【基金投顾】—— 初次尝试量化选基

最初的设想是想通过动态筛选选择阶段表现优异基金，短期持有，以期获得优秀基金的超额收益。要的是基金经理超额业绩的短期延续性。

由于诸多原因昨天的选基回测只支持到场内基金，场外基金的数据是没有纳入进来。并没有很好的证实原本的设想，但是也不是一点收获也没有。

因为简单的规则下跑出来的数据还是比较喜人的，看起来这个方向是可以走下去的。既然方向没有错，在这个方向行进的过程中自己也是喜悦的，为什么不进行下去呢！

看看昨天的原始数据
测试条件
场内交易型基金包括：ETF、LOF；半年区间收益排名>=100；月度调整；等权配置

没有考虑交易流动性问题，也没有筛掉迷你基
红线是策略回测结果，蓝色线是沪深300，黄线是超额收益
近1年



和认知相符，近一年的收益率差不多就是公募基金中等偏上。
在2020年阶段几乎没有什么超额收益跑出来，超额收益主要是2021年贡献的。

近2年



近3年回测结果



可以看的到近3年的回测中在2019年期间超额收益大半年都是负的。也就是这段时间这个策略是效果不佳的。

近4年回测结果



惊喜的是在2018年的单边下跌状态下，竟然还略有盈利。

观察标的，全都是交易类的基金，并没有包含场外基金。这样的话，策略检验的就变成市场风格的短期延续性了。

尽管条件设置的十分简单，但是各项指标看起来还不错。