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要满足三个条件：
1，涨跌跟上510300，不受if贴水以及期权波动率的影响。
2，满足t+0。
3，不是510300 etf的申购与赎回，这个散户做不了。
请教各位，有没有这样的品种存在？谢谢！
寻找这个标的，是为了在贴水变小的时候换成标的，贴水变大的时候换成期指/期权。所以标的最好是T+0，这样就摆脱了510300的T+1限制。
1，涨跌跟上510300，不受if贴水以及期权波动率的影响。
2，满足t+0。
3，不是510300 etf的申购与赎回，这个散户做不了。
请教各位，有没有这样的品种存在？谢谢！
寻找这个标的，是为了在贴水变小的时候换成标的，贴水变大的时候换成期指/期权。所以标的最好是T+0，这样就摆脱了510300的T+1限制。
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我配置了长持的IF，刚好最近在考虑能不能用这个策略增强一下收益。
期指多单转换成ETF后，只要 额外资金成本（13%保证金变100%，按年化3%逐日累计）+ 按日累计的常规贴水收敛(年化5-9%按日累积) < 年化贴水升高带来的价差收益 + 持有期间ETF折溢价变动带来的损益，就能做出增强来。风险是贴水好多天不继续扩大，或者扩大的太少，不足以覆盖前面提到的两个成本。
门槛大概是三手IF，毕竟一篮子450万左右。可不可行需要仔细计算成本和收益。carry这个策略有年化10%左右的额外成本，外加冲击成本和ETF佣金。收益端主要靠贴水价差，我看近月合约日内基差变动也就5-10个点，想日内了结还是有难度的。
对这个策略有兴趣，想一起研究、优化的朋友，可私信一下，互相学习交流。
期指多单转换成ETF后，只要 额外资金成本（13%保证金变100%，按年化3%逐日累计）+ 按日累计的常规贴水收敛(年化5-9%按日累积) < 年化贴水升高带来的价差收益 + 持有期间ETF折溢价变动带来的损益，就能做出增强来。风险是贴水好多天不继续扩大，或者扩大的太少，不足以覆盖前面提到的两个成本。
门槛大概是三手IF，毕竟一篮子450万左右。可不可行需要仔细计算成本和收益。carry这个策略有年化10%左右的额外成本，外加冲击成本和ETF佣金。收益端主要靠贴水价差，我看近月合约日内基差变动也就5-10个点，想日内了结还是有难度的。
对这个策略有兴趣，想一起研究、优化的朋友，可私信一下，互相学习交流。
京公网安备 11010802031449号