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最近一直在思考一个问题，双低可转债，目前计算双低值是价格+溢价率。
在实际投资中，价格是一个比溢价率更重要的因素。价格低，比溢价率低更重；我们可能会投一个价格很低、但是溢价率偏高的可转债，因为我们知道它安全，跌不动了。
但是像我这样的低风险投资者，不会去投一个价格高、溢价率低的可转债，风险高，下跌空间大。
说了上面几段，实际我想表达在双低可转债的筛选中，给价格更高的权重也许更合适。比如计算双低值改成 2＊价格+溢价率。
当然这个2是我拍脑袋随机写的，具体多少需要后面再观察测试。后面找时间做一个2＊中位数价格+中位数溢价率的双低值走势图，看跟传统双低值有多大偏差。
在实际投资中，价格是一个比溢价率更重要的因素。价格低，比溢价率低更重；我们可能会投一个价格很低、但是溢价率偏高的可转债，因为我们知道它安全，跌不动了。
但是像我这样的低风险投资者，不会去投一个价格高、溢价率低的可转债，风险高，下跌空间大。
说了上面几段，实际我想表达在双低可转债的筛选中，给价格更高的权重也许更合适。比如计算双低值改成 2＊价格+溢价率。
当然这个2是我拍脑袋随机写的，具体多少需要后面再观察测试。后面找时间做一个2＊中位数价格+中位数溢价率的双低值走势图，看跟传统双低值有多大偏差。
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jsl的双低是转债价格+溢价率*100，宁稳也是认为这个相加及系数100不合理，也提供了两个双低（新老双低），涉及到债底之类的，显得更复杂了。有人用几年的数据做了回测，包括三种双低还有回测者自身策略，日轮动、周轮动、月轮动等等等等，收益我记得都差不多，而且jsl双低一般不是最好也不是最差。
你觉得100不合理，你可以自己改一个“合理”的试试，50啊，61.8啊，都随你。或者觉得价格和溢价率相加不合理，就自己改一个指标。
简单还能挣钱还不是挣得最少的，我觉得就够了。何况还有脉冲呢。
你觉得100不合理，你可以自己改一个“合理”的试试，50啊，61.8啊，都随你。或者觉得价格和溢价率相加不合理，就自己改一个指标。
简单还能挣钱还不是挣得最少的，我觉得就够了。何况还有脉冲呢。
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