根据@suliang @虎克船长等AH轮动启发,其策略是买入AH折价前几位的A股股票,例如中国平安,药明康德,定期 (例如每月)轮动。其核心逻辑是AH折价前几名的股票,在A股应该有待涨的潜力, 回测和实盘都不错。
这个策略其核心是头部几个蓝筹也在增长,如果为了降低风险作对冲,是否能够在定期轮动的时刻,同时通过港股券商做空这几家H股的股票。这里的逻辑一是为了对冲降低风险,二是定期将HA溢价的这几家的港股在收敛路径上吃一波?
由于手头没有港股回测平台支持卖空测试,先请大家指导下这里有什么逻辑问题?
这个策略其核心是头部几个蓝筹也在增长,如果为了降低风险作对冲,是否能够在定期轮动的时刻,同时通过港股券商做空这几家H股的股票。这里的逻辑一是为了对冲降低风险,二是定期将HA溢价的这几家的港股在收敛路径上吃一波?
由于手头没有港股回测平台支持卖空测试,先请大家指导下这里有什么逻辑问题?