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赞同来自: 起个名字想半天
前几个月有个分析，准备跟踪一段时间。
https://www.jisilu.cn/question/419676
除了关注产品本身，还要注意，卖出的认沽，谁是对手盘？ 那些对手盘买了认沽，组合成了什么交易策略 ？
除了挂钩中证500的雪球，还有围绕个股设计的的雪球，茅台就是其中之一，那么设计的敲入和敲出边界，分别对应茅台什么价格？ 同理，买入挂钩茅台认沽的对手盘，又把这个认沽组合进了什么其他与茅台有关的策略？
这些场外的东西，规模有多大？ 如果波动起来了，仅仅是这些产品的某个方向亏损吗？ 会不会影响挂钩标的？
配置雪球的一个基本底层逻辑，或者假设，就是市场挂钩标的不出现大波动，
https://www.jisilu.cn/question/419676
除了关注产品本身，还要注意，卖出的认沽，谁是对手盘？ 那些对手盘买了认沽，组合成了什么交易策略 ？
除了挂钩中证500的雪球，还有围绕个股设计的的雪球，茅台就是其中之一，那么设计的敲入和敲出边界，分别对应茅台什么价格？ 同理，买入挂钩茅台认沽的对手盘，又把这个认沽组合进了什么其他与茅台有关的策略？
这些场外的东西，规模有多大？ 如果波动起来了，仅仅是这些产品的某个方向亏损吗？ 会不会影响挂钩标的？
配置雪球的一个基本底层逻辑，或者假设，就是市场挂钩标的不出现大波动，
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众争之地勿往 - 债券投资，gzh大脸猫投资笔记
这里面的风险就是券商弄的策略风险，说的很好听，网格+吃贴水，实际执行中并不是严格执行网格，临近敲入价时候，按照模型持有仓位是超过100%的，120%甚至可能130%，如果快速击穿敲入价来不及平仓，券商是会出现净亏损的，而不是大家理解的100%仓位，全额保证金
投资者支付的是全额保证金，但是券商在市场上执行策略时候是会超过100%仓位的，风险点也就是再券商这里。超过100%仓位部分带来的瞬间击穿亏损是券商承担的，如果这个规模足够大，超出部分杠杆算20%，快速下跌导致流动性原因没法及时平仓，券商完全是可能把风险资本金亏完的。现在规模所有券商加起来才5000亿，风险不大，如果到5w亿，这规模下就可能出现券商破产了
投资者支付的是全额保证金，但是券商在市场上执行策略时候是会超过100%仓位的，风险点也就是再券商这里。超过100%仓位部分带来的瞬间击穿亏损是券商承担的，如果这个规模足够大，超出部分杠杆算20%，快速下跌导致流动性原因没法及时平仓，券商完全是可能把风险资本金亏完的。现在规模所有券商加起来才5000亿，风险不大，如果到5w亿，这规模下就可能出现券商破产了
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赞同来自: Metaphysics 、起个名字想半天 、丽丽的最爱
我觉得师座理解错了，这个产品风险很大。6000初始价，4800敲入价，最后中间无敲出，收盘价4500。那么亏损是1500，不是300哦。
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luckzpz
- 像爱惜自己生命一样保护本金
大跌之后敲入，这个完全是逆势操作。
除非不触发敲入，一旦触发敲入风险极大。
我还没有弄清楚机构怎么赚钱，因为如果不发生敲入的话，他们要支付不菲的利息。
除非不触发敲入，一旦触发敲入风险极大。
我还没有弄清楚机构怎么赚钱，因为如果不发生敲入的话，他们要支付不菲的利息。
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