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昨天周一，港股和美股都有点崩，恒生指数跌了3.3%，标普500跌1.67%，纳指100跌1.96%，虽然周二恒生指数有所企稳，美股盘前也涨了点，但是相比周一还是惨。
最近确实受到了房企债务问题的影响，X大的事牵动了太多人的心，不知明日大A会如何，估摸着...
近期转债终于有所降温回落不少，这几天上市的转债溢价终于恢复正常，晨丰转债开盘117.45，收于109，当前溢价14%属于区间范围内，毕竟当日正股跌了近5%。
9.23日川恒转债终于要上市了，这段时间后台各种被催问，川恒转债当前转股价值217.41，相比较一个多月前正股直接从21块涨到了45.7，翻了一倍多。
所以只要接下去三天正股不崩，转债上市涨幅100%以上就是大概率滴，在此先恭喜下中签的小伙伴～
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既然川恒转债价格要涨到200元以上，肯定有很多小伙伴们会蠢蠢欲动想要套利，我们通过川恒来预演下后天以及大后天可能发生的情况吧：
先温习下交易规则：
ps：已有部分券商支持隔夜挂单，比如X宝证券新债在中登结算（晚上8点到10点多）之后就可挂单。
9月23日：
深市转债上市首日集合竞价区间70-130，集合竞价区间9:15-9:25，开盘集合竞价为130元，然后停牌至下午2:57分，深市转债首日涨幅达30%直接停牌至下午2:57。
下午2:57分进入复牌集合竞价，成交价：130*1.1=143元。除了首日开盘其他时间竞价范围均为最近成交价的正负10%。
复牌集合竞价后进入收盘集合竞价2:57-3:00，集合竞价成交价为：143*1.1=157.3元，即深市转债当前规则下的首日最高价（直接涨30%的情况下）
9月24日（第二个交易日）：
深市转债集合竞价最高为昨日收盘价的110%，为157.3*1.1=173.03元，9点30开盘后立马继续上涨至157.3*1.2=188.76，深市转债涨幅超20%临时停牌半小时。
10点复牌后直接涨至204.49，深市转债涨幅达30%直接停牌至下午2:57分。下午2:57分进入复牌集合竞价再次涨幅10%，复牌集合竞价为204.49*1.1=224.939。
当然最终价格多少就要看明后两日川恒转债的转股价值波动，以及市场次日的情绪溢价给多少了。
想要参与套利的：明日收盘后查到各券商最早的有效委托时间，可以隔夜委托的可以在明晚就委托143、157.3的价格，没有隔夜委托的首日早上8点半左右可提交。
第一天没有成功的第二天继续，第二天的挂单价格可以是173.03、188.76、204.49， 不过188.76和204.49的价格是涨幅20%和30%的停牌价。
由于深市转债挂单区间是正负10%，所以第二天9点半成交价的最高有效报价应该是涨幅10%，即173.03*1.1=190.333，这存在价格优先优势，同理，10点的最高委托价应该是207.636，即188.76*1.1=207.636。
后天晚上的隔夜委托价格可以为173.03、190.333、207.636，如果能买上则最后三分钟卖出完成套利即可。
当然以上都是基于当前217的转股价值而定，如果明后日正股大跌，转股价值下降厉害，则后天的套利就需要被重新衡量，不过深市转债停牌期间可以撤单。
估摸着首日能套利成功的机会较渺茫，毕竟拼速度总有VVIP的通道在，哪怕157.3上车也能有38%左右的收益了，第二天的分歧估计会大些，机会也多点。
届时有成功的小伙伴记得来报个到，我看看有多少厉害的幸运儿。
风险提示：以上观点仅为个人看法，所涉标的不作推荐，投资有风险，入市需谨慎。
今天是中秋节，祝大家节日快乐！
欢迎关注公众号：傻馒大天才
期待与你相遇。
昨天周一，港股和美股都有点崩，恒生指数跌了3.3%，标普500跌1.67%，纳指100跌1.96%，虽然周二恒生指数有所企稳，美股盘前也涨了点，但是相比周一还是惨。
最近确实受到了房企债务问题的影响，X大的事牵动了太多人的心，不知明日大A会如何，估摸着...
近期转债终于有所降温回落不少，这几天上市的转债溢价终于恢复正常，晨丰转债开盘117.45，收于109，当前溢价14%属于区间范围内，毕竟当日正股跌了近5%。
9.23日川恒转债终于要上市了，这段时间后台各种被催问，川恒转债当前转股价值217.41，相比较一个多月前正股直接从21块涨到了45.7，翻了一倍多。
所以只要接下去三天正股不崩，转债上市涨幅100%以上就是大概率滴，在此先恭喜下中签的小伙伴～
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既然川恒转债价格要涨到200元以上，肯定有很多小伙伴们会蠢蠢欲动想要套利，我们通过川恒来预演下后天以及大后天可能发生的情况吧：
先温习下交易规则：
ps：已有部分券商支持隔夜挂单，比如X宝证券新债在中登结算（晚上8点到10点多）之后就可挂单。
9月23日：
深市转债上市首日集合竞价区间70-130，集合竞价区间9:15-9:25，开盘集合竞价为130元，然后停牌至下午2:57分，深市转债首日涨幅达30%直接停牌至下午2:57。
下午2:57分进入复牌集合竞价，成交价：130*1.1=143元。除了首日开盘其他时间竞价范围均为最近成交价的正负10%。
复牌集合竞价后进入收盘集合竞价2:57-3:00，集合竞价成交价为：143*1.1=157.3元，即深市转债当前规则下的首日最高价（直接涨30%的情况下）
9月24日（第二个交易日）：
深市转债集合竞价最高为昨日收盘价的110%，为157.3*1.1=173.03元，9点30开盘后立马继续上涨至157.3*1.2=188.76，深市转债涨幅超20%临时停牌半小时。
10点复牌后直接涨至204.49，深市转债涨幅达30%直接停牌至下午2:57分。下午2:57分进入复牌集合竞价再次涨幅10%，复牌集合竞价为204.49*1.1=224.939。
当然最终价格多少就要看明后两日川恒转债的转股价值波动，以及市场次日的情绪溢价给多少了。
想要参与套利的：明日收盘后查到各券商最早的有效委托时间，可以隔夜委托的可以在明晚就委托143、157.3的价格，没有隔夜委托的首日早上8点半左右可提交。
第一天没有成功的第二天继续，第二天的挂单价格可以是173.03、188.76、204.49， 不过188.76和204.49的价格是涨幅20%和30%的停牌价。
由于深市转债挂单区间是正负10%，所以第二天9点半成交价的最高有效报价应该是涨幅10%，即173.03*1.1=190.333，这存在价格优先优势，同理，10点的最高委托价应该是207.636，即188.76*1.1=207.636。
后天晚上的隔夜委托价格可以为173.03、190.333、207.636，如果能买上则最后三分钟卖出完成套利即可。
当然以上都是基于当前217的转股价值而定，如果明后日正股大跌，转股价值下降厉害，则后天的套利就需要被重新衡量，不过深市转债停牌期间可以撤单。
估摸着首日能套利成功的机会较渺茫，毕竟拼速度总有VVIP的通道在，哪怕157.3上车也能有38%左右的收益了，第二天的分歧估计会大些，机会也多点。
届时有成功的小伙伴记得来报个到，我看看有多少厉害的幸运儿。
风险提示：以上观点仅为个人看法，所涉标的不作推荐，投资有风险，入市需谨慎。
今天是中秋节，祝大家节日快乐！
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