[6.8实盘]期权交易实盘

今天完成一次300ETF购6月5000期权的网格交易，预期收益500元，实际收益616元，实际收益超出预期收益116元买卖价差主要是因为基础标的沪深300ETF上涨至期权卖出开仓位置时突然暴涨，下跌至期权买入平仓位置时突然暴跌（如图2所示），根据沪深300ETF价格进行期权买卖无法避免买卖价差大的问题，在卖出（买入）开仓后马上挂单价格=挂单价±预期收益可以解决价差巨大这个问题。

在卖购开仓，买购平仓所构成的网格交易中，暴涨暴跌这种趋势交易类型造成的价差有利于收益取得，属于超额收益，因此在接下来的交易过程中不进行额外操作；相反，在触及压力位位马上反弹的情况中，所造成的价差会削减收益，需要重点关注，目前暂未发现这种情况频繁出现。

2021.06.08期权实盘

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声明：本实盘仅为个人投资记录所用，不构成投资建议，请勿盲目参照实盘进行投资决策；

交易记录：

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价差形成原因（红框）：

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