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记录交易、思考、计算过程，本人不一定正确且有不切实际的幻想可能。
总回报=本金*杠杆*仓位比例*（（1+平均收益率+平均损耗）^盈利次数）*（1+平均亏损率+平均损耗）^亏损次数
总回撤率=今日净值/近240交易日最高价净值
交易框架
平台：融资规则、投资规则
资产：股债商汇（现货及衍生品）
策略：折价多头，溢价空头，线性对冲，曲线对冲 （损耗可控范围内）
周期：分K，日K，周K，月K，季K，年K
仓位：资产实际利率+策略期望值
杠杆：社会信用关系
本金：个人职务收入
总回报=本金*杠杆*仓位比例*（（1+平均收益率+平均损耗）^盈利次数）*（1+平均亏损率+平均损耗）^亏损次数
总回撤率=今日净值/近240交易日最高价净值
交易框架
平台：融资规则、投资规则
资产：股债商汇（现货及衍生品）
策略：折价多头，溢价空头，线性对冲，曲线对冲 （损耗可控范围内）
周期：分K，日K，周K，月K，季K，年K
仓位：资产实际利率+策略期望值
杠杆：社会信用关系
本金：个人职务收入
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长线配置资产挑选原则：
1.负相关性资产指数（股债商汇衍）
2.正期望值策略（多头工具，空头工具）
3.资金年交易金额＞1亿
目前的想法：收益率看权益＞商品＞债券＞货币，多权益多商品少债券少货币。未来如果资金容量上升进行新的配置。
1.必需消费：9%白酒+9%医药（未来可能替换成高质量必需消费个股，数量18个，弱化权益相关性）
2.大宗商品：9%钢铁+9%煤炭（未来可能替换成大宗商品周期股/大宗商品期货/具备生产资料的实体商品，数量18个，弱化权益相关性）
3.信息科技：9%芯片+9%新能源汽车（未来看具备垄断技术的6个互联网软件+6个芯片硬件+6个新能源发电产生动能，数量18个，弱化权益相关性）
4.外国宽基：9%标普500+9%纳斯达克100（全球权益配置，最多18个国家，弱化权益相关性）
5.长短债券：9%10年国债+9%短期存款（未来看10年国债/高质量企业债/双低可转债/中期票据/3月融券/利率拆借，数量18个，完全对冲权益）
6.空头期权：9%300卖购+1%300买购（空头资产，完全对冲全球权益）
7.交易工具如果具备多头折价率，空头溢价率，在资产配置的基础上轮动多头折价或者空头溢价可以进一步提高收益率。
8.如果短期存款年化收益率＜套利年化收益率，可以用现金在正相关＞0.8的资产多空中性对冲，到期套利。
9.低利率杠杆日内交易（短线交易策略，想成为专业投机客的可以尝试，业余投资者不用做了）
1.负相关性资产指数（股债商汇衍）
2.正期望值策略（多头工具，空头工具）
3.资金年交易金额＞1亿
目前的想法：收益率看权益＞商品＞债券＞货币，多权益多商品少债券少货币。未来如果资金容量上升进行新的配置。
1.必需消费：9%白酒+9%医药（未来可能替换成高质量必需消费个股，数量18个，弱化权益相关性）
2.大宗商品：9%钢铁+9%煤炭（未来可能替换成大宗商品周期股/大宗商品期货/具备生产资料的实体商品，数量18个，弱化权益相关性）
3.信息科技：9%芯片+9%新能源汽车（未来看具备垄断技术的6个互联网软件+6个芯片硬件+6个新能源发电产生动能，数量18个，弱化权益相关性）
4.外国宽基：9%标普500+9%纳斯达克100（全球权益配置，最多18个国家，弱化权益相关性）
5.长短债券：9%10年国债+9%短期存款（未来看10年国债/高质量企业债/双低可转债/中期票据/3月融券/利率拆借，数量18个，完全对冲权益）
6.空头期权：9%300卖购+1%300买购（空头资产，完全对冲全球权益）
7.交易工具如果具备多头折价率，空头溢价率，在资产配置的基础上轮动多头折价或者空头溢价可以进一步提高收益率。
8.如果短期存款年化收益率＜套利年化收益率，可以用现金在正相关＞0.8的资产多空中性对冲，到期套利。
9.低利率杠杆日内交易（短线交易策略，想成为专业投机客的可以尝试，业余投资者不用做了）
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收工休息，80万本金，本周净值1.023，
动量策略：高频（日内+隔夜）+折溢价
反转策略：高频（日内+隔夜）+折溢价
正相关对冲：价差偏离程度大/收敛时间固定
负相关配置：相关性<0/数量/容量/月波动率/分红率
动量策略：高频（日内+隔夜）+折溢价
反转策略：高频（日内+隔夜）+折溢价
正相关对冲：价差偏离程度大/收敛时间固定
负相关配置：相关性<0/数量/容量/月波动率/分红率
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1.统计套利策略，难度最高（观察期内选品动量趋势或者业绩反转统计指标明确+数据充足+流动性充足，资金分配等权，交易期内开持平空信号明确）
2.折溢价套利策略，难度适中（观察期选品多头折价+空头溢价+流动性充足，资金分配由年化折溢价与折溢价率决定，交易期开持平空信号明确）
3.中性对冲套利策略，难度最低（观察期选品多空工具齐全+流动性充足，资金分配由年化折溢价率决定，交易期开持平空信号明确）
2.折溢价套利策略，难度适中（观察期选品多头折价+空头溢价+流动性充足，资金分配由年化折溢价与折溢价率决定，交易期开持平空信号明确）
3.中性对冲套利策略，难度最低（观察期选品多空工具齐全+流动性充足，资金分配由年化折溢价率决定，交易期开持平空信号明确）
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仓位：货币33.7，债券30，股票36.3
净值：0.998，240最大回撤7
货币：逆回购
债券：特搜清仓，其余持仓不变。
股票：晨曦开盘跳空低开，平仓盈转亏1659。永新开仓继续下跌启动第二开仓信号。英飞特开仓持有-5359（继续下跌5平仓，上涨获利1%调整平仓条件，震荡等5天平仓。）
净值：0.998，240最大回撤7
货币：逆回购
债券：特搜清仓，其余持仓不变。
股票：晨曦开盘跳空低开，平仓盈转亏1659。永新开仓继续下跌启动第二开仓信号。英飞特开仓持有-5359（继续下跌5平仓，上涨获利1%调整平仓条件，震荡等5天平仓。）
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仓位：股票33%，债券25%，货币42%
净值：0.99，240交易日最大回撤7%
股票：1.1 日内研究中
1.2 2板触发信号，准备42万开仓
1.3 趋势震荡，富满电子震荡平仓获利967
2.1 小盘成长，宁水-7、中概-12持仓
2.2 小盘分红，联发-2、奥美+8、H-5持仓，奥美触发减仓信号400股
2.3 小盘困境，松炀+3持仓
3.1 套利吸收合并，众信股昨日反弹无效平仓获利1000，众信债-1持仓
3.2 套利部分要约，四通等信号
债券：1.高利率，起步-1、特搜+1、花王-5、，亚药平仓为2板做准备
2.双低，等文科信号
3.折价，华自-11持仓，忍受血亏
货币：逆回购
赞同来自: 好奇心135
净值：0.99，240交易日最大回撤7%
股票：1.1 日内研究中
1.2 2板触发信号，准备42万开仓
1.3 趋势震荡，富满电子震荡平仓获利967
2.1 小盘成长，宁水-7、中概-12持仓
2.2 小盘分红，联发-2、奥美+8、H-5持仓，奥美触发减仓信号400股
2.3 小盘困境，松炀+3持仓
3.1 套利吸收合并，众信股昨日反弹无效平仓获利1000，众信债-1持仓
3.2 套利部分要约，四通等信号
债券：1.高利率，起步-1、特搜+1、花王-5、，亚药平仓为2板做准备
2.双低，等文科信号
3.折价，华自-11持仓，忍受血亏
货币：逆回购
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仓位比例：股票37%，债券30%，货币33%
净值0.97，240天最大回撤6%，反弹中，开心。接下来一周看套利策略了。
动量策略：日内，2板，趋势（无，继续努力研究策略）
反转策略：成长（宁水-9，中概-15，不怂我靠信仰），分红（联发-3，奥美-2，H股-6），困境（无）
套利策略：众信股+2（现金选择权），众信债（下修到底）-2
折价策略：华自-17（吐血硬抗中）
双低策略：无（上周盈利清仓了）
低价策略：特搜，起步，亚药，花王（挣钱中）
净值0.97，240天最大回撤6%，反弹中，开心。接下来一周看套利策略了。
动量策略：日内，2板，趋势（无，继续努力研究策略）
反转策略：成长（宁水-9，中概-15，不怂我靠信仰），分红（联发-3，奥美-2，H股-6），困境（无）
套利策略：众信股+2（现金选择权），众信债（下修到底）-2
折价策略：华自-17（吐血硬抗中）
双低策略：无（上周盈利清仓了）
低价策略：特搜，起步，亚药，花王（挣钱中）
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统计了8个不同的指标，350个样本，终于发现趋势股的一些猫腻，难怪我这几次交易老失败，原来指标反了。
动量策略：（分/日/周）2板股与趋势股有相似的一面（涨幅），又具备了完全相反的一面（涨停次数，交易周期）。
动量策略：（分/日/周）2板股与趋势股有相似的一面（涨幅），又具备了完全相反的一面（涨停次数，交易周期）。
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今天回测了2板股300个样本数据（未来回测更多数据），一般来说是亏的。但通过特点的条件筛选出的二板样本，配合仓位、买点与卖点具备了正期望值策略。
难怪说优秀的打板客是低风险短线王者（买点：涨停封板>开盘接力>跌停低吸，卖点：开盘、冲高回落、收盘），单品种匹配10%*数量，一般符合条件的每周2个，多的情况下每周4个。
难怪说优秀的打板客是低风险短线王者（买点：涨停封板>开盘接力>跌停低吸，卖点：开盘、冲高回落、收盘），单品种匹配10%*数量，一般符合条件的每周2个，多的情况下每周4个。
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今日总结
1.033，仓位54%，股15，债39，商0，币46。
大盘连板，平仓获利800
大盘趋势，平仓获利4000
大盘成长，开仓迈瑞医疗5%仓位，预计亏损1600
小盘成长，持仓宁水集团5%仓位，获利1%。
小盘分红，空仓
小盘困境，空仓
套利品种，持仓众信转债10%，获利1%
国债，持仓5%，获利4%
转债，折价持仓10%，双低持仓2%，低价持仓12%
基金，封闭空仓，主动空仓，QDII中概互联持仓5%，亏损1%
1.033，仓位54%，股15，债39，商0，币46。
大盘连板，平仓获利800
大盘趋势，平仓获利4000
大盘成长，开仓迈瑞医疗5%仓位，预计亏损1600
小盘成长，持仓宁水集团5%仓位，获利1%。
小盘分红，空仓
小盘困境，空仓
套利品种，持仓众信转债10%，获利1%
国债，持仓5%，获利4%
转债，折价持仓10%，双低持仓2%，低价持仓12%
基金，封闭空仓，主动空仓，QDII中概互联持仓5%，亏损1%
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净值提升1%，1.033。
大盘动量股触发买入信号，17%仓位，华友钴业获利5.43，科沃斯获利2.91
大盘连板股触发买入信号，1%仓位，国民技术获利7.99
平仓条件：1.收盘亏钱，成本价*(1-60交易日平均振幅)，2.收盘赚钱，（买入价-成本价）/2+成本价，3.收盘赚钱，成本价*（1+60交易日平均振幅*4）
明天大概率低开挣点小钱跑路，小概率持仓赌新高。
折价转债触发买入信号，5%仓位，中钢转债获利3.74。
高收益率转债触发买入信号，5%仓位，特搜转债-1.65
平仓条件：1.不符合轮动品种筛选指标参数，2.脉冲30%，3.强赎
明天大概率持有。
大盘成长股等突破。
小盘困境、分红、成长股等新低。
折价封闭基金，折价商品基金，高夏普比主动基金等新低。
16国债走高分批卖出中。
期权研究套路中。
大盘动量股触发买入信号，17%仓位，华友钴业获利5.43，科沃斯获利2.91
大盘连板股触发买入信号，1%仓位，国民技术获利7.99
平仓条件：1.收盘亏钱，成本价*(1-60交易日平均振幅)，2.收盘赚钱，（买入价-成本价）/2+成本价，3.收盘赚钱，成本价*（1+60交易日平均振幅*4）
明天大概率低开挣点小钱跑路，小概率持仓赌新高。
折价转债触发买入信号，5%仓位，中钢转债获利3.74。
高收益率转债触发买入信号，5%仓位，特搜转债-1.65
平仓条件：1.不符合轮动品种筛选指标参数，2.脉冲30%，3.强赎
明天大概率持有。
大盘成长股等突破。
小盘困境、分红、成长股等新低。
折价封闭基金，折价商品基金，高夏普比主动基金等新低。
16国债走高分批卖出中。
期权研究套路中。
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赞同来自: 飘行人间
今天又对整个交易系统优化了一遍。
在大盘与小盘股的基础上，把小盘困境股，小盘成长股，大盘分红股，大盘动量股的特征指标筛选好，建立不同板块的股票池。
数量固定在20个，性价比指标轮动，确保仓位比例根据业绩反转指标-业绩成长指标-滚动分红股息率指标-N个周期内的涨跌幅指标自动分配仓位。
根据不同股票池特征设计买入条件
1.左侧新低*折扣率（大股东不良行为的担保率、质押率、减持率、其他应收账款里有关联交易占用资金、商誉里有用上市公司的本金或者融资收购的垃圾资产）
2.右侧均线买入条件。
根据不同行情设计卖出条件：
1.性价比指标轮动上涨卖出比例（仓位轮动指标卖出条件）
2.冲高回落卖出所有（强制浮动止盈止损卖出条件）
3.小盘困境变为大盘摘帽卖出所有/小盘成高长变为大盘低成长卖出/大盘分红变为小盘不分红卖出所有/大盘高质量的动量变为小盘低质量的动量卖出所有（股票池特征筛选指标不达标卖出条件）
在大盘与小盘股的基础上，把小盘困境股，小盘成长股，大盘分红股，大盘动量股的特征指标筛选好，建立不同板块的股票池。
数量固定在20个，性价比指标轮动，确保仓位比例根据业绩反转指标-业绩成长指标-滚动分红股息率指标-N个周期内的涨跌幅指标自动分配仓位。
根据不同股票池特征设计买入条件
1.左侧新低*折扣率（大股东不良行为的担保率、质押率、减持率、其他应收账款里有关联交易占用资金、商誉里有用上市公司的本金或者融资收购的垃圾资产）
2.右侧均线买入条件。
根据不同行情设计卖出条件：
1.性价比指标轮动上涨卖出比例（仓位轮动指标卖出条件）
2.冲高回落卖出所有（强制浮动止盈止损卖出条件）
3.小盘困境变为大盘摘帽卖出所有/小盘成高长变为大盘低成长卖出/大盘分红变为小盘不分红卖出所有/大盘高质量的动量变为小盘低质量的动量卖出所有（股票池特征筛选指标不达标卖出条件）
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最近忙商品，不想更新系统
1.打板股：小仓位测试，慢慢失血。
2.趋势股：无任何回调突破信号触发，空仓等待。
3.成长股：海螺-9，南极+30，吉宏+40，苏泊尔+1，飞科+1
4.分红股：金地+5，塔牌-9
5.困境股：海越-5
6.套利股：王府井+50，众信等待
7.封闭基：科创博时+10，科创基+30，科创中银+30，其余卖出都只有100股。
8.主动基：空仓等待。
9.折价转债：4个
10.双低转债：3个
11.高收益债：3个
12.货币：逆回购+货币基
13.商品：采购厨具设备+五金建材+鞋袜劳保+消暑医药+日化等小商品。
1.打板股：小仓位测试，慢慢失血。
2.趋势股：无任何回调突破信号触发，空仓等待。
3.成长股：海螺-9，南极+30，吉宏+40，苏泊尔+1，飞科+1
4.分红股：金地+5，塔牌-9
5.困境股：海越-5
6.套利股：王府井+50，众信等待
7.封闭基：科创博时+10，科创基+30，科创中银+30，其余卖出都只有100股。
8.主动基：空仓等待。
9.折价转债：4个
10.双低转债：3个
11.高收益债：3个
12.货币：逆回购+货币基
13.商品：采购厨具设备+五金建材+鞋袜劳保+消暑医药+日化等小商品。
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初步筛选正面指标，二次筛选反面指标
技术指标：涨跌幅，成交量，换手率，振幅率
财务指标：roa，roe，营业收入及同比增长率，净利润及同比增长率，分红次数，分红融资比，滚动股息率，担保率，关联交易，资产收购，质押率，股权转让，立案调查
合同规则（募投管退）：IPO，增发，供股，央行国债发行，地方债发行，企业债发行，可转债发行，外汇债发行，公募基金发行（封闭 开发 REITs 主动 被动 混合 债券 股票 商品），私募基金发行，期货合约，期权合约，互换合约 （小心有人利用规则以次充好要求返佣，发现哪些规则有投资折扣优惠）
技术指标：涨跌幅，成交量，换手率，振幅率
财务指标：roa，roe，营业收入及同比增长率，净利润及同比增长率，分红次数，分红融资比，滚动股息率，担保率，关联交易，资产收购，质押率，股权转让，立案调查
合同规则（募投管退）：IPO，增发，供股，央行国债发行，地方债发行，企业债发行，可转债发行，外汇债发行，公募基金发行（封闭 开发 REITs 主动 被动 混合 债券 股票 商品），私募基金发行，期货合约，期权合约，互换合约 （小心有人利用规则以次充好要求返佣，发现哪些规则有投资折扣优惠）
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平台-资产-策略-周期-仓位-杠杆-本金
持仓：1.02净值，100万本金，0杠杆
1.股票多头周K：安阳钢铁、吉祥航空（回调突破昨日20日均价，跌破浮动止损价），2%
2.股票多头月K：王府井（吸收合并，取消吸收方案），0.3%
3.股票多头季K：塔牌集团（连续3年滚动业绩优秀且突破新低，业绩不达标），4%
4.股票多头年K：封闭式股票基金N只（折价率＞10%且突破新低，折价消失），20%
5.国债多头日K：1日逆回购（无风险利率），68.5%
6.转债多头周K：华凌、中钢、海波、永安（折价率符合要求），1.6%
7.转债多头月K：鸿达、文科（双低值符合要求），0.4%
8.转债多头季K：花王、亚药、本钢（到期收益率＞2*国债收益率），0.9%
9.国债多头年K：1619（到期收益率＞沪深300股息率），2%
持仓：1.02净值，100万本金，0杠杆
1.股票多头周K：安阳钢铁、吉祥航空（回调突破昨日20日均价，跌破浮动止损价），2%
2.股票多头月K：王府井（吸收合并，取消吸收方案），0.3%
3.股票多头季K：塔牌集团（连续3年滚动业绩优秀且突破新低，业绩不达标），4%
4.股票多头年K：封闭式股票基金N只（折价率＞10%且突破新低，折价消失），20%
5.国债多头日K：1日逆回购（无风险利率），68.5%
6.转债多头周K：华凌、中钢、海波、永安（折价率符合要求），1.6%
7.转债多头月K：鸿达、文科（双低值符合要求），0.4%
8.转债多头季K：花王、亚药、本钢（到期收益率＞2*国债收益率），0.9%
9.国债多头年K：1619（到期收益率＞沪深300股息率），2%
京公网安备 11010802031449号