一个etf期权套利,年化收益率5.6%,几乎零风险

同时构建ETF50 8月“3000沽、3900购双卖组合”和“3000购、3900沽双买组合”

以上周五收盘为例,毛咕咕进行测算:
投入资金双买组合约9000,双卖组合约3000(组合保证金),合计12000。
收益:双卖收益26+35=61,双买收益21,费用8元,合计74,时间40天。

年化收益率不太高,但因为几乎无风险,作为理财替代还是可以考虑。
发表时间 2021-07-18 11:08

赞同来自: caohua 晨兴abc

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niuxing

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双卖的都虚成那样了,还买啥。一点风险都不留那就只能是吃一点点牙缝里的东西了,并且滑点也好大。。
2021-07-18 22:26 引用
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wicus

赞同来自: 草莓芒果茶

其实一直都有这种套利盘,自己也有写程序做监控,分享2点注意几个问题:

1.最好且最高效是用对手价去衡量真实利润(尤其深度实值滑点价差比较大);
2. 要考虑,到期时,持有实值合约应如何处理?若直接平仓?要考虑流动性,滑点交易又要被打脸;若交割对冲?也有资金成本重新考虑。
2021-07-18 22:01修改 引用
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都星哲733

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不如用买50ETF加上买沽3900 直接吃折价
万一暴跌,深实沽溢价,那就能即吃折价,又吃溢价,提前结束套利,年化更高
2021-07-18 11:48修改 引用
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都星哲733

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如果要在到期前平仓,那可能还要亏钱,哈哈哈 不如撸银华日利和逆回购
2021-07-18 11:43 引用
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都星哲733

赞同来自: leavening 主任卡员 shuijing



试算的时候用对手盘的价格算好一些,因为要即时成交,只能报对手盘,不即时成交,那就不是套利了。

本质是合成空头和合成多头对冲吃折价,

楼主的策略,买3000购+卖3000沽,溢价4194-4030-26=138元,买3900沽+卖3900购,溢价4903-4970-34=-101元,净赚138-101=37元,考虑手续费,来回8元,净赚31
双卖可以直接和双买形成价差组合不要保证金,双买共花了4903+4194+4=9101,占用资金38天,年化利率3.27%
2021-07-18 11:38 引用
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jiangdaya

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楼主,你这就是简单问题复杂话的一个例子。
明明可以看出一个合成多头和一个合成空头,有不对等利益差,你非要搞成这种眼花缭乱的方式?
哈哈
2021-07-18 11:28 引用
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laoyou1234

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双卖极度虚值,我就呵呵呵
2021-07-18 11:12 引用
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卖血补仓

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这种深度实值市价开仓平仓滑点就吃掉收益了 不用市价就会暴露敞口 意义不大
2021-07-18 11:12 引用

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