十万➕资金,生猪期货跨期套利实践一手

今天终于在最后一分钟,买了两手生猪期货,一多一空,生猪目前没有跨期指令代码,得一个一个开仓,心里的那个紧张,让我想起了多年前买的第一手指数基金,心里砰砰跳…

持仓量比他还大的股票都没有让我有什么感觉,反而这个跨期套利让我紧张了好一会儿,有种多年前第一次买股票的感觉。

对于逻辑,其实坦白讲自己耐心不够,价差基本上没有相差多少,并不是一次好的决策!

猪肉下跌的速度是所有人没有预料到,反弹的速度也是出乎所有人的看法,我自己不敢相信,也觉着这个反转会是深v,所以想着猪肉再次探底的话,必然是近期的合约跌幅大于远月合约…本着这样的想法,于是总想找机会实践一下…

最后的几分钟,发现2201和其他的完全不一样的走法,居然收盘绿色,2201处于过年阶段,不见得价格有多差劲,于是选择了强势的2109做空,有点不对劲,不该空,对吧!?不好意思,就是感觉它有点飘,特意尾盘拉上去似的~,不好意思就这样,我拍着脑袋就冲进去了

本人很早开户,但是基本上很少去炒期货,也知道这个地方吃人不吐骨头,还是忍不住啊,当然@期权套利 欢迎拍砖!

发表时间 2021-06-29 20:53

赞同来自: Dan00000

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大肚皮

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@elkoliu
发现生猪2207和2209可以来个套力…准备试一下,这是第三次发现自己认为的机会,看看能不能连续对三次…
多 07 空 09 吗?
但是 07 成交少,干嘛不多 05 空 09 呢?
2022-01-12 20:27 引用
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elkoliu

赞同来自: 土难民

发现生猪2207和2209可以来个套力…准备试一下,这是第三次发现自己认为的机会,看看能不能连续对三次…
2021-12-08 22:34 引用
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水龙啊

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留个记号,以后学习一下
2021-10-09 11:59 引用
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风儿吹过

赞同来自: 影约 价值发现168 diamondking 趋势交易者 ydhyqh 北风号叫更多 »

你分析的逻辑只是影响基差的一个因素,其实影响基差的逻辑有很多,你解除套利时间还不是很长,要了解的东西很多。我简单说一下商品套利的一些常识吧。
首先你要明确你要采用那种套利手法,一般套利有统计套利,价值回归套利,波段套利等手法。
统计套利就是依靠统计历史数据手法进行套利,一个套利合约,统计历年的数据,找到高低点,在高点做空,低点做多。当然在什么位置开仓是自己分析的。这还要考虑很多因素:单边价格位置,升贴水多少,政策等。单边价格在历史高位,大家总觉的价格已经到顶了,所以造成期货贴水,一般近高远低的排列,这个时候一般说应该做多,但套利价格往往已经很高了,对统计套利来说应该做空了,所以就要考虑单边还会涨多少,如果单边不涨或下跌,那么套利价格往往慢慢往下走。但单边继续发力上涨,那么套利价格往往会创出历史更高的位置。政策方面:政府是否限产,是否会有优惠政策等都会造成单边或套利预期的波动。还有有时候会涨保证金,涨手续费,这个时候千万不要认为单边价格该翻转了,我认为恰恰是价格控制不住了,还要上涨或下跌,涨保证金和手续费只是认为价格太极端了,减少操作人数和操作频率,让亏损的人少亏点,让赚钱的人少赚点,赶出一部分人离开这个合约。
价值回归套利:就是认为套利价格现在偏离太多了,慢慢会进行修复。举个简单的例子,热卷-螺纹这个合约,他们的原材料都是铁矿石,焦炭等。但只是工艺不一样,所以存在成本差异,一般成本也就是差别150,但有时候这个价差会到负值,也可能到四五百以上,但随着时间的流逝,厂家考虑收益问题,会逐渐加大利润高的产品的投入,但也不排除另一种成本高但销售价格更高的可能。有些品种要考虑库存,上端供应和下端需求等因素。
波段套利就是不管历史基差,就考虑最近的套利价格波动,在高位做空,低位做多,反复做,走出这个区间就止损,重新审核波动区间。其实做多了还有小技巧,比如套利的两个合约中的次合约的大单对近期的套利价格影响很大,比如次合约有一个大卖单,这个时候套利合约上涨的动力就比下跌的概率大。
但不管什么方法,都要考利单边价格,升贴水,政府政策,盘面情况,品种周期情况
2021-10-09 11:50 引用
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elkoliu

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空2203,多2101,逻辑:过年的一月历来都是年度旺季,价钱不错。每年的九月也不错,不过今年来看,九月十月现货持续下跌,过年也不能太指望了~,就算不指望,也轮不到3月比1月高吧。八月能繁开始下降,九月不知道,假设开始,意味着明年3月绝对不是猪肉价格反转点,猪不会少……。今天居然出现反转了


五月不好说,历年都是开始反转月份,怎么样,这个对冲实践怎么样?

另外上一次的对冲只要我再坚持一天就开始反转了,最好的时候有差不多二十个点的利润,而实际情况亏损2个点出局…哪里错了?

基差分析让我动摇了。

这一次,会怎么样,感觉胜率比较大,愿被拍醒!
2021-10-08 21:28 引用
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huxj2015

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豆一和豆二的价差达到历史峰值,有套利的朋友吗?2205的价差达到1700+了。
2021-08-18 13:57修改 引用
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huxj2015

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套利其实很难做好的,期货市场容易被大资金左右,看到的机会往往就是个坑。
2021-08-18 13:23 引用
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风儿吹过

赞同来自: 风云1699 价值发现168 拜师

期货套利,说的实际一点,其实就是做对冲,做价差。有跨期、跨品种。有做历史统计套利,有做价值回归套利,有做强弱对冲套利。所以你要根据自己的性格选好方法、品种,做好仓位管理。如果你做套利,没有听说过易盛软件,那你就不是老手,还有很多东西要学习。套利软件一般都用易盛或者快期。看盘软件用免费的文华WH6。
2021-06-30 22:49 引用
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风儿吹过

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不知道你的逻辑是什么,但从近几个月的历史数据看,大部分时间09都比01高。
2021-06-30 21:41 引用
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elkoliu

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变成阴阳盘了,一红一绿,关键还不知道怎么回事,好奇怪,百思不得其解,价差继续扩大,不利的方向。

Ps,损失可以接受,但是不能接受阴阳盘,还不清楚怎么回事… 跪求大神拍醒…

2021-06-30 20:47 引用
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caishendao

赞同来自: rypan

这能叫套利么……
和赌大小没有区别……
你的逻辑是你以为的逻辑
市场走出来的才是真逻辑
2021-06-30 12:51 引用
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cckitty

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感觉买9卖1比较符合市场逻辑
2021-06-30 11:25 引用
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justicehove

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价差变大就赚钱了
2021-06-30 11:20 引用
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elkoliu

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第一天结果不怎么好,感觉2209有点情绪了,炒作发哥讲话?绩差继续朝反方向扩大…,2109还有两个月交割,应该收敛才对,难不成还想上天?两个月可能什么事情都会发生,也许大家想着收储拖底,我想着会不会滚动压栏,过几天就是养猪场交成绩单的时候了,看看重量轻了还是重了…,越发觉得预测猪价就是跳大神的事情
2021-06-30 11:15 引用
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风儿吹过

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用易盛自设套利,将不容易成交的2201合约设为第一腿,将容易成交的合约2109设为第一腿。一般很少缺腿。滑点一般设置为1到2个点。
2021-06-29 21:14 引用
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水龙啊

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请问,怎么无风险套利?
2021-06-29 20:57 引用

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