2021国债期货、IC吃贴水记录

今天手痒,想加多一张IC,最终忍住,加了一张十债2112。现持有如下:



另外还有大约220w可以补仓。
要忍住!不要再加了。用下图警告自己:



国债期货能不能吃贴水?看看下图,时间越长,价格越低,看能不能时间换空间。计划是旧的国债合约到期后换最远的合约。



投入:800000
2021.4.6当前权益:919342.47
浮盈:119342.47
发表时间 2021-04-07 00:01     最后修改时间 2021-04-07 00:02

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ithacadream

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今天这个跌法,持有体验应该不太好吧
2022-01-21 16:57 引用
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股的俊

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IC现在升水这么厉害,楼主有没有什么操作或者看法
2022-01-20 16:03 引用
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我是绿茶

赞同来自: xineric

@早上好 (价格*200*张数)/市值。不如7000点是,一百万持有1张,(7000*200*1)/1000000=1.4
2022-01-04 23:43 引用
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早上好

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楼主,看来下面的帖子,杠杠到底怎么计算,越看越晕啊
2022-01-04 16:01 引用
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我是绿茶

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@倚天照海 华泰期赢天下
2022-01-02 13:24 引用
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倚天照海

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@鱼儿三思 请问这是哪个期货APP,有 累计盈亏
2022-01-02 12:49 引用
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我是绿茶

赞同来自: 温不倒柔 dongzhouwang

期货APP计算的今年累计盈亏是:2084640元。
2021-12-31 22:49 引用
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我是绿茶

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年终总结:不可免俗。今年真正尝试了吃贴水。IC和T都试了试。没想到今天在净值、市值、盈利三个均创新高!黑底图是自己在有知有行app的记账,累计盈利210万,白底是期货公司的截屏,不包今天,盈利203万。

总结今年,只能用“运气”俩字来形容。
一开始在一知半解的情况下,就买入,盈利后盲目加杠杆(尤其是T)。在多位JSLer的指教后,慢慢纠正偏差,也幸亏没碰到大的下跌,才得以在今年赚的比以往多年的总和还多。

再次多谢各位!
明年新帖再会!
2021-12-31 18:29 引用
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我是绿茶

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IC2201升水20多点,为什么还交投活跃?
2021-12-28 14:58 引用
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我是绿茶

赞同来自: 记事本 搬砖背锅 朝阳南街

期指怎么记账才好?每个人的成本、备用金、风险程度都不一样。上N倍杠杆赚一百万的人,水平比不上杠杆赚一万的人高吗?
2021-12-27 12:41 引用
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vislsc

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前两天高点又开了一张ic,原打算开01,最后开到03,有100贴水,开始还后悔后来发现开01贴水还不如03,大约165点水位挪到06了,现在不敢追求60贴水了。

现在手里算起来能动用资金120个,最多在杠杆备用30,我觉得应该不会跌倒5000点了,一手ic个人按照60万预备,等手里在有点钱再开第三手。
2021-12-25 11:16 引用
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我是绿茶

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2021-12-24 15:17 引用
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我是绿茶

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@air320322


好像没有。非交易时间的赎回有限额。普通没有。具体以官网为准。
2021-12-23 21:10 引用
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air320322

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是“朝招金”吗?有T+0实时到账的限额吗?
2021-12-23 00:41 引用
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我是绿茶

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@木古 我在等……
2021-12-22 23:23 引用
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木古

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你好,如果现在十债一年利率是3%的话,如何可以吃到这3%的幅度呢,一月和9月的差了差不多0.4%,这个可以当作贴水吗
2021-12-22 23:13 引用
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我是绿茶

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@ahxh2000 是,现在不到3%
2021-12-21 06:57 引用
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ahxh2000

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@鱼儿三思 ,是收盘后,把资金转到招行t+0吗。在期货开盘前,再打资金转到期货账户?招行t+0年化是多少呢?
2021-12-20 23:38 引用
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我是绿茶

赞同来自: 见素抱璞

@ahxh2000 我用的是招行的T➕0
2021-12-20 18:14 引用
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ahxh2000

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@鱼儿三思 保证金提出来,用什么来理财呢?
2021-12-20 17:48 引用
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牛蜗牛

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唉,刚参与,贴水就没了
2021-12-20 17:21 引用
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我是绿茶

赞同来自: stone19940329 wangguang

@wangguang 微信小程序“年化基差计算器”
2021-12-20 16:16 引用
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wangguang

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楼主这个“分享数据”是在哪里看的啊?
2021-12-20 15:59 引用
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我是绿茶

赞同来自: wangguang

今天几个关键词:
1、跌:大跌118.59点,一天没了进十万。小于指数跌幅,是由于远期的跌得少。
2、新:2202出来了
3、升水:01升水了
贴水的红利这么快就结束了?

2021-12-20 15:31 引用
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我是绿茶

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@stone19940329 差不多
2021-12-17 17:22 引用
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stone19940329

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t0的理财多少收益呢 2.8?
2021-12-17 17:11 引用
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我是绿茶

赞同来自: 绿海红鹰

杠杆1.5291,是加仓后新低
每天收市后,把保证金转银行理财,每天科多赚一个盒饭。





2021-12-17 16:59 引用
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cddw

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腊货腌菜少吃,有害健康。

赚钱了加餐,就去吃个帝王蟹。
2021-12-16 21:49 引用
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朝阳南街

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恭喜 恭喜
2021-12-16 19:44 引用
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一只椰子bot

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恭喜
2021-12-16 16:32 引用
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2021-12-16 16:31 引用
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stone19940329

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恭喜楼主!
2021-12-16 15:08 引用
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我是绿茶

赞同来自: milan16 zddd10 IMWWD 生命是场误会 刀仔锯大树666 西北望1969 songshubaba dongzhouwang stone19940329更多 »

期货上赚的第一个200w,纪念一下。


2021-12-16 15:05 引用
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我是绿茶

赞同来自: 刀仔锯大树666 npc小许 dongzhouwang 温不倒柔



全转成IC2206,省事了
2021-12-16 13:28 引用
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cdljd

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以前算法对,自己吓自己了
2021-12-12 14:17 引用
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邀风同行

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所以你还需要借248200吗?
2021-12-12 13:18 引用
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我不是邓先生

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之前算法是对的
2021-12-12 11:17 引用
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我是绿茶

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@一般般化安逸 你说的很有道理。按你的方法一算,和以前的一样。那我就不用折腾了。
2021-12-12 10:50 引用
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我是绿茶

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@邀风同行

现金
2021-12-12 10:48 引用
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zer000

赞同来自: novacygni 我是绿茶

新的算法不对 下跌时是按2张ic292万跌的 又不是按348万跌的
跌1%损失2.92万 自有资金100万不加杠杆的话损失1万 杠杆就是2.92
2021-12-12 10:47 引用
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nevermind2019 - 均值回归,周期轮动,价值为锚,顺势操作。

赞同来自: 生命是场误会 我是绿茶

1百万持有2张ic,那么扣掉17%的保证金7300*200*2*0.17=496400,账户上多余资金1000000-496400=503600。
下跌超过503600/400=1259点时,即中证500低于7300-1259=6041点时会爆仓。
现在PB是2,而6041点时预计PB是1.655。
说实话,如果出现黑天鹅导致短期暴跌,爆仓风险还是蛮大的。
2021-12-12 10:34 引用
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失落星辰

赞同来自: YmoKing 呼呼飞 栀子花AAA 我是绿茶

用100万现金上杠杠买了价值292万的资产,名下应该是292万资产对应192万的负债吧 ,负债率65.7%吧。
2021-12-12 10:26 引用
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温不倒柔

赞同来自: 我是绿茶

还是土豆牛仔的模糊记账法牛逼
哈哈
胆子大能顶天
2021-12-12 10:24 引用
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一般般化安逸

赞同来自: 我是绿茶 zer000

没有查到标准算法,但觉得应该是以前是算对了的,你可以看一下跌到资产为零时跌的比例,这个数的倒数就应该是倍数吧?
2021-12-12 09:34 引用
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邀风同行

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1000000-438000的钱不算了?
2021-12-12 09:19 引用
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我是绿茶

赞同来自: 温不倒柔

昨晚发现自己把杠杆倍数算错了。

比如,在7300点的时候,用一百万持有2张IC。
一张IC等同7300*200*2=2920000元。
以前计算的时候,以为杠杆是2920000/1000000=2.92倍。
昨晚发现了问题,其实1000000持有两张IC,自有资金是1000000(里面含15%的保证金438000元),借来的钱是2920000*85%=2482000元。
即1000000持有两张IC相当的总资产是1000000+2482000=3482000元,杠杆是3.482倍。
也就是说我周五以为自己是1.5倍多的杠杆其实是2.32倍!
汗!
数学没学好,害死人吗!
如果要把杠杆降到2倍以下,应该减两张IC。
怎么办?
2021-12-12 08:24 引用
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我是绿茶

赞同来自: zy394 予之取之 温不倒柔 理财的唐僧



中证500指数跌了,但IC都涨了。累积收益继续新高。杠杆比降至1.5515。
2021-12-10 15:30 引用
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我是绿茶

赞同来自: 三而已



累积收益新高!
2021-12-09 15:21 引用
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我是绿茶

赞同来自: 厚物载德 三而已 songshubaba stone19940329 种菜de小蔡更多 »



昨晚做了一个杠杆比的图标。观察一下,看能不能把杠杆比作为加减仓的指标。
2021-12-09 10:23 引用
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我是绿茶

赞同来自: dongzhouwang 温不倒柔 milan16



吃快自制的馒头压压惊
2021-12-07 20:59 引用
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我是绿茶

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@stone577
如果要把杠杆维持一定的范围,就是要涨加跌减啊
2021-12-06 19:12 引用
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stone19940329

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楼主可以写个策略回测下 杠杆波动范围加减仓
2021-12-06 17:50 引用
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我是绿茶

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@stone577
我在考虑一个问题,能不能设个杠杆的数值,按数值加减仓。比如刚刚大于1.8(其他数值也行)减仓,低于1.5加仓?
2021-12-06 17:33 引用
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我是绿茶

赞同来自: songshubaba

马后炮:买早了!
2021-12-06 16:08 引用
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我是绿茶

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@价值收购 加备用子弹,杠杆不到两倍,还好吧
2021-12-06 13:15 引用
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价值收购

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你这杠杆是不是太高了?
2021-12-06 13:11 引用
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我是绿茶

赞同来自: songshubaba 雷神2019

手痒,加了一张IC2210
2021-12-06 12:08 引用
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我是绿茶

赞同来自: 温不倒柔

累积收益新高
2021-12-03 16:35 引用
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vislsc

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刚把2112换到2206了,7279.2-6932.6=346.6,月均57。哪位大佬知道每月吃60水逐月换和直接6个月吃360点,有什么区别?
2021-12-03 14:22 引用
2

我是绿茶

赞同来自: 温不倒柔 予之取之

@非凡之约 上个图是收益率,因为资金有出入。看下图,上次累计收益高点是9月12日的1808063.94
2021-12-01 16:26修改 引用
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我是绿茶

赞同来自: 温不倒柔

今天转1w出来消费。累计收益新高了

2021-12-01 15:15 引用
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我是绿茶

赞同来自: nevermind2019 温不倒柔

没了十债期货,帐户波动没这么厉害了。



2021-11-30 16:26 引用
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我是绿茶

赞同来自: 温不倒柔

现金有点多,转10w去可转债帐户
2021-11-29 11:00 引用
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我是绿茶

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下午看了
@stone19940329 的回复后,把IC2112移到IC2206,平均每月贴水55点。免得日思夜想。
2021-11-26 15:27 引用
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stone19940329

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现在月均55我就换了,已经到2206了
2021-11-26 11:45 引用
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我是绿茶

赞同来自: 温不倒柔 shan5

100块把T2206平了,99以下再考虑买回吧,
转50w到理财。
2021-11-26 10:18 引用
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vislsc

赞同来自: 我是绿茶

60的贴水不可求,能有50贴水就换月吧
2021-11-25 13:01 引用
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我是绿茶

赞同来自: 霖洛杉 stone19940329 朝阳南街 呼呼飞 鱼头85更多 »



今天再转十万到理财。
2021-11-23 19:42 引用
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我是绿茶

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@glasses 2天前@大桢爸爸 回复过啊,你往前翻翻
2021-11-19 16:53 引用
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牛明雷 - 狼人杀千人赛事冠军X3

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楼主好,能否记得ic一般常态的贴水一天几个点??
2021-11-19 16:11 引用
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我是绿茶

赞同来自: 温不倒柔

今天100元平了T2203
转10w到理财





2021-11-19 15:58 引用
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glasses

赞同来自: 呼呼飞

近月几乎没贴水了,还有滚动的必要吗。大家是不是直接上2203和2206了?
2021-11-19 14:12 引用
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yangchen0821

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正常是30多一手,200多的找期货公司调整手续费
2021-11-19 10:19 引用
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欣财富自由之路

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2021-11-19 10:12 引用
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欣财富自由之路

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这个平今也太贵了,正常是200多块钱一手。
2021-11-19 10:08 引用
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nevermind2019 - 均值回归,周期轮动,价值为锚,顺势操作。

赞同来自: 呼呼飞 我是绿茶

不小心买多了可以今天先卖出开仓对锁,隔日再把买卖都平掉,这样手续费会便宜很多。
2021-11-19 09:56 引用
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我是绿茶

赞同来自: 温不倒柔 songshubaba 唐唐1224

平今仓的手续费是老仓的15倍!
2021-11-19 09:02 引用
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stone19940329

赞同来自: 我是绿茶

平今是平老仓的30倍左右手续费
2021-11-18 20:05 引用
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我是绿茶

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知道问题出在拿了,搞明白了。这收益要到期后、如果指数没升跌才能拿到的
2021-11-18 16:37 引用
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我是绿茶

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今天移仓犯了个金手指错误,7072.4平2111,7077.4又买了两张回来(第一行红字)据说当天买了就平,费率会高很多。盈利应该是卖平的价格减去买平的价格乘张数乘200。这样算应该有22280(不计手续费),但帐户权益实际上才多了几万。难道我算错了?



2021-11-18 16:16 引用
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我是绿茶

赞同来自: 西北望1969 朝阳南街 nevermind2019 温不倒柔



隔月移仓无利可图。那就雨露均沾,各1/3吧y
2021-11-18 13:43 引用
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我是绿茶

赞同来自: 西北望1969





现金有点多,转15万出来买理财。
2021-11-17 16:13 引用
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kevinsheng

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请教楼主国债期货是净价报价吗?持有期货应该没有利息这件事吧?
2021-11-17 15:03 引用
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温不倒柔

赞同来自: 小岛藤子

贴水少了好多
远期比现货差不少
2021-11-17 13:30 引用
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我是绿茶

赞同来自: 小岛藤子 呼呼飞 songshubaba

@大桢爸爸
4000点时,月差50点是1.25%,7000点时,月差还是50,收益就降到0.7%了
2021-11-17 13:11 引用
1

stone19940329

赞同来自: 我是绿茶

ic贴水减少应该是整体估值上移的原因,跌无可跌才会低折价或者溢价。我也是今年年初才开始这个策略的,往年平均贴水也就50点左右/月。今年由于快递赶顶那俩月给了100点的贴水,所以看起来似乎是减少了。
2021-11-16 18:31 引用
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csujyt

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感觉IC跌下去多的话,有可能要溢价
2021-11-16 18:19 引用
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我是绿茶

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谢谢大家对此贴的关注。令我获益非浅。
我是今年才开始吃ic贴水和交易十债期货。一边交易一边摸索。由于贪婪和无知,实际的操作离初心已越来越远。
进入期货市场就犹如吸毒,明知不好,但还是想吸。
如果不上杠杆,ic才t是不错的资产配置工具。
上了杠杆,就要承受冰火两重天的煎熬。在享受大幅盈利的同时,也要做好大幅亏损的准备。
听从大家的建议,我会逐渐降低t的仓位以降低风险。

ic贴水减少的问题,其实群内很多大神都提过了,任何赚钱的方法只要知道的人多了便会失效。解决办法一是放弃这种方法,一是降低收益预期。

至于可转债的风险问题,我认为,长期不用的资金,用高收益策略,其已知的风险是可转债的爆雷,这个问题可以用摊大饼来减少损失。基本不存在点位高不高能不能买的问题。
2021-11-16 17:44 引用
4

我是绿茶

赞同来自: 呼呼飞 温不倒柔 朝阳南街 ptly



今天转2万出来消费
2021-11-16 17:20 引用
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yycomyy1

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@股的俊 跟你一样在思考这个问题,你要把保证金外的钱买可转债,其实是额外承担了风险,遇上股债双杀你就是左右打脸。可是现金类理财收益率太低,有没有低风险低波动但收益5%的产品呢?
2021-11-16 16:50 引用
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股的俊

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楼主的IC吃贴水跟九债一购2个帖子我都看完了,很佩服楼主这种拿的住,知行合一的态度。我目前也是拿着IC吃贴水,没有上杠杆,保证金之外的钱买着理财跟一些纯债基金,但是感觉收益太低。想把保证金之外的钱拿一部分来轮可转债,请教下楼主觉得这样可行吗?还有你目前买可转债是用哪个策略呢?我下半年了解学习了双低策略,感觉可行,但是到现在一直点位较高,没有合适的进场时机。
2021-11-16 16:36 引用
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jok331

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IC 最近也没有贴水了,咋办呢?
2021-11-16 15:23 引用
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yycomyy1

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@jok331 同意,总感觉这个国债期货保证金比例又高,波动又小,长期贴水的逻辑想不明白。
2021-11-16 15:10 引用
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达芬奇147

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请教最近IC期差 ,从原来50-60点,缩水到现在30点左右,是不是说明每月贴水会慢慢变少了?
2021-11-16 11:17 引用
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jok331

赞同来自: 朝阳南街 坚持存款 tianyantong tutu007

10债最大的风险是,每张每月月吃0.1,但是如果遇到加息周期,可能一下子就跌去几块钱
辛辛苦苦吃几年,一天回到解放前
2021-11-16 10:46 引用
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我是绿茶

赞同来自: 温不倒柔 songshubaba

平了六张十债,减低杠杆吧




2021-11-15 16:47 引用
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stone19940329

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光看贴水的话感觉是ic持有的体验更好,但是看稳定性而言,十债应该还没有跌10%的风险
2021-11-14 18:06 引用
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我是绿茶

赞同来自: stone19940329

@非凡之约
十债的投资逻辑: 同一时刻,越远期的,价格越低。
最大风险: 下跌、爆仓、“贴水”减少甚至升水。

@明月天山
我打算降低国债期货持仓比重。

贡献的利润跟IC比如何: 太懒了,没认真算过。
2021-11-14 16:26 引用
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2021-11-12 16:52 引用
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温不倒柔

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太牛逼了
怪不得你挣钱
大心脏
几天不见更新
30手国债加起来了
错过搭车了挣点小钱了
伤心
2021-11-10 21:40 引用

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