泛舟兄请进，统计数据并不支持元旦效应假设

读了泛舟兄的帖子《从10倍到1000倍——A股择时的研究方法与实战》https://www.jisilu.cn/question/407263对里面提到的元旦、季末、月末效应假设很感兴趣，于是我也做了一些统计，但统计数据结果并不支持元旦效应假设，原帖跟贴太多，所以新开一贴与君讨论。
泛舟兄提出的元旦日历效应，即元旦前两日上涨的概率及平均涨幅都超过平时，于是我统计了元旦前最后一周的收益率，上涨概率等数据，并与普通周上涨概率，收益做了比较，得出了下面结果
以上证50指数为样本，统计期间为2004年1月至今，总共871周，其中年末最后一周（即产生元旦效应的周）为17周。
先比较上涨概率
总样本871周，442周上涨，概率50.746%
年末最后一周样本17，其中10周上涨，上涨概率58.82%
初步看元旦前一周的上涨概率大于普通周，但直接下结论并不严谨，需要通过基于样本数量的统计检验才能确定。
原假设：元旦前一周上涨概率与普通周上涨概率无差别，即 P元旦-P普通=0 （P为概率）
备择假设：元旦前一周上涨概率大于普通周上涨概率，即 P元旦-P普通>0
置信度95%
手动计算，过程略，直接说结论 ，结论是无法拒绝原假设，即没有充分证据断言元旦前一周上涨概率大于普通周。

然后比较平均涨幅等其他统计量
下图是平均值与其他统计量



元旦前一周的平均涨幅是1.6%，普通周平均涨幅是0.2256%
同样直接下结论不够严谨，需要通过统计检测。
置信度95%，检测结果如下


P(T<=t) 单尾 0.062 大于0.05（95%置信度）， t值小于t 单尾临界值，同样是无法拒绝原假设，即元旦前一周平均涨幅大于普通周的假设在统计学上不显著。
基于对上述统计量比较检测，得出的结论是在统计学上并不支持元旦效应的假设。