问一个有关股指期货的问题

首先我没有开通股指期货，这玩意按照一个点300来算，一手合约的价值上百万，保证金也要十多万，资金量大风险高，但我开通了期权。现在问一个对高手而言可能比较简单的问题：股指期货相对现货都有升贴水，比如上证50主力合约升水，而远月合约贴水。那么我的看法是对升水期货合约做空，然后买深度实值购权；对贴水期货合约做多，买深度实值沽权，并且都持有到股指交割日，应该可以把升贴水赚到。这样的思路有什么问题吗？