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逆袭的故事很多，高收益的策略也不少，但更大样本的来看，平庸才是大多数，大多数人和策略的归宿。王侯将相宁有种乎？没有种，但有数量限制。
一将功成万古枯。大多数人只能平凡的活着，充当主角的衬托。这才是全局的真相，事物发展的客观规律。问题是，平凡就不幸福吗？
别干蠢事，那不是平凡，平凡是大多数人的选择或被选择。作死可不是平凡，那是小类别的选择。
我们可以向天才学习，但底线是不能让自己变成疯子，毕竟平凡至少能活下来。
天才和疯子只有一线之隔，但这证明过程中的风险是很多人承担不起的。所以大多数人理性地选择做了平凡人。
没有能力，也不愿承担高风险去挣大钱，那就好好享受平凡的生活吧。毕竟，选择生活态度的自由，是人可以拥有的最后一项自由。
回到策略上，趋势策略表现都很雷同，因为趋势策略本身就靠大行情吃饭，抓不住主升浪反而不合格。为什么类似的趋势策略我们还要开发呢？因为主升浪都在赚钱新高，而在磨人的盘整里、造成回撤的震荡里，由于进出场时间的差别，整个趋势策略组合的最大回撤就比单个趋势策略的最大回撤小多了，因为前者不是集中在一段时间内发生。
靠简单的规则去获取平均收益，靠多策略、多资产去降低回撤。
我是10年进入股市的，这样的成长背景让我对大小盘的撕裂印象深刻，极端到什么程度？那时候的段子是：2400买的股票，成功套在了3200点。
万绿丛中一点红，指数列表里只有上证50和中证100在拉，其余的都在下刀子。开盘就一、两个点的涨幅往上窜，其余全是一、两个点以上的服不服。
再者，就是渣男式的骗炮下跌。对你好两天，刚有点期许，他丫就音讯全无了，留下你独自面对新低。就像那根稻草，你的理性告诉你没什么用，但又忍不住一次次去抓它。
这就是守望者和大护法的开发背景。奈何，世道变化太快，变成了成长和价值的撕裂，不仅是大盘价值和大盘成长在撕裂，小盘价值和小盘成长也在撕。说是受外资影响，抱团也抱得更精细化了——不再胡子眉毛一把抓。
开发守望者的16年，是考虑用创业板指代替中证1000的，那时候创业板指还是一个成份股更少的小盘指数。考虑到很少有指数能领涨两轮牛市，加之100只成份股的宽基指数肯定没有1000只来得稳定，即使当时用创业板指回测的效果更好，也没有采用它。
妥妥的预判错误，创业板指硬生生的走成了一个大盘成长、白马指数。
事不过三，即使再来同样的套路，下轮牛市的成长代表也该是科创板50了。可惜科创板现在数据太少，没法加入回测。
沪深两市，深市大盘价值可以用深证100，大盘成长可以用创业板指；沪市的大盘价值用上证50，大盘成长科创板50暂时不能用；还是得把大小盘轮动考虑进去，所以中证1000得保留，如此，回测用的是深证100、创业板指、上证50、中证1000，吃息依旧是用国债指数来计算。
买入规则：动量最大者收盘价站上79天布林线上轨
卖出规则：动量最大者11、12、13天的均涨幅为负
持有标的：始终持有动量最大者，空仓时持国债指数
策略取名《五斗米》，表现如下：
股指期货推出后的2011/1/4至2020/12/31期间，净值从1增长到11.588839，换算成年化收益率为27.79 %，共换手130次，净值最大回落为12.95%，手续费及冲击成本以单边万五计。其中参数左右移动两个数年化收益率与最大回撤均无较大改变呈现稳定性。
网易数据与通达信数据计算出的指标有差别，因为通达信数据只保留两位小数，导致算出的结果与网易有万一的差异，以后网易数据也做只留两位小数处理，这样指标就一致了。
忘了告诉你，去掉深证100的回测效果更好。大家想想，为啥我还要保留它呢？
在做通达信版面的时候，我把科创板50也做进去了，想用的可以提前用，因为趋势策略大面积是盈利的，只是现在加入科创板50一起轮动没有回测报告可看。
只观察动量最大者的强弱，这规则放在守望者里也是可以的。为了形成更好的错峰效果，守望者也换成这套算法，以后牛熊自转换的触发改盯大护法。
多策略才是王道，送给每个投资者的礼物，不降低每个策略的收益率，却大大收敛了整体资金的最大回撤，也避免了押注单一策略失效的风险，为什么总是后视镜的想自己满仓了单一策略呢？
已经把部分量化策略用到的指标公式和版面放到文末供大家下载，导入后看着就和我截的图一模一样了（盘中同步看到信号）。
一将功成万古枯。大多数人只能平凡的活着，充当主角的衬托。这才是全局的真相，事物发展的客观规律。问题是，平凡就不幸福吗？
别干蠢事，那不是平凡，平凡是大多数人的选择或被选择。作死可不是平凡，那是小类别的选择。
我们可以向天才学习，但底线是不能让自己变成疯子，毕竟平凡至少能活下来。
天才和疯子只有一线之隔，但这证明过程中的风险是很多人承担不起的。所以大多数人理性地选择做了平凡人。
没有能力，也不愿承担高风险去挣大钱，那就好好享受平凡的生活吧。毕竟，选择生活态度的自由，是人可以拥有的最后一项自由。
回到策略上，趋势策略表现都很雷同，因为趋势策略本身就靠大行情吃饭，抓不住主升浪反而不合格。为什么类似的趋势策略我们还要开发呢？因为主升浪都在赚钱新高，而在磨人的盘整里、造成回撤的震荡里，由于进出场时间的差别，整个趋势策略组合的最大回撤就比单个趋势策略的最大回撤小多了，因为前者不是集中在一段时间内发生。
靠简单的规则去获取平均收益，靠多策略、多资产去降低回撤。
我是10年进入股市的，这样的成长背景让我对大小盘的撕裂印象深刻，极端到什么程度？那时候的段子是：2400买的股票，成功套在了3200点。
万绿丛中一点红，指数列表里只有上证50和中证100在拉，其余的都在下刀子。开盘就一、两个点的涨幅往上窜，其余全是一、两个点以上的服不服。
再者，就是渣男式的骗炮下跌。对你好两天，刚有点期许，他丫就音讯全无了，留下你独自面对新低。就像那根稻草，你的理性告诉你没什么用，但又忍不住一次次去抓它。
这就是守望者和大护法的开发背景。奈何，世道变化太快，变成了成长和价值的撕裂，不仅是大盘价值和大盘成长在撕裂，小盘价值和小盘成长也在撕。说是受外资影响，抱团也抱得更精细化了——不再胡子眉毛一把抓。
开发守望者的16年，是考虑用创业板指代替中证1000的，那时候创业板指还是一个成份股更少的小盘指数。考虑到很少有指数能领涨两轮牛市，加之100只成份股的宽基指数肯定没有1000只来得稳定，即使当时用创业板指回测的效果更好，也没有采用它。
妥妥的预判错误，创业板指硬生生的走成了一个大盘成长、白马指数。
事不过三，即使再来同样的套路，下轮牛市的成长代表也该是科创板50了。可惜科创板现在数据太少，没法加入回测。
沪深两市，深市大盘价值可以用深证100，大盘成长可以用创业板指；沪市的大盘价值用上证50，大盘成长科创板50暂时不能用；还是得把大小盘轮动考虑进去，所以中证1000得保留，如此，回测用的是深证100、创业板指、上证50、中证1000，吃息依旧是用国债指数来计算。
买入规则：动量最大者收盘价站上79天布林线上轨
卖出规则：动量最大者11、12、13天的均涨幅为负
持有标的：始终持有动量最大者，空仓时持国债指数
策略取名《五斗米》，表现如下：
股指期货推出后的2011/1/4至2020/12/31期间，净值从1增长到11.588839，换算成年化收益率为27.79 %，共换手130次，净值最大回落为12.95%，手续费及冲击成本以单边万五计。其中参数左右移动两个数年化收益率与最大回撤均无较大改变呈现稳定性。
网易数据与通达信数据计算出的指标有差别，因为通达信数据只保留两位小数，导致算出的结果与网易有万一的差异，以后网易数据也做只留两位小数处理，这样指标就一致了。
忘了告诉你，去掉深证100的回测效果更好。大家想想，为啥我还要保留它呢？
在做通达信版面的时候，我把科创板50也做进去了，想用的可以提前用，因为趋势策略大面积是盈利的，只是现在加入科创板50一起轮动没有回测报告可看。
只观察动量最大者的强弱，这规则放在守望者里也是可以的。为了形成更好的错峰效果，守望者也换成这套算法，以后牛熊自转换的触发改盯大护法。
多策略才是王道，送给每个投资者的礼物，不降低每个策略的收益率，却大大收敛了整体资金的最大回撤，也避免了押注单一策略失效的风险，为什么总是后视镜的想自己满仓了单一策略呢？
已经把部分量化策略用到的指标公式和版面放到文末供大家下载，导入后看着就和我截的图一模一样了（盘中同步看到信号）。
京公网安备 11010802031449号