IF贴水能吃吗?

周四开始IF贴水突然大幅增加,隔季年化从往常的6%跳到了9%,4月合约更是达到了惊人的16.8%。这让多少人垂涎三尺跃跃欲试,但这突如其来的大幅贴水真的能安心吃吗?相对应的四月平值看涨期权隐含波动率从9号最高的23%掉到了现在的16%,看跌隐波则徘徊在28%上下。在抱团股溃散的背景下,你有把握短期吃到的贴水多于跌幅?有意思的是,长期保持12%贴水的IC,4月合约突然收敛到7.6%。结合来看这更像市场大小切换的信号。个人的一点想法,欢迎指正。
发表时间 2021-03-21 21:14

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