我们接触的大多数场内交易的基金,都是T+1交易;今天买入,明天才能卖出。
一些投资者喜欢用小资金做点快进快出的操作,满足交易快感,赚个饭钱。
这时候我们就希望有些场内交易的基金,能支持T+0交易;当天买入,当天就能卖出。
一、有哪些品种支持T+0交易
上图不敢说一个都没遗漏,但应该可以说是目前全网最全的T+0清单了,本人花了不少精力梳理。从整体上分为五个部分:
本文就使用排除法的思路分析上述基金,将不适合T+0交易的品种一个个排除掉,最终剩下的就是值得我们日常关注的T+0品种。
二、是否有值得我们T+0交易的债券基金
针对第一部分列出的基金,我们初步印象是最后两个品种(货币基金、债券基金)波动很小,大概率不适合做T+0,下面详细分析。
先看上图中债券基金的振幅:
振幅的公式不用管,可以简单把振幅理解成日内交易能获取的最大收益率(严格意义上并不是,近似等于),振幅越大,意味着该品种波动越大。
要挑选适合T+0的品种,自然是挑选波动大,也就是振幅大的品种。由于只看一天的振幅并不科学,所以我随机挑选了三天,将这三天的振幅都在图表中显示,方便大家了解该品种的真实振幅。
可以看到上图中,除了中期信用ETF、10年国债ETF外,其他债券基金的波动都太小了,并不适合玩日内操作。
但是同时我们又发现,中期信用ETF、10年国债ETF的单日成交额太小了,一天的成交额才4万元,完全没法玩。
所以上述债券基金中没有适合我们进行T+0交易的。
三、是否有值得我们T+0交易的货币基金
从上图可以看到,所有货币基金的日内波动都太小了,不适合我们低买高卖。
所以上述货币基金中没有适合我们进行T+0交易的。
四、是否有值得我们T+0交易的商品型基金
上面的商品型基金,振幅都不错,适合低买高卖。从振幅的角度,无法剔除其中的部分基金。
继续分析它们的流动性,一个品种如果流动性太差,你买了卖不出去,自然不适合日内交易。
看他们的日均成交量,前面三只基金(有色ETF、豆粕ETF、能源化工)流动性不错。怎么判读它们的流动性,最简单的办法就是看它们买一到买五、卖一到卖五,是否基本连续,连续则说明流动性不差。
下图是上面表格中日均成交额排名第三的能源化工(159981)的挂单,可以看到流动性还可以:
下面是成交量排名第四的中银上海金ETF(518890)的成交明细,可以看到交易很不活跃:
所以,商品型基金里面值得我们关注的T+0品种只有有色ETF、豆粕ETF、能源化工。
五、是否有值得我们T+0交易的指数型基金
上述指数型基金,振幅都不错,从振幅的角度无法剔除其中部分基金。
继续看这些指数基金的流动性,用上面分析商品型基金流动性的方法,能够知道图中标蓝的指数型基金流动性不错,可以纳入考虑。
所以,指数型基金中值得我们纳入日常关注的T+0品种有香港证券ETF、港股通50ETF、港股通100ETF、恒生高股息ETF、港股通ETF、港股通银行LOF、恒生国企、上证可转债ETF、新经济港股通LOF、恒生国企ETF。
六、是否有值得我们T+0交易的QDII基金
分析方法大家都会了,挑选出其中流动性较好的基金即可,也就是图中标蓝的部分。
七、结论
如果你平时喜欢做一些T+0的操作,上图中的品种可以重点关注,比较适合做T+0交易。
本文首发于订阅号:海豚指数估值,转载务必注明出处。
一些投资者喜欢用小资金做点快进快出的操作,满足交易快感,赚个饭钱。
这时候我们就希望有些场内交易的基金,能支持T+0交易;当天买入,当天就能卖出。
一、有哪些品种支持T+0交易
上图不敢说一个都没遗漏,但应该可以说是目前全网最全的T+0清单了,本人花了不少精力梳理。从整体上分为五个部分:
- QDII基金
- 指数型基金
- 商品型基金
- 货币基金
- 债券基金
本文就使用排除法的思路分析上述基金,将不适合T+0交易的品种一个个排除掉,最终剩下的就是值得我们日常关注的T+0品种。
二、是否有值得我们T+0交易的债券基金
针对第一部分列出的基金,我们初步印象是最后两个品种(货币基金、债券基金)波动很小,大概率不适合做T+0,下面详细分析。
先看上图中债券基金的振幅:
振幅的公式不用管,可以简单把振幅理解成日内交易能获取的最大收益率(严格意义上并不是,近似等于),振幅越大,意味着该品种波动越大。
要挑选适合T+0的品种,自然是挑选波动大,也就是振幅大的品种。由于只看一天的振幅并不科学,所以我随机挑选了三天,将这三天的振幅都在图表中显示,方便大家了解该品种的真实振幅。
可以看到上图中,除了中期信用ETF、10年国债ETF外,其他债券基金的波动都太小了,并不适合玩日内操作。
但是同时我们又发现,中期信用ETF、10年国债ETF的单日成交额太小了,一天的成交额才4万元,完全没法玩。
所以上述债券基金中没有适合我们进行T+0交易的。
三、是否有值得我们T+0交易的货币基金
从上图可以看到,所有货币基金的日内波动都太小了,不适合我们低买高卖。
所以上述货币基金中没有适合我们进行T+0交易的。
四、是否有值得我们T+0交易的商品型基金
上面的商品型基金,振幅都不错,适合低买高卖。从振幅的角度,无法剔除其中的部分基金。
继续分析它们的流动性,一个品种如果流动性太差,你买了卖不出去,自然不适合日内交易。
看他们的日均成交量,前面三只基金(有色ETF、豆粕ETF、能源化工)流动性不错。怎么判读它们的流动性,最简单的办法就是看它们买一到买五、卖一到卖五,是否基本连续,连续则说明流动性不差。
下图是上面表格中日均成交额排名第三的能源化工(159981)的挂单,可以看到流动性还可以:
下面是成交量排名第四的中银上海金ETF(518890)的成交明细,可以看到交易很不活跃:
所以,商品型基金里面值得我们关注的T+0品种只有有色ETF、豆粕ETF、能源化工。
五、是否有值得我们T+0交易的指数型基金
上述指数型基金,振幅都不错,从振幅的角度无法剔除其中部分基金。
继续看这些指数基金的流动性,用上面分析商品型基金流动性的方法,能够知道图中标蓝的指数型基金流动性不错,可以纳入考虑。
所以,指数型基金中值得我们纳入日常关注的T+0品种有香港证券ETF、港股通50ETF、港股通100ETF、恒生高股息ETF、港股通ETF、港股通银行LOF、恒生国企、上证可转债ETF、新经济港股通LOF、恒生国企ETF。
六、是否有值得我们T+0交易的QDII基金
分析方法大家都会了,挑选出其中流动性较好的基金即可,也就是图中标蓝的部分。
七、结论
如果你平时喜欢做一些T+0的操作,上图中的品种可以重点关注,比较适合做T+0交易。
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