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买入靖远转债，同时做空动力煤09。这样的对冲会有效果吗？

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靖远溢价很低，现在才回到面值。如果煤炭价格能保持强势的话，是否很有可能涨一波当然了，靖远煤电这个公司到底能多大程度上受益煤价，也不好说。但是总的来说，只要动力煤期货价格维持高位，煤炭股不会太差。不过我认为动力煤只是短期供求关系不平衡导致的，长远来看900以上的价格还是不可持续的。所以，用20:1的比例，买入转债，同时做空动力煤。只要能预防好动力煤的逼空，那么拿几个月，这个方案似乎风险不大。
发表时间 2021-05-12 22:03
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赞同来自: 枫123195566

    15 个回复

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海津

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所以投资127027同时做空一点动力煤，如果你从悲观的角度想可以两头亏，但你从乐观的角度想，也可能两头赚。比如动力煤回落到700多，稳定下来，那么对于127027来说，过去500多的煤价变成700多，公司利润至少是翻倍。所以127027很可能在一年就解决可转债，
2021-05-14 15:25 引用
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海津

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其实我的本意并不是为了对冲，而是看好通胀环境下的煤炭股的机会。在如此严峻的通胀形势下，煤炭的价格很有可能从过去几年的500~600元价格区间，变成以后的600~700元的价格期间。现在八九百的煤炭价格从长远看是不可持续的，所以我认为在900多接近1000块钱的时候做空动力煤，没什么大问题。如果动力煤的价格持续飙到1000以上，甚至一千二，那么煤炭股发疯是迟早的事情。127027作为面值附近的低价可转债，可攻可守，是一个很好的投资品种。
2021-05-14 15:22 引用
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Carby

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看看中海油和石油的价格就知道这样的弱对冲可能会两头亏
2021-05-14 15:15 引用
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海津

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做空动力煤，做多127027。期货赚大了，127027微亏，先把期货平掉一半
2021-05-14 15:09 引用
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alfa101

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没有大机构的调研能力你不是裸多了就是裸空了，记得动态调整你的比例
2021-05-13 06:48修改 引用
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jsjrr

赞同来自: echohwz 、bossnk

跨市场跨品种的对冲套利方案风险敞口可能很大，大到等同于两个单向。
2021-05-12 23:03 引用
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wyzzhuyue

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≈裸空
2021-05-12 22:59 引用
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丰义

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你说的是我吗？
2021-05-12 22:37 引用
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liouzone

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还不如直接黄金期货和山东黄金对冲。
2021-05-12 22:33 引用
3

抄顶逃底

赞同来自: bossnk 、食肉动物

股票和期货完全是两个东西，期货和现货紧密相连，股票靠想象。
2021-05-12 22:30 引用
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mysteed

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你可以拿少量钱试试水，以后就不会像小马过溪逢人就问了。
2021-05-12 22:30 引用
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DEFI2025 - 持续学习，持续盈利。欲戴王冠，必承其重。

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只要拿过转股期，应该会有不错的收益。转债跨品种套利，又学到一手"亏钱"手艺。
2021-05-12 22:29 引用
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佛系慢生活

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在我看来和裸空没什么区别，如果非要这么做，把转债换成正股应该会好一点，但风险也极大
2021-05-12 22:26 引用
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东方龙2014

赞同来自: 羽毛syt 、gu4823

只能帮顶了
2021-05-12 22:20 引用
1

unrealww

赞同来自: 我是阿冰

这个方案风险很大。。。有无数的前辈这么玩死的
2021-05-12 22:18 引用

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海津
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