04 12:30 引用
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我是绿茶

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@xiszero
一张期权等于一万单位的300ETF啊。
2021-12-04 09:19 引用
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xiszero - 不盲目乐观,不赌国运,不对通胀和M2焦虑

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请教楼主,为啥还有60%的股,杠杆怎么加的?以前的楼看不到了,爬楼没看明白
2021-12-04 07:39 引用
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2021-12-03 16:34 引用
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我是绿茶

赞同来自: neptunus

今天条件单轮出瑞丰,轮入全筑,加了三张期权




2021-12-01 15:21 引用
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我是绿茶

赞同来自: myfpgl neverfailor sdu2011

11月底总结:300ETF低位徘徊导致期权屡创新低,可转债新高。总帐户勉强盈利





2021-11-30 16:24 引用
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我是绿茶

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沪深三百,扶不起的阿斗,继续跌
2021-11-26 15:32 引用
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我是绿茶

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@芊芊来了 1 张etf期权等于一万股etf
2021-11-24 14:37 引用
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芊芊来了

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楼主,可以请教一下,股/资产是怎么算的吗,股是啥?可以稍微说下吗
2021-11-24 13:31 引用
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我是绿茶

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脉冲卖出华森,轮入江山
2021-11-24 10:32 引用
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波浪形态

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still watching,大的要来了
2021-11-22 15:23 引用
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我是绿茶

赞同来自: npc小许 YmoKing

高收益可转债轮出亚泰、华源,轮入大丰、柳药。今天新高了。




2021-11-22 15:18 引用
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波浪形态

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我有预感,大蓝筹中大金融要爆发了,等着楼主收益飙升。
2021-11-21 21:42 引用
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myfpgl

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感谢分享!正在学习期权。开通后准备炒作业。加油!!
2021-11-21 21:04 引用
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我是绿茶

赞同来自: 波浪形态

2021-11-19 15:53 引用
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我是绿茶

赞同来自: 我想吃蛇羹

搞明白了!
2021-11-18 16:36 引用
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2021-11-16 18:17 引用
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我是绿茶

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今天湖广触发10%的条件单卖出,买入一张期权后,余额


115.699买回昨天116.510轮出的本钢
2021-11-16 10:55 引用
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波浪形态

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300蓝筹还要熬啊
2021-11-15 18:54 引用
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我是绿茶

赞同来自: neverfailor 波浪形态

今天可转债轮出岭南、本钢、翔港,轮入中信、紫银、鲁泰,同时买入两张期权以平衡。
2021-11-15 18:46 引用
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晴天1950

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两个实盘差不多?
2021-11-15 13:04 引用
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chllnyc

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感谢楼主的分享。转债部分相当于用纯债溢价购买了超长时间的无杠杆虚值购权,时不时还可以收到下调转股价、正股暴涨或yz炒作的红包。正是这部分仓位跑赢了指数。正常时约6~8成权益仓位;全线暴涨时理论上能到150%左右的权益仓位;全线暴跌时还能保留8成债性仓位。感觉是一个风险和收益比较平衡的组合。
2021-11-15 11:56 引用
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我是绿茶

赞同来自: 我想吃蛇羹 skyblue777 neverfailor goodexp 学无止境180 chllnyc jianan更多 »

@chllnyc 的问题:楼主能否发一下9债部分的持仓?目前可转债得价格太高了

我用的是到期税后收益率取前40名。@e老实和尚 那里有持续的更新。但我实际的轮动收益29%左右,没他那么高。
价格高不高,看你的需求。我现在持有的,收益率都在1%以上,只要不暴雷,就拿利息直至到期,这就不会亏损。如果买入后升了,就可轮动轮出,获取超额收益。这样做有两大风险,一是可转债暴雷,这个靠摊大饼解决。
2021-11-14 16:14 引用
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chllnyc

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楼主能否发一下9债部分的持仓?目前可转债得价格太高了
2021-11-12 19:46 引用
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波浪形态

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楼主可以的,等于是必定跑赢沪深300,等一波蓝筹行情,收益率必定暴涨。持续关注!
还有就是感觉股债跷跷板现象在货币宽松阶段明显,用可转债作为债,比国债好太多了。
2021-11-12 18:08 引用
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我是绿茶

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2021-11-12 16:49 引用
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我是绿茶

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集思录终于可以更新了
2021-11-10 20:33 引用
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我是绿茶

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2021-10-22 15:12 引用
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股的俊

赞同来自: 毛毛姆 goodexp

投入的10万试玩,半年多增加到一百万的资金量了。
2021-10-21 14:35 引用
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我是绿茶

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前段时间,期权跌得厉害,今天补一张。算是动态平衡吧。




2021-10-19 15:42 引用
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我是绿茶

赞同来自: sdu2011

2021-10-15 15:58 引用
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我是绿茶

赞同来自: 温不倒柔

今天增加投入10000,放入债里。
2021-10-08 21:52 引用
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我是绿茶

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2021-09-30 15:33 引用
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2021-09-24 15:50 引用
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我是绿茶

赞同来自: 风中墙头草



看图
2021-09-16 15:59 引用
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我是绿茶

赞同来自: 塔格奥 songshubaba

趁今天300ETF除权,做了一次股债平衡:把以前的持仓全换成新的沪深300购3月4700,并留出11228.01元的现金。这是第一次卖购买债。一不小心,还是把期权买多了,债:购=8.719:1.21。


2021-09-13 18:05 引用
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我是绿茶

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接上文


2021-09-13 11:44 引用
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我是绿茶

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打开app才想起今天是300ETF期权除权调整。马上下单平仓,免得以后流动性不够。看来以后定期平衡要考虑除权因素。
2021-09-13 11:43 引用
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我是绿茶

赞同来自: Liberia



新高了
2021-09-10 16:15 引用
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我是绿茶

赞同来自: dingo49 Liberia songshubaba



可转债8月的收益太恐怖了
2021-09-01 15:50 引用
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我是绿茶

赞同来自: dingo49

收市后才发现,117.004脉冲卖了宝通
2021-08-30 17:01 引用
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我是绿茶

赞同来自: KAKIE dingo49

今天脉冲卖出胜达,轮入精研。
2021-08-27 16:31 引用
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我是绿茶

赞同来自: dingo49 Liberia 春雷滚滚 songshubaba


9债持续上涨
1购跌跌不休


2021-08-26 16:59 引用
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我是绿茶

赞同来自: songshubaba



补购
2021-08-24 11:01 引用
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我是绿茶

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脉冲➕定期轮动
2021-08-24 09:58 引用
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我是绿茶

赞同来自: 温不倒柔



补点货吧
2021-08-23 11:18 引用
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我是绿茶

赞同来自: tangzheci songshubaba

可转债部分的收益曲线,之前因为偷懒,前半部分只记录出入资金,没记录出入资金前后的资产总额,造成在收益曲线有一个突然的上升(白底图),今晚逐一完善了3月20日以来数据(黑底),曲线符合实际了,按净值法计算,净值由完善前的1.3+变成1.1917,即半年20%左右,年化有40%了。收益理想,不知是因为刚好碰上了可转债的牛市还是因为策略有效,继续观察。


2021-08-20 23:18 引用
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我是绿茶

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债屡创新高,300ETF期权反复跳水






2021-08-20 17:03 引用
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我是绿茶

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早上脉冲卖出交建,买回搜特。后来发现雪松突破112.5触发条件单,在回调1%的111.9没成交,看到时已回落到108,遂撤单后重新按现价卖出,买入华森。中午吃饭,见海印排名在60以外,交建回调到100.84,已是手动轮动一下。
2021-08-16 18:57 引用
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我是绿茶

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300ETF就好像埋在地底的竹笋,迟迟不肯出来玩。
2021-08-13 21:33 引用
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帅帅的梁萧

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谢谢楼主实盘,关注
2021-08-10 18:37 引用
1

我是绿茶

赞同来自: 帅帅的梁萧

今天轮出宁建,轮入傲农

组合净值、总资产、盈利新高,300ETF还只是组合建立时的0.884。

2021-08-10 15:39 引用
1

我是绿茶

赞同来自: Liberia

今天脉冲卖出傲农,买回海印。得益于etf的上升,组合净值接近新高


2021-08-09 17:26 引用
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我是绿茶

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今天脉冲卖出海印、纵横,买入大丰、宝通。



增加三张远期实值期权。



账户资产曲线如下:
2021-08-06 15:26 引用
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我是绿茶

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今天脉冲卖出红相和大丰,买入未来和游族。未来是几天前111.699轮出的。
2021-08-05 19:50 引用
4

我是绿茶

赞同来自: Liberia 风中墙头草 老李2019 songshubaba

又开始有浮盈了
2021-08-04 16:16 引用
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我是绿茶

赞同来自: Liberia 老李2019

期权凶猛!跌了80%+了!


2021-07-28 19:49 引用
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我是绿茶

赞同来自: Liberia neverfailor

本周周一可转债轮出鸿达、翔鹭转债,轮入汉得本钢。周三脉冲轮出清水,轮入亚泰。
期权没操作。




下周可转债计划轮出55的大业,50的迪森,轮入22的清水(上周三108卖出的。周五是104)、30的全筑。
2021-07-24 08:28 引用
1

羽檄

赞同来自: dingo49

赞实盘贴,关注。

有个疑问请教楼主,9债1购,拿出10%的钱来买购权,每年滚动几次呢?每次百分之几?
是一次买够10%,定期轮动;还是分几次,比如2次,每次5%?
2021-07-23 19:34修改 引用
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我是绿茶

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2021-07-19 13:21 引用
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z7c9

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9债1购
2021-07-16 20:43 引用
2
2021-07-16 19:58 引用
1

我是绿茶

赞同来自: 老表



脉冲卖出后轮入上银转债
2021-07-13 13:36 引用
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我是绿茶

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华钰出,鲁泰入
2021-07-12 14:26 引用
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我是绿茶

赞同来自: 温不倒柔



今早有空,手痒轮动了三只
2021-07-12 11:11 引用
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我是绿茶

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持仓中,到期税后收益最低的全筑转债排名49,不到50的轮出标准,下周一的不定期轮动。
2021-07-10 07:49 引用
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我是绿茶

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因期权下跌,账户又变亏损了
2021-07-09 15:41 引用
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我是绿茶

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今天脉冲卖出博世转债,把周三111卖掉的祥鑫转债100买回。
2021-07-09 10:36 引用
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我是绿茶

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今早祥鑫转债来个脉冲,最高达113,触发105.36的目标价,最终111.11成交。轮动回湖广转债,多余的买回国城。
2021-07-07 16:41 引用
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我是绿茶

赞同来自:

今天可转债轮动,按税后到期收益率由高到低排序,卖出五十名外、买入40名内的。


2021-07-05 11:01 引用
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我是绿茶

赞同来自: 飞起来的鱼 你猜再猜 neverfailor

再这样跌,盈利很快打水漂了
2021-07-02 18:35 引用
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2021-06-30 16:17 引用
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我是绿茶

赞同来自: Liberia

今天加了一张300ETF购4600。
收市后净值创新高。


2021-06-25 21:56 引用
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2021-06-18 18:26 引用

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