为什么到期了实值期权还有时间价值?

今日中金所期货和期权到期,刚看了下行情,发现实值期权还有时间价值,时间价值到期后不应该归0吗?

发表时间 2021-07-16 17:01

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adam01

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期权合约到期时各指标情况
2021-07-18 10:59修改 引用
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Jootoo

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借这个贴请教大家: 到期时,波动率全部都会变成0吗?
2021-07-17 13:19 引用
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c476514034

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亏一次就知道了,收盘价和交割的价是不一样的。
我曾经也以为可以捡便宜,直到我买了一张。
收盘的价格早就体现了
2021-07-17 09:54 引用
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润土先生

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时间价值不只是时间的价值
2021-07-17 09:44 引用
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超弦资本

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建议楼主还是多看看基础的期权入门书
时间价值=目前期权价格-(现在价-行权价)
2021-07-17 09:35 引用
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hahale

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数据回测时,到期日期权合约的时间价值要用结算价计算的
2021-07-17 08:39 引用
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东逝水

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2019.2.27 50期权交割日
2021-07-17 08:08 引用
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东逝水

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看你如何问?如果是中金所300期权,因为交割价取最后2小时加权平均,所以导致时间价值失真。如果是ETF期权,则纯粹是主力为之,不要问为什么,因为我也不知为什么。
2021-07-17 08:08修改 引用
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清风穆穆

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感觉有利可图的进去做一单,亏钱了就明白了。
2021-07-17 07:50 引用
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大小愚头 - 套死躺平的死多头

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软件按指数现价算,但实际情况按2小时均价算。每次交割日下午这数据就开始失准了。
2021-07-16 17:09 引用
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xxyang01

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交割价取最后2小时加权平均,并不是收盘价
2021-07-16 17:09 引用
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熊猫不回撤

赞同来自: 更能消几番风雨 复利工具 xineric 云在东方 Syphurith fionafiona Sybil廖更多 »

每个交割日都有一模一样的帖子
交割价是交割日最后两小时的算数平均值
交割价是5114.1,不是实时价格
2021-07-16 17:09修改 引用

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